¿Es el asesor adecuado para la vida real? - página 2

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Bueno, por fin. La gestión del dinero es un componente muy importante. No menos importante que el propio Asesor Experto que puede operar en beneficio con un lote constante. Y por alguna razón todo el mundo multiplica el tamaño del lote en función del tamaño del depósito o utiliza la martingala. Este artículo ha demostrado por fin la influencia del módulo de gestión del dinero en las operaciones rentables: no el volumen del depósito, ni la martingala, sino la gestión del dinero.

Siempre utilizo la gestión del dinero en mis EAs. En mi caso, la implementación del módulo es mucho más compleja, controla los riesgos y evita que el Asesor Experto pierda dinero sin interferir en sus ganancias. Es decir, si algo va mal, no me preocupa: el Asesor Experto simplemente no ganará, pero tampoco perderá dinero. Normalmente siempre gana - la gestión del dinero y del riesgo en cualquier situación tira del Asesor Experto por las orejas :)
 
DC2008 >>:

Тема действительно обладает большим потенциалом и заслуживает особого исследования. Правда..., в ней не всё так однозначно и очевидно.

Только это, всё же, не фильтрация, а скорее - синхронизация функции изменения ММ с кривой баланса или что-то в этом роде. При фильтрации количество сделок сокращается, а здесь оно постоянно.


El número de operaciones es constante, pero sólo cuando el filtrado disminuye el número de operaciones con un lote y aumenta - con un lote de 0,01. Es decir, se está negociando, pero no realmente.
 
zxc >>:
Ну, наконец-то. Управление капиталом очень важная составляющая. Ничуть не менее важная, чем сам эксперт который может торговать в прибыль постоянным лотом. И почему-то все либо умножают лот в зависимости от размера депозита, либо применяют мартингейл. Наконец-то показали, насколько влияет на прибыльную торговлю реализация в советнике модуля управления капиталом - не размер лота от депозита, не мартингейл, а именно управление капиталом.

В своих экспертах обязательно применяю управление капиталом. У меня реализовано по другому, модуль намного сложней, следит за рисками, практически не позволяет советнику слить и при этом не мешает советнику зарабатывать. Т.е. в случае если что-то пойдет не так, я не переживаю - советник просто не заработает, но и не сольет. Обычно всегда зарабатывает - управление капиталом и рисками при любой ситуации вытягивает советника за уши :)


Sí, yo también estoy mirando en esa dirección. He estado leyendo un libro sobre la dimensión extra en el comercio.
Es increíble lo que este módulo es capaz de convertir a G en un caramelo. Si un EA tiene periodos en los que obtiene algún beneficio, entonces este tema puede mejorar mucho su rendimiento. Por supuesto, si simplemente cae en picado al ritmo de la difusión, entonces no hay nada que hacer.
 
Hay poca experiencia en este tipo de experimentos. Sí, hay que tomar un EA que mantenga el equilibrio en torno a cero, pero con grandes oscilaciones. Intenté construir un control de tamaño de posición diferente (más bien geométrico en función del drawdown); no me salió muy bien. No puedo encontrar mi investigación ahora mismo.
Por cierto, es posible combinar el EA original e invertido en la dirección de todas las posiciones.
La función es interesante, veré qué puedo hacer con ella.
 
Dserg >>:


Да, я тоже смотрю в этом направлении. Книжку вот читал, про дополнительное измерение в торговле.
Удивительно, насколько этот модуль способен сделать из Г. конфетку. Если в советнике есть периоды, когда он хоть сколько-нибудь зарабатывает, то эта тема способна сильно улучшить его показатели. Конечно, если просто сливает со скоростью спреда, тут уж ничего не поделаешь.

Un acontecimiento interesante.

Una luz en este reino. Quizás los desarrolladores hagan conjuntamente algo que valga la pena sobre la gestión del dinero, la idea es lo principal, incluso hay una función preparada).

 
¿Puede explicar con más detalle cómo utilizar esta función? El código tiene variables externas a él, según tengo entendido. Por ejemplo curF, LastB, array Bal[]
 
Dezil >>:
А можно подробнее как этой функцией пользоваться? В коде есть переменные внешние по отношению к ней как я понимаю. Например curF, LastB, массив Bal[]


Primero declaramos las variables:
static double curF,LastB,LastdB;
static string strB;
static double Bal[100];
extern int F=100;
extern int Nfast = 10;
extern int Nslow = 50;
extern bool useF = true;
Luego añadimos a la función init():
    curF=F;
    LastB=0;
    LastdB=0; 
    ArrayInitialize(Bal,0);
A continuación, añadir a la función start():
   if (useF) {
      curF=getF();
   } else {
      curF=F;
   }
Y, por último, al calcular el lote, añade:
Lots1 = NormalizeDouble(Lots*curF,2);
????????
¡¡¡GANANCIA!!!
 
¡Querido Dserg!
Le expreso mi gratitud por algo verdaderamente nuevo. Al menos para mí personalmente, la idea es innovadora.
 
y la idea es nueva para mí. Gracias. Intentaré añadir mi chispa de conciencia de grupo (2 céntimos). ¿Cómo afecta este filtro a los sistemas de negociación publicados por las empresas de corretaje junto con el terminal? ¿Conseguiremos cinco sistemas comerciales fiables/estables a la vez (el mismo Williams, y otros proveedores)? Creo que sí.
 
Llevo bastante tiempo utilizando un sistema de control de equilibrio similar, pero es un poco más complicado... He aquí un ejemplo de cómo funciona:

Curva inicial
123456789...52
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