Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 16
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Универсальные архиваторы мало используют специфику конкретных данных. Если её учитывать (знать заранее) можно многое выносить за скобки.
Eso es lo que han estado haciendo los desarrolladores de MT5, desarrollando el algoritmo de compresión. Si lo hacen, es posible que no tenga que reinventar la rueda usted mismo.
Как тестер может помочь в определении уровня прогнозируемости?
Al igual que el archivero.
Разработчики MT5 этим и занимались, разрабатывая алгоритм сжатия. Если раскроют, велосипед изобретать самому, возможно, не понадобится.
De alguna manera no cuento con ello. El rublo se convertirá en una moneda única antes de que las meta-cotizaciones empiecen a compartir este algoritmo. Incluso si es simple.
Vamos a inventar mejor. :)
Так же как архиватор.
El probador no puede determinar el nivel de previsibilidad, ni tampoco el archivero. El archivador puede mostrar el tamaño de la información pura (comprimida). Cuanto más comprimida esté, más eficaz será la base para encontrar patrones. Al fin y al cabo, lo que hace el archivero es buscar patrones en el caso general. Cuanto mejor comprime, más regularidades encuentra.
Я, кстати, склоняюсь к алгоритмам "с потерей информации". Отнюдь не вся она нужна. А сжатие куда выше.
Tiene sentido, porque de todos modos no se puede obtener toda la información del mercado.
Pero el criterio de una línea de base eficiente está más o menos formulado.
Тестер не в состоянии определить уровень прогнозируемости, как и архиватор. Архиватор может выдать размер чистой (сжатой) информации. Чем сильнее сжимается, тем эффективнее базис для поиска закономерностей. Ведь что делает архиватор - ищет закономерности в общем случае. Чем лучше сжал - тем больше закономерностей нашел.
No tengas tanta prisa. Se detectarán fallos. :)
Ya pensaba en este tema en los primeros días de forex, hace dos años y medio. Los algoritmos de compresión sí buscan (y encuentran) regularidades, pero suelen mirar hacia adelante (sólo las que son "sin pérdida" - de dos pasadas). Así que es mejor ir directamente al streaming... :)
Не спеши так быстро. Глюков наловишь. :)
Я эту тему думал уже на заре занятий форексом - года два с половиной назад. Алгоритмы сжатия действительно ищут (и находят) закономерности, но обычно заглядывая вперёд (как раз те которые "без потери" - двухпроходны). Так, что лучше уж сразу перейти к потоковым... :)
Del mismo modo, los pensamientos nacieron en el mismo estado de conocimiento previo, sólo que un poco antes en el tiempo.
Lo que se necesita para determinar la base son dos pases. El primer paso es la transformación de la base.
Si hablamos de una hipotética tasa de bits constante en el mercado, los métodos de compresión en streaming son excelentes candidatos.
MetaDriver писал(а) >>
... Así que es mejor ir directamente al streaming... :)...
Y aquí también hay una pega: estoy seguro de que todos funcionan con un retraso, es decir, para una codificación eficiente también necesitan "historia futura", aunque sea un poco.
// Sin embargo, en el probador, para lanzar una curva al cielo, sólo necesito saber medio compás por delante... :)
И тут нас тоже подстерегает злой облом - уверен, что все они работают с задержкой, то бишь для эффективного кодирования им тоже необходима "будущая история", хотя и немного.
// Однако в тестере, чтоб запузырить кривую в небо, мне достаточно знать всего-то на полбара вперёд... :)
Funcionan con un retraso porque hay que esperar a que se comprima la porción de información (la propia hora en el ejemplo anterior). No hay nada malo aquí.