¿Promedio?
Si la TS (estrategia de negociación) pierde en un solo instrumento de los 1000, ¿puede el resultado total de la misma TS no perder si funciona en todos estos instrumentos simultáneamente?
Es decir, si la probabilidad Pi = probabilidad de obtener beneficios en un instrumento durante un determinado periodo de tiempo < 0,5, entonces ¿qué será igual a la probabilidad de la "suma" de todos en i?
¿Tal vez el Ford es el coche equivocado?
¿Debería la señora intentar conducir otros coches?
Entonces, ¿qué nos dice el Nevermind? :)
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Si la TS (estrategia de negociación) pierde en un solo instrumento de los 1000, ¿puede el resultado total de la misma TS no perder si funciona en todos estos instrumentos simultáneamente?
Es decir, si la probabilidad Pi = probabilidad de obtener beneficios en un instrumento durante un determinado periodo de tiempo < 0,5, entonces ¿qué será igual a la probabilidad de la "suma" de todos en i?
Curiosamente, en el foro se ha discutido mucho sobre las CT basadas en el arbitraje de dos pares que compiten entre sí. Por ejemplo, un australiano y un neozelandés. Van más o menos juntos. Entonces, en su fuerte divergencia, vendiendo uno y comprando el otro puede obtener beneficios en el movimiento inverso. La rentabilidad de este tipo de TS no es grande, pero el riesgo es mínimo.
El sentido de este planteamiento está claro para todos, creo que el autor también lo entiende. Nadie en su sano juicio y en su mente es capaz de decir que ese TS puede quedarse fácilmente con el MC. Entonces, ¿por qué tanta dificultad para entender lo que hace el Nevetran?
Y está haciendo más o menos lo mismo. La única diferencia es que ha sustituido un par con una correlación conocida por una gran canasta. Si esa cesta tiene algún equilibrio de correlación, entonces es muy probable que realice el mismo movimiento oscilatorio alrededor de su equilibrio que el par de correlación. Aunque la propia posición de equilibrio puede desviarse en alguna dirección al hacerlo. El no veterano, por supuesto, no se ha ocupado de las correlaciones en la cesta y de su equilibrio. Pero tiene razón al decir que cuantos más pares haya en la cesta, menos probable será que haya un sesgo significativo. En cualquier caso, la estocasticidad manda.
Es extraño que incluso la gente experimentada de este foro no haya visto el punto, y en lugar de pensar un poco, inmediatamente se apresuren a etiquetar y desterrar a las brujas.
Por eso hay pensamientos confusos en la cabeza y pocas preguntas con sentido.
Интересно, тут на форуме не раз подымалось обсуждение ТС основанных на арбитраже двух корелирующих пар. Например, австралиец и новозеландец. Они ходят примерно вместе. Тогда на сильном их расхождении продавая одну и покупая другую можно получить профит на обратном ходе. Дохдность такой ТС невелика, но и риск минимален.
Смысл такого подхода доходит до всех, думаю что и до топикстартера. Утверждать, что такая ТС легко может нарваться на МК в здравом уме и твердой памяти вряд ли кто-нибудь станет. Так почему такие трудности с пониманием того, что делает Неветеран ?
А он примерно то же самое и делает. С той только разницей, что пару с известной кореляцией он заменил на большую корзину. Если в этой корзине имеется некоторый кореляционный баланс, то она с высокой вероятностью будет совершать такое же колебательное движение вокруг своего равновесия, как и корелирующая пара. Хотя само положение равновесия может дрейфовать при этом в некотором направлении. Неветеран, конечно, с кореляциями в корзине и с ее балансом не разбирался. Но его оправдывает то, что чем больше в корзине пар, тем меньше вероятность существенного перекоса. Так или иначе стохастичность рулит.
Странно, что даже опытные люди на этом форуме не увидели сути дела, а вместо того, чтобы немного подумать, сразу кинулись лепить ярлыки и изгонять ведьм.
Поэтому и возникают мутные мысли в голове и мало осмысленные вопросы.
Entonces hay que empezar por analizar las correlaciones y seleccionar los pares, en lugar de ir de cabeza, como defiende el neveterano.
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Si la TS (estrategia de negociación) pierde en un solo instrumento de los 1000, ¿puede el resultado total de la misma TS no perder si funciona en todos estos instrumentos simultáneamente?
Es decir, si la probabilidad Pi = probabilidad de obtener beneficios en un instrumento durante un determinado periodo de tiempo < 0,5, entonces ¿qué será igual a la probabilidad de la "suma" de todos en i?