La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 28

Nuevo comentario
 
sever29 >>:


конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае.
Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.

También existe un punto de no retorno, llamado "margin call". También existe la posibilidad de una llamada.

 
Amigos, el autor del tema es Dmytro Miroshnichenko
http://www.fx4u.ru/neveteran-m10133.html&tab=topics
 
Mira los pares abiertos por el tamaño de los pips pasados en relación con la volatilidad del instrumento,
si la volatilidad está sobredimensionada en pips y el resultado es positivo o infravalorada y el resultado es negativo - el bloqueo más de nuevo un poco
y cuando hay una infraponderación de pepitas con un resultado positivo o una sobreponderación de pepitas con un resultado negativo - hay una parte

en general puede ser así ))
 
Choomazik >>:

Turka, я тока читаю инструкцию в клозете, летать не собираюсь :)


)))
 
He estado tratando de entender lo que el escritor está tratando de decir. Esta es mi versión simplificada y formalizada:


1. Supongamos que los movimientos de los precios del mercado son aleatorios.
2. a partir del primer supuesto, empezamos a considerar el movimiento de precios de todos los mercados como un conjunto independiente de incrementos aleatorios del valor base por uno de dos números iguales en módulo pero diferentes en signo. O para decirlo de forma sencilla:
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1

En este caso, se realizan mil lanzamientos, cada uno de los cuales suma 1 o (-1) al valor actual, es decir, se quita uno del valor actual.
3. El delta entre el valor inicial de la variable $count y los valores máximos y mínimos de los incrementos aumentará a medida que aumenten las pruebas. En otras palabras, obtenemos una divergencia potencialmente infinita del valor actual con respecto al valor original.
4. Esta es la parte más interesante. El tópico argumenta que sí, efectivamente, este proceso es aleatorio y es imposible predecir dónde estaremos en el futuro en relación con el valor original: en la zona positiva o en la negativa. Sin embargo, si tomamos una serie de tales martingalas, encontramos que aproximadamente la mitad de ellas estarán en la zona positiva y la otra mitad en la zona negativa. Mientras que algunas de estas pruebas no independientes se moverán increíblemente hacia la zona positiva, otras (y habrá suficientes para compensar un movimiento positivo) se moverán hacia la zona negativa. En otras palabras, las pruebas positivas serán compensadas por las negativas y su efecto total tenderá a cero.

Buscando la confirmación de estas palabras fui a https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание y me encontré con esta imagen:

Parecía confirmar este argumento. Como se puede observar, aunque las pruebas con un número creciente de disparos y divergen del valor inicial (cero) por distancias significativas, su mediana sigue siendo cero.
5. Intentemos simular este proceso con medios improvisados:

#-----------------------------------------------------------------------------
# Name: Random-Stabilisation.ps1
# Lung: PoSH 1.0
# Date: 03-24-2010
# Author: Vasily Sokolov (C-4)
# Intro: ---------------
#-----------------------------------------------------------------------------

for($j=1;$j -le 30;$j++){
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
}
$count_array += @($count)
$count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable

Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable


Este código genera 30 ensayos independientes de 1000 lanzamientos de monedas cada uno. Si llamas a este script suficientes veces (digamos, 100) y cambias el número de ensayos en él, puedes calcular el valor acumulado de la desviación de cero. De la afirmación nº 4 se deduce que debería mantenerse más o menos igual. No he visto esto en la realidad. La primera vez, cuando el número de ensayos fue de 10, la desviación acumulada fue de -454 unidades. La segunda vez con 20 ensayos la desviación media fue de +1748 unidades, la tercera vez con 30 ensayos la desviación fue de +204 unidades.
6. Suponiendo que el topstarter esté en lo cierto, esto significa que se puede calcular la desviación acumulada actual de los instrumentos con respecto a su mediana y, por tanto, entrar en el mercado en el momento en que la desviación alcanza un pico o falla, con la esperanza de que vuelva a la normalidad.
 
Lo he buscado en Excel: la media de varias trayectorias aleatorias no es estacionaria, es decir, hay tendencias en la curva, como ésta:

Y el número de trayectorias promediadas sólo afecta a la varianza, pero no a la naturaleza de la curva
20 trayectorias

200:

Así que no hay manera de jugar en esto.
 
C-4 >>:
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.

No funciona en rendom. En el mercado de divisas... - A menos que tenga una compra conocida..... :-))

 
<br / translate="no">
Este código genera 30 pruebas independientes de 1000 lanzamientos de monedas cada una. Si se llama a este script suficientes veces (digamos 100) y se cambia el número de ensayos en él, se puede calcular el valor de la desviación acumulada desde cero. De la afirmación nº 4 se deduce que debería mantenerse más o menos igual. No he visto esto en la realidad. La primera vez, cuando el número de ensayos fue de 10, la desviación acumulada fue de -454 unidades. La segunda vez con 20 ensayos la desviación media fue de +1748 unidades, la tercera vez con 30 ensayos la desviación fue de +204 unidades.
6. Suponiendo que el topstarter esté en lo cierto, significa que se puede calcular la desviación acumulada actual de los instrumentos con respecto a su mediana y, por lo tanto, entrar en el mercado en el momento de máximo o de fracaso de esta desviación, con la esperanza de que vuelva a la normalidad.

Permítanme añadir un par de palabras.

1) ... Si se cambia el número de ensayos en él, entonces se puede calcular el valor acumulado de la desviación de cero - reducir el número de ensayos. Mi método de eliminación de los resultados positivos puede ser primitivo, pero no importa para la idea general, el objetivo se logra, sistemáticamente eliminar las herramientas de la serie de pruebas)
2) ... Es posiblecalcular la desviación acumulada actual de los instrumentos con respecto a su mediana - tenemos que tener en cuentala relación del saldo de los instrumentosdesviados (de la mediana), lo calculo como un porcentaje de los instrumentos que han pasado a (+) a (-)
3) . .. Entraren el mercado en el lugar del pico o del fracaso de esta desviación - el momento delprimer ciclo, con el fin de lograr una desviación determinada. He estado repitiendo a lo largo de este hilo que este es el valor más importante, absolutamente indicativo.

Parece que ya no me necesitas.
Gracias
 
C-4 >>:
...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.

el resto parece ser cierto, pero esto...

el autor afirma: "cada posición posterior se cubre con la anterior ........., en un determinado %, este % de cobertura lo establezco en la configuración, determinándolo por el grado de agresividad que pretendo aplicar a la depo".

fuente http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40

 
moskitman >>:

остальное похоже на правду, но это...

автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."

источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40


Esto es de otro hilo ......
Sr. Sherlock Holmes
1...212223242526272829303132333435...93
Nuevo comentario