Asesor multidivisa basado en indicadores de cluster - página 6

Nuevo comentario
 

O simplemente para completar el cuadro. Un campo sin arar para explorar. Juega con estos dos parámetros, vale la pena.


extern int PeriodStep = 5;
extern int MA_number = 5;


double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = iMA( sym, 0, per, 0, Mode, Price, i);
   int k = 0; 
   for(int j=0; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       res += iMA( sym, 0, per* k, 0, Mode, Price, i); 
     } 
       
   return( res);
  }  
 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя пораметрами, оно того стоит.



¿Qué valores utiliza usted mismo?

 
evbut >>:

Сами какие значения используете?

Jugando por ahora. Con cincos cerca del original en la M30

 
evbut писал(а) >>

¿Puedo pedirle que haga una analogía de este tipo?

Lo empecé hace mucho tiempo. Todavía no he tenido tiempo de terminarlo. Necesito optimizar mis cálculos.

 
BLACK_BOX писал(а) >>

O simplemente para completar el cuadro. Un campo sin arar para explorar. Juega con estos dos parámetros, vale la pena.

He estado jugando con esa opción. A veces se obtienen resultados interesantes.

 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя параметрами, оно того стоит.



de nuevo se utiliza la suma, no la multiplicación

 
Todavía no estoy preparado para utilizar modificaciones y análogos de indicadores que no han sido probados a lo largo del tiempo. Vayamos al tema de la EA y de la propia ST.
 
BLACK_BOX >>:

Пока играюсь. С пятерками приближен к оригиналу на М30


¿Por qué jugar con las probabilidades, los períodos, etc.? ¿Para hacer buenos gráficos?

Tenemos que ver el estado real del mercado, es decir, en este caso la fuerza real de cada moneda en el momento actual.

 
evbut >>:

К данной ТС стоит добавить вот еще какой момент. Поскольку CFP индикатор отображается в виде гистограммы, то на нем четко можно видеть дивергенции, что служит сигналом к смене тренда или как минимум коррекции. Диверы также видны и на ComplexPair индикаторе. Есть его модификация, которая отображает диверы на графике (см. рисунок) - прямая и обратная дивергенции и выдает сигналы


Вот пока не могу сообразить как в комплексе использовать эти индикаторы.

Может быть по такой схеме.

1. по CFP определяем тренд. если показания индикатора возрастают - тренд вверх; если снижаются - тренд вниз.

2. CCSig индикатор. Если тренд вверх, то на покупку встаем когда будут синие точки расположенные ниже нулевой линии. Если перед этим была еще дивергенцией по нижнему индюку, то вообще супер. Если тренд вниз, то также отрабатываем сигнал на продажу при красной точке выше нуля.

Хочу обратить внимание на участок выделенные красными линями. Тут вообще картина интиресная получается. Во-первых двойная дивергенция перед участком по нижнему индюку. Во-вторых, дивер по CFP. Я бы вставал на продажу в любой момент по красным точкам выше нулевой .


Как бы это все закодировать в советник?


Entendamos los indicadores de cluster.

Indicador CFP- Complex_Frames_Pairs- el cálculo se realiza de forma similar a Complex_Common_Frames: CCF - es el mismo CCFp, sólo que las fuerzas de agrupación de las monedas no están en %, sino en valores absolutos. La ventana del indicador CFP muestra un gráfico de la diferencia en la fuerza de los grupos de divisas del par ACTUAL.

El indicador CCSig es el mismo Complex_pairs1 con señales de compra/venta adjuntas. Complex_pairs1 (Autor: arzuma) - como escribió Semen Semenych, esta es una versión ligera del indicador Complex_Pair, pero este es a su vez un indicador derivado de CC (Complex_Common). En mi opinión, está lejos de ser cierto. En el indicador Complex_Pair1 se calcula la diferencia entre la MA rápida y la lenta para el par de divisas actual (ver código), es decir, es el mismoMACD (diferencia de 2 medias móviles), pero en lugar de EMA es una media móvil ponderada linealmente. Y este indicador no es un indicador de cluster.

La imagen muestrael MACD con períodos de rápido МА - 3, lento МА - 12, es decir, con los períodos de Complex_pairs1, la coincidencia es casi completa.

Esta es mi contribución al entendimiento y comprensión de la sugerencia de evbut.

Es decir, resulta que en realidad estamos filtrando el MACD por el indicador de tendencia.

Tal esquema puede ser, el indicador de cluster de tendencia no tiene que ser necesariamente filtrado por un indicador de cluster de impulso, o viceversa.

Sin embargo, puede haber otros planes.


 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.


En algún lugar se dijo que "tiene en cuenta los TF más altos". Así, tomamos una MA con un periodo de 5 (por ejemplo, en minutos), más 5 en M5 (es decir, serán 25 barras en minutos, por *5), más 5 en M15 (75 barras en minutos, por *5*3), etc. Es decir, debería haber una multiplicación. Así que parece que cada uno tendrá que decidir por sí mismo ;).

12345678
Nuevo comentario