Habla bien del vagabundo ocasional... - página 17

 

¿Qué tiene que ver todo esto con el comercio? Un razonamiento académico, eso es todo.

Cada IF tiene sus propias peculiaridades. ¿Cuál es la diferencia entre el EURUSD y el GBPUSD?

¿Cuál de las IF disponibles tiene las características más predecibles?

¿Cómo afectan las condiciones comerciales a la rentabilidad de cada IF?

Obviamente, una IF no es una SB. Y cuanto mejores sean las condiciones de negociación (mejores precios) para el mismo IF, más estables serán los patrones.

¿Cuál es la razón por la que no hay un análisis comparativo de los diferentes IF?

Tomemos el EURUSD y el GBPJPY, ¿tienen las mismas características?

¿Y la dependencia de la estacionalidad y la hora del día?

Hay una gran cantidad de patrones individuales que se pueden encontrar en la IF real. ¿Qué tiene que ver el SB con todo esto? Y si creamos también sintéticos, el campo de la incertidumbre se vuelve inmenso.

 
Avals:


prueba de que la equidad es la suma de los incrementos de un instrumento negociado desde la entrada hasta la salida? :)

Comprado en el punto A a 100, vendido en el punto B a 120. La equidad es el cambio de precio del punto A al B. Por convención, es una SB (parte de cualquier SB es también una SB).

No lo es :)

Digo que no he visto aquí ninguna evidencia (o referencia) de que no se pueda construir una estrategia no perdedora sobre un paseo aleatorio de cierto tipo (por ejemplo, oscilante con una rentabilidad garantizada ;).

Hay que tener en cuenta las siguientes advertencias (si he entendido bien): la prueba no debe basarse en la hipótesis de la entrada aleatoria y también se supone que SL<TP(dinámica - es decir, de arrastre).

En algún lugar como este.

 
Sorento:

No :)

Lo que digo es que no he visto aquí una sola prueba (o referencia) de que no se pueda construir una estrategia no ganadora sobre un paseo aleatorio de cierto tipo (por ejemplo, oscilante con retorno garantizado ;).

Hay que tener en cuenta las siguientes advertencias (si he entendido bien): la prueba no debe basarse en la hipótesis de la entrada aleatoria y también se supone que SL<TP(dinámica - es decir, de arrastre).

En algún lugar como este.


así que, por supuesto, no habrá tal prueba, porque se puede obtener una ventaja de stat. en tales sbs)) No se puede en una simetría
 
hrenfx:

Cada IF tiene sus propias características. ¿Cuál es la diferencia entre el EURUSD y el GBPUSD?

Eso es seguro. No hace falta ser un profesor de matemáticas para ver las diferencias evidentes entre las IF. Pero los modelos científicos modernos no ven estas diferencias. De ahí que surja la pregunta: ¿necesitamos esos modelos?
 
hrenfx:

¿Qué tiene que ver todo esto con el comercio? Un razonamiento académico, eso es todo.

Todo es cierto. Pero eso es lo que hace interesante el razonamiento académico, porque permite añadir beneficios a partir de patrones o diferencias entre las series teóricas y las reales.
 
Avals:

así que, por supuesto, no habrá tal prueba, porque se puede obtener una ventaja de stat. en tales sbs)) No se puede en una simétrica.

¡Eso es lo que quiero decir!

;)))

Y el artículo de Rogozin que se ha colgado aquí me ha hecho pensar.

 
C-4:
Eso es seguro. No hace falta ser un profesor de matemáticas para ver las diferencias evidentes entre las IF. Y los modelos científicos modernos no ven estas diferencias. De ahí la pregunta: ¿necesitamos esos modelos?

Pues bien, discutámoslas. ¿Por ejemplo? ;)
 
Sorento:

Lo que digo es que no he visto aquí ninguna evidencia (o referencia) de que no se pueda construir una estrategia de no ganancia sobre un determinado tipo de paseo aleatorio (por ejemplo, oscilante con un retorno garantizado ;).

Una cosa que debes tener en cuenta es que lo que tú sabes, lo sabe todo el mundo. Cuando quiera realizar una operación en canales oscilantes de SB, sus contrapartes exigirán una prima adicional, por vender un activo con MO positivo. Esta prima compensará totalmente este mismo modus operandi. Si usted sabe que es un canal y los demás no, sólo significa que está utilizando un componente determinista que los demás participantes no han identificado y por el que aún no han tenido tiempo de exigir una prima.
 
Avals:

Pues bien, discutámoslas. ¿Cómo qué? ;)
Lamentablemente no tengo la matriz adecuada (no creo que nadie la tenga) para mostrar las diferencias entre IF de forma argumentada. Y así todo se reducirá a patrones visuales indefinidos, ¿y qué sentido tiene discutir sobre la pura IMHO?
 
C-4:
Una cosa que debes tener en cuenta es que lo que tú sabes, lo sabe todo el mundo. Cuando quiera realizar una operación en los canales oscilantes de la SB, sus contrapartes exigirán una prima adicional, por vender un activo con MO positiva. Esta prima compensará totalmente este mismo modus operandi. Si usted sabe que es un canal y los demás no, sólo significa que está utilizando un componente determinista que los demás participantes no han identificado y por el que aún no han tenido tiempo de exigir una prima.

compre antes de que las masas empiecen a comprar en el mercado, venda antes de que las masas empiecen a vender. Esto es para cualquier tipo de especulación - necesitas saber lo que otros harán - este será el componente determinante. Es decir, es una cuestión de tiempo, de no saber lo que otros no saben. Con la excepción de la información privilegiada