¡¡¡¡Probador MT5 disponible!!!! - página 7

[Vladimir Gomonov]

lea >>:

Идея тестирования арбитражной стратегии на смоделированных тиках - это нечто :)

DATE,TIME,VOLUME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE
3/2/2009,0:0:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
3/2/2009,0:1:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
......
3/2/2009,0:11:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
3/2/2009,0:12:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
.....

Вдруг кому-то понадобится посчитать стохастик на таких данных? :)

Es curioso. :) Sólo necesito ticks para calcular indicadores de ticks, no para depurar estrategias de arbitraje.

En cuanto a las "cotizaciones sin arbitraje", es una cuestión de realismo de los datos (al menos del modelo).

p.d. Ayer encontré un archivo histórico sin agujeros.

Pero esto es interesante. ¿Y dónde? ¿Todos tienen uno?

[Yuriy Zaytsev]

HIDDEN >>:
И еще вопрос, во время оптимизации терминал или тестер все время что-то качает. Уже 10 метров скачал, а чего непонятно, архив с котирами должен же был обновится до момента запуска тестера, да и котиры сейчас не поступают, чего же он качает то?

Está bombeando.

Voy a necesitar 10 metros más.

dependiendo del número de pares que pongas.

--

analizando los datos, veo que los agentes también están bombeando la historia

[Yuriy Zaytsev]

Probando la estrategia de negociación multidivisa

TAKE FLEET




Trabajar en un grupo de parejas
el explorador fue escrito
para las pruebas cerradas de los probadores

Informe de comprobación de la estrategia

BFMT5_V2

MetaQuotes-Demo (Build 268)

Ajustes:

Símbolo:

EURUSD (Euro vs. Dólar)

Período:

M5 (2010.01.01 - 2010.12.17)

Entradas:

Depósito inicial:

100 000,00 USD

Resultados:

Bares:

22721

Garrapatas:

3427438

Beneficio bruto:

263 635.75

Pérdida bruta:

87 990.13

Beneficio neto total:

175 645.62

Factor de beneficio:

3.00

Pago esperado:

401.94

Factor de recuperación:

2.48

Ratio de Sharpe:

68.99

Disposición desaldos :

Absoluto:

0.00

Máximo:

18 605.81(6.32%)

Pariente:

6.32% (18 605.81)

Disminución delpatrimonio :

Absoluto:

18 185.58

Máximo:

70 953.78(23.24%)

Pariente:

25.93% (28 645.91)

Total de operaciones:

437

Posiciones cortas (% ganado):

165 (64.24%)

Posiciones largas (% ganado):

272 (71.69%)

Operaciones con beneficios (% del total):

301 (68.88%)

Operaciones con pérdidas (% del total):

136 (31.12%)

El más grande

comercio de beneficios:

3 582.58

comercio de pérdidas:

-14 417.21

Media

comercio de beneficios:

875.87

comercio de pérdidas:

-646.99

Máximo

($):

20 (17 238.94)

pérdidas consecutivas ($):

7 (-2 649.20)

Máxima

beneficio consecutivo (recuento):

19 323.20 (14)

pérdida consecutiva (recuento):

-17 632.79 (3)

Media

victorias consecutivas:

4

pérdidas consecutivas:

2

MUY BUENAS NOTICIAS!
puedes ver el balance y el patrimonio de un vistazo!

[Renat Fatkhullin]

YuraZ >>:

анализируя данные, вижу что агенты тоже качают историю

Los agentes descargan el historial únicamente desde el terminal (funciona como un agente corredor) y almacenan en caché el historial por su cuenta.

Al reiniciar, el agente comprueba que el historial no se ha modificado (la comprobación de las sumas hash a través de la red requiere decenas/centenares de bytes) y trabaja sobre el historial almacenado en la caché. Todo se aplica de forma muy económica.

[Yuriy Zaytsev]

Renat >>:

Агенты качают историю исключительно с терминала (он работает как агент-раннер) и кешируют историю у себя.

При повторных запусках агент проверяет неизменность истории (проверка хеш-сумм по сети занимает десятки/сотни байт) и работает на закешированной истории. Все реализовано очень экономично.

Ya veo, ¡gracias!

--

¡lo conseguí de esta manera!

si tengo SOLO agentes en máquinas en red, ¿recogerán el historial en el terminal "papá"?

¿Qué ocurrirá si me conecto al agente en otro momento desde otra máquina, desde otro terminal con un historial diferente?

[Renat Fatkhullin]

YuraZ >>:

если на сетевых машинах у меня стоят ТОЛЬКО агенты, то историю они подтянут у ТЕРМИНАЛА "ПАПЫ" ?

Sí.

¿Qué sucede si se conecta al agente, en otro momento, desde otra máquina, desde otro terminal con un historial diferente

Un agente específico sólo permite la conexión de un terminal a la vez. Mientras realiza la tarea de un terminal, no está disponible para otros terminales.

El agente distribuye las cachés del historial en directorios separados para cada servidor comercial (lo reconoce por su nombre). Así, puede guardar muchos historiales diferentes de distintos servidores y no mezclarlos nunca.

[Nefedov Kirill]

Renat >>:
Агент раскладывает кеши истории

Dónde conseguir una instalación de agentes para que puedas empezar a crear una red de probadores en tu oficina.

[Yuriy Zaytsev]

HIDDEN >>:

Где взять инсталляцию агентов, дабы в офисе у себя начать строить сеть тестеров.

copiar sólo metatester.exe

es suficiente

luego en las máquinas :-) me doy cuenta en la oficina (especialmente donde se usan como máquinas de escribir)

añadamos

--

luego en la máquina donde haremos las PRUEBAS

tipo de agentes

nombre: Cualquier nombre pero diferente para cada agente

dirección: xxx.xxx.xxx.xxx:2000

contraseña: MetaTester

--

por ejemplo en una máquina con 4 potes: la dirección es la misma y los puertos son diferentes (pero en los que se pone en la máquina)

dirección: xxx.xxx.xxx.xxx:2000

dirección: xxx.xxx.xxx.xxx:2001

dirección: xxx.xxx.xxx.xxx:2002

dirección: xxx.xxx.xxx.xxx:2003

--

y así sucesivamente para cada máquina de la oficina :-))))

[Vasiliy Orlov]

¿Quién ha probado en MT5, por favor aconsejar, es el proceso de prueba más rápido que en MT4 o no? ¿Hay algún problema con los agujeros de la historia y los candelabros de 1000 pips?

[Yuriy Zaytsev]

vasya_vasya >>:
кто уже тестил в МТ5 отпищитесь, быстрее идет процесс тестирования чем в МТ4 или нет? Нет ли проблем с дырами в истории и свечами размером 1000 пунктов?

Teniendo en cuenta que probé 6 pares a la vez - más rápido a pasos agigantados

ver informe anterior ...