Asesor multidivisa basado en indicadores de cluster - página 7

Nuevo comentario
 
BLACK_BOX >>:

Попробуйте этот первоначальный неоптимизированный вариант (золота нет). Проверил, на броко и FXDD показывает.

Первый на броко молчит, потом разберусь что там.

ПС. Там в настройках параметром Mode можно поиграться (по умолчанию равен 5 тогда рисует как mobius)


Este se muestra.

 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.



Si la entrada es a partir de 1 minuto, sume los nueve Machs con un periodo lento para todos los TFs superiores. Luego, de la misma manera, con el período de ayuno. Y tomamos además la fracción MA_slow/MA_fast. El valor medio de estos 9 pulsos no se calcula en el código, creo que sí, corregidme si me equivoco.

 
Rombur >>:

Этот показывает.


Funciona.
 
genro >>:


Давайте все же разберемся в кластерных индикаторах.

Индикатор CFP - Complex_ Frames_Pairs - расчет производиться аналогично Complex_Common_Frames: CCF – это тот же CCFp, только значения кластерных сил валют не в %, а в абсолютных величинах. В окно индикатора CFP выводиться график разницы кластерных сил валют ТЕКУЩЕЙ пары.

Индикатор CCSig – это тот же Complex_pairs1 с прикрученными к нему сигналами на покупку\продажу. Complex_pairs1(Автор: arzuma) – как писал Семен Семеныч, это облегченная версия индикатора Complex_Pair, а это в свою очередь производный индикатор от СС ( Complex_Common ). На мой взгляд это далеко не так. В индикаторе Complex_Pair1 вычисляется разница быстрой и медленной МА для текущей пары валют ( смотри код ), т.е. получается тот же MACD ( разница 2-х мувингов ), правда вместо EMA применено Линейно-взвешенное скользящее среднее. И этот индикатор не является кластерным.

На рисунке изображен MACD с периодами быстрой МА – 3, медленной МА – 12, т.е с периодами из кода Complex_pairs1, совпадение практически полное.

Это я к осознанию и пониманию предложения evbut.

Т.е получается, что мы трендовый кластерный индикатор фактически фильтруем MACD.

Такая схема вполне может быть, совсем не обязательно трендовый кластерный индикатор фильтровать импульсным кластерным же индикатором, или наоборот.

Впрочем, могут быть и другие схемы.


Lo entiendo muy bien, no sólo soy consciente de ello.

Volviendo a la versión más o menos funcional del EA que se presenta aquí, me gustaría señalar lo siguiente.

De una forma u otra, pero por el cruce y posterior divergencia de las líneas de los indicadores conseguimos una entrada retrasada, lo que nos lleva a grandes pérdidas cuando el mercado se mueve bien.

Propongo la siguiente variante de desarrollo de este modelo de Asesor Experto.

1. Utilizando el CCFp, determinamos el momento en el que las líneas empiezan a converger, es decir, el comienzo de un cambio de tendencia.

2. Las operaciones se abren al recalcular las líneas CC, es decir, tal y como están en este momento.


Merece la pena eliminar el cierre antiseñal.
 
Vinin >>:

Игрался таким вариантом. Иногда бывают интересные результаты.

¿Se jugó así?

Resumir también por el método de alisado:


//**************************************************************************************************
//|  Subroutines                                                     |
//**************************************************************************************************
double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = 0;
   for(int m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per, 0, m, Price, i); 
   int k = 0; 
   for(int j=1; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       for( m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per* k, 0, m, Price, i);        
     }        
   return( res);
  }   
//=====================================================================
 
BLACK_BOX писал(а) >>

¿Se jugó así?

Resumir también por el método de alisado:

Lo he probado. No me gustó.

 
Vinin >>:

Пробовал. Не понравилось.

No me ha gustado, probablemente porque no has invertido Rápido con Lento, es decir, intenta hacer un periodo Rápido > Lento, debe gustarte.

 
genro >>:


....А в дальнейшем берется дробь MA_slow/MA_fast. Среднее значение этих 9-ти Машек в коде не вычисляется. По-моему так, если не прав – поправьте.

Esta fracción es exactamente igual al cociente de los valores medios de las bolsas (se reduce el número de bolsas en los denominadores)

 
BLACK_BOX писал(а) >>

No me ha gustado, probablemente porque no has invertido Rápido con Lento, es decir, intenta hacer un periodo Rápido > Lento, debe gustarte.

Por qué no. Lo hice. Y siguió. la suma de los diferentes paños con diferentes coeficientes. Pero tuve que averiguar qué funciona bien con qué. No lo hice. Preparé un indicador, y eso fue todo. Hubo un cambio de interés. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. El año pasado, creo. Lo empecé antes. Ya he olvidado muchas cosas.

 

Vinin писал(а) >>

... Y luego continuó. La suma de las diferentes proporciones ...

¿Te refieres a la distribución del peso? ¿Te refieres a los coeficientes de ponderación?

12345678
Nuevo comentario