Habla bien del vagabundo ocasional... - página 22
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Por curiosidad, ¿alguien ha calculado la duración media de un puente browniano en kotirs?
Contando la intersección con la salida media a 0...
;)
Lo he comprobado por cálculo directo. Por supuesto, si se introduce un periodo de espera muy largo, estará en torno al 50%, pero si se introducen, por ejemplo, 10 compases de espera (este será el límite de tiempo), no será el 50%, sino mucho menos.
¿Alguien aquí o alguien en absoluto?)
aquí o en otros lugares. porque generalmente no sabemos el número de "príncipes"/barras.
Lo interesante es la distribución del "tiempo total de elección"...
Hay muchos guionistas por aquí, quizá alguien escriba uno.
;)
Bueno, eso depende de lo que se cuente. Necesitamos estimaciones de probabilidad a priori antes de que el precio empiece a moverse del punto de referencia, de lo contrario no tiene sentido contarlo todo a posteriori... Por lo tanto, los parámetros tendrán que ser fijados de antemano - cuántos n puntos son, durante cuánto tiempo, cuántas barras a contar después.
Es comprensible. Pero aquí la pregunta en sí, como probablemente se dé cuenta, no se aplica al mercado. Si el precio era 1,0000 cuando se abrió la posición larga y luego se convirtió en 0,0050 después de n barras, entonces la probabilidad de que "la princesa vea el mejor de los candidatos", es decir, el máximo de los precios ya vistos, mientras se limita el tiempo de mantenimiento de la posición, seguramente no superará el 50%.
Vamos a medirlo, si te interesa. Pero ya no me interesa. No se trata del evento de igual probabilidad de ocurrencia descrito en el artículo. Las condiciones son diferentes.
Si el precio era de 1,0000 cuando abrió una posición larga y después de n barras era de 0,0050
¿Es usted un operador de divisas o de acciones?
;)
¿Es usted un operador de divisas o de acciones?
;)
Es comprensible. Pero aquí la pregunta en sí, como probablemente se dé cuenta, no se aplica al mercado. Si el precio era 1,0000 cuando se abrió la posición larga y luego se convirtió en 0,0050 después de n barras, entonces la probabilidad de que "la princesa vea el mejor de los candidatos", es decir, el máximo de los precios ya vistos, mientras se limita el tiempo de mantenimiento de la posición, seguramente no superará el 50%.
Vamos a medirlo, si te interesa. Pero ya no me interesa. No se trata del evento de igual probabilidad de ocurrencia descrito en el artículo. Las condiciones son diferentes.
Aquí la condición del problema será la siguiente: cada uno de los 1000 príncipes tiene un número teóricamente de menos infinito a infinito, distribuido exponencialmente. La princesa cuenta la suma de todos los números e intenta adivinar los momentos en que se alcanzan los valores máximos y mínimos.
No así, creo. La posición tiene que estar abierta y entonces empieza el recuento. ¿De qué otra forma se puede llevar a cabo la selección del mejor número?
¿Y de dónde viene la distribución exponencial? ¿De dónde sale el recuento de la suma de los números?
Se trata de comparar las cifras con las ya vistas.
Aquí la condición del problema será la siguiente: cada uno de los 1000 príncipes tiene un número teóricamente de menos infinito a infinito, distribuido exponencialmente. La princesa cuenta la suma de todos los números que entran y trata de adivinar los momentos en que se alcanzan los valores máximos y mínimos.
es un callejón sin salida, creo. Me parece que empieza a buscar el primer extremo de la estrategia óptima cuando supuestamente ha empezado el "trand". Dicho esto, si no ha generado un intercambio, tampoco está mal...
;)
No así, creo. La posición tiene que estar abierta y entonces empieza el recuento. ¿De qué otra forma se puede llevar a cabo la selección del mejor número?
¿Y de dónde viene la distribución exponencial? ¿De dónde sale el recuento de la suma de los números?
Se trata de comparar las cifras con las ya vistas.