Avalancha - página 161
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Теперь то же самое но таким популярно доступным языком для таких как я, которые докторских дессертаций не защищали.
Esto fue sacado de alguna parte :)... IMHO incluso el autor no entendió lo que dijo:)))Ребя, и деффки... да мы в этой ветке просто глумимся похоже... все это уже смахивает на какой то чат подростков... Хотя возможно это и правильно... надо разбавить унылую и строгую атмосферу данного форума...
Заговорили о таланте трейдера... хехе...
Да екырный бабай... мож он и есть ентот талант... я хрен его знает... а может его и нет... но могу сказать со стопроцентной гарантией, что при определенном опыте (который зарабатывается потом и кровью,и на протяжении нескольких лет реальной торговли) - можно практически стопроцентно делать 100 пунктов в день... при этом периодически сливая по 50... в соотношении 10/3... примерно так...
Это не реклама, и не пиар... Это факты... И любой трейдер реально торгующий реальными деньгами вам это подтвердит... Если кому интересно могу выложить собственный стейт с реала... где это все видно..
Другой вопрос и другая тема - что реальных трейдеров немного... Существует огромная армия околофорексного сообщества, которое крутится вокруг да около, никогда на реале не работавшая, или работающая на центовых счетах в 10 долларов и болтающихся в районе нуля... А подавляющее большинство, вообще пишут роботов для ТС типо "лавины", которые по определению то работать и давать прибыль не могут... даже в тестере... А уж про реал и говорить не приходится... ТС типо лавины предполагает мгновенное исполнение закрытия десятка ордеров при достижении определенного профита...
Только люди незнакомые с реальной торговлей в МТ могут тратить на это свое время и силы..
Люди торгующие на реале - прекрасно знают, что любая стратегия, для которой критичны быстрые исполнения нескольких торговых приказов - обречены на провал, и годятся лишь как игрушки на деме и в тестере... И как красивые решения для выкладывания в кодебазе... На реале то это не работает:) И работать врят ли когда будет... Ведь не будет исполнятся торговый приказ скажем в 10 лотов мгновенно в реале... Это знают все.... А тем более когда торговых приказов идет одновременно на закрытие десятка позиций на одном тике... Ну бред же:) Всем "реальщикам" будет понятно сразу - что это только развлекуха, и никогда не будет работать на реале... На реале один то ордер в 5 лотов закрыть и то не каждый раз с тика удается... Не то что 10 сразу..:)
Так что все что мы здесь обсуждаем.. и все эти стейты - просто игрушки не более... крайне далекие от реальной торговой деятельности на финансовых/фондовых рынках
No se trata sólo de los pips. Y entonces es probable que no hayas trabajado con corredores normales. Pruebe Man o Dukascopy o ID GI Markets, Interactiv, o el mismo MB Trading, o incluso Oanda. Cerrar 10 lotes en un clic, incluso con un beneficio de 1 pip no es un problema. Yo no haría una afirmación tan categórica. Además, si lo piensas bien, una ejecución rápida y precisa es fundamental para cualquier estrategia. Una mala ejecución en cualquier estrategia disminuirá la expectativa del tapete, porque perderemos pips de ganancia.
No entiendo la frase "sólo las personas que no están familiarizadas con el comercio real en MT" el comercio en MT ¿qué es?
5+
... Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах. .....
Алгоритм анти лавины
После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда. Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд. Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоятся о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.
Traté de entrar en este puesto... Tal vez no lo entendí bien... No es un premio Nobel de matemáticas, pero sé un poco de eso...Así que en relación con tu mensaje - creo que estás fundamentalmente equivocado sobre el exponente y el lineal empinado...
Si se toma la MM estándar... es decir, en relación con el patrimonio/balance, entonces resulta que la expectativa de vencimiento juega en nuestra contra... Si la curva de equilibrio aumenta bien, aumentamos el lote... En el primer drenaje - drenamos con el mismo lote incrementado... Y empezamos a abrir con un lote más pequeño - de acuerdo con la dependencia porcentual... Es decir, el periodo de recuperación es mucho más largo que el periodo de pérdida. Esto está claro incluso sin la "torre".
En base a esto - hace tiempo que se dejó de calcular el lote en relación al patrimonio/balance/margen... Esto, previsiblemente, te pone en una situación de pérdida... La expectativa de la estera se vuelve negativa por adelantado. Esto no es bueno... El tamaño del lote debe ser calculado después del trade out&rollover. Es decir, después de cerrar todas las posiciones y retirar los fondos... Calcule de nuevo el tamaño del lote y no lo disminuya ni lo aumente hasta la siguiente operación de salida y prórroga
usted puede casi 100% hacer 100 pips al día ... mientras que ocasionalmente pierden 50... en una proporción de 10/3. así...
No es publicidad, no son relaciones públicas... Son hechos...
arrepentirse...
Это разве только о пипсе говорить. Да и потом ты наверно не работал с нормальными брокерами. Попробуй Ман или Дюкаскопи или ИД ЖИ маркетс, Интерактив, или тот же МБ трейдинг, да таже Оанда. Закрытие 10 лотов в один клик даже при профите в 1 пипс не вопрос. С ходу закрывают\открывают.Я бы так категорично не заявлял. Да и кроме того если подумать, то для любой стратегии быстрое чёткой исполнение критично. Плохое исполнеие на любой стратегии будет снижать мат ожидание так как будем терять пипсы профита.
Estabas hablando de MT... También debería mencionar a Currenex...
Попытался въехать в этот пост... Может не до конца въехал... Не нобелевский лауреат по математике, но мало-мало шарю...Так вот по отношению к вашему посылу - считаю что Вы в принципе не правы, по поводу экспоненты и крутой линейной..
Если брать стандартный ММ.. т.е. относительно еквити/балланса - то получается мат.ожидание играет против нас... При хорошем наращивании балансовой кривой мы наращиваем лот... При первом же сливе - сливаем тем же наращенным лотом... И начинаем открываться уже меньшим лотом - в соответствии с процентной зависимостью... Т.е. период восстановления растягивается гораздо дольше чем период слива. Это понятно даже без "вышки".
Исходя из этого - давно отошел от расчета лота относительно эквити/балланса/маржи... Это предсказуемо ставит вас в проигрышную ситуацию... Мат ожидание заранее становится отрицательным. Это не есть хорошо.. Размер лота надо расчитывать после trade out&rollover. Т.е. по закрытии всех поз и вывода средств... Расчитываем размер лота по новой и не уменьшаем/увеличиваем его до следующего trade out&rollover
Intenta leer el artículo del que procede la cita que argumentas.
Es un fenómeno que desafía cualquier explicación lógica
Речь шла про МТ.. Вы бы еще про Currenex вспомнили..
Así que escribí arriba ¿qué es el comercio en MT?Попытайтесь прочесть статью, откуда приведена цитата, с которой вы дискутируете.
Enlace al artículo en el estudio... No lo vi... He visto una cita, aparentemente sacada de contexto, por lo que es completamente incomprensible