Filtrar sin demora - página 12
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Qué tiene que ver la estacionalidad con esto? Si hay una tendencia, está bien, pero no importa qué tipo de tendencia sea. He visto un artículo en el que se demuestra que hay segmentos de PA en los que es imposible decir si es estacionario o no.
Dicho esto. Quiere que su patrimonio sea estacionario y con mo positivo. Y la equidad es una secuencia de cortes de BP desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Por lo tanto, entre ellos, el RV debe ser estacionario. Así, la tarea consiste en aislar las secciones estacionarias con mo positivo de la RV no estacionaria. Por supuesto, también hay MM, que cambia un poco las proporciones mutuas de estas secciones.
Yo generalizaría el AT de la siguiente manera: buscar un patrón, comprobarlo, conseguirlo, seguir adelante. Es un principio como el de Chukchi: lo que veo, lo canto. Hay una nueva raza de Chukchi - NS: cantan lo que no pueden ver. Pero todo el mundo confía en la ley del AT "la historia se repite". He visto bastantes ejemplos de adaptación, pero nunca he entendido a qué se adapta uno. Todo tiene una cosa en común: muere con el tiempo.
En toda la AT no hay ningún modelo de rinket. En el foro se cree que se puede hacer algo contando o llevando el mercado a una estacionaria. Pero no es inmóvil. Hay una herramienta más la ignorancia y la pereza de los reunidos que no permite dominar los vaylets en matlab. Es demasiado para una persona, pero bastante manejable para varias. Algunos geofísicos y cardiólogos lo dominan.
¿Cómo vas a adaptarte sin tener en cuenta un trozo de historia? De todos modos, buscará parámetros en alguna ventana (posiblemente no de longitud fija, pero calculable). Y en función de estos parámetros cambiar las reglas de entrada/salida. Es decir, no se puede evitar la siguiente correspondencia: cambio de parámetros -> cambio de reglas de entrada/salida.
"Predice" el mercado entre comillas de la misma manera que Fourier. Es decir, simplemente copiando.
Weylet no copia nada. Es fundamentalmente diferente de Fourier en términos de vida, y Fourier es inmortal.
Вейлет ничего не копирует. Он принципиально отличается от Фурье временем жизни,а Фурье бессмертен.
De acuerdo, no te he convencido. Y eso está bien, por cierto.
Dicho esto. Quiere que su patrimonio sea estacionario y con mo positivo. Y la equidad es una secuencia de cortes de BP desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Por lo tanto, entre ellos, el RV debe ser estacionario. Así, el problema es aislar las secciones estacionarias con mo positivo de la RV no estacionaria. Por supuesto, también hay MM, que cambia ligeramente las proporciones mutuas de estas secciones.
¿Cuál es la relación entre la estacionariedad de la equidad y el mercado? Y si la equidad no es estacionaria.
¿Cómo vas a adaptarte sin tener en cuenta un trozo de historia? En cualquier caso, tendrá que buscar los parámetros en alguna ventana (posiblemente de una longitud no fija pero calculable). Y en función de estos parámetros cambiar las reglas de entrada/salida. Es decir, no se puede evitar la siguiente correspondencia: cambio de parámetros -> cambio de reglas de entrada/salida.
Con todo el respeto que me merecen, me gustaría reunir un equipo que emitiera juicios en términos de waylets específicamente matcad (para evitar perder el esfuerzo en la aclaración de la terminología). Entonces la conversación resultaría constructiva, al menos acercándose al nivel que se ha logrado durante varios años gracias al esfuerzo de un grupo de compañeros.
De acuerdo, no te he convencido. Y eso está bien, por cierto.
Puedes conseguir el enlace del matcad.
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
¿Entiendes que al pedir enlaces quieres hacerme "trabajar"? Pero he hecho el trabajo antes, ..... y te he dado mi currículum. No estoy tratando de persuadirte. Sólo expreso mi opinión, eres perfectamente libre de descartarla.
La primera consideración con la que se empieza a construir un filtro adaptativo: hay dos parámetros "suavidad (número de pliegues)" del filtro Error1 y la desviación del filtro respecto al precio Error2.
Por ejemplo, si Filtr[i]=Close[i], entonces Error2=0, Error1=x; si Filtr[i]=1 para todo i, entonces Error1=0, Error2=y. La verdad está en algún lugar en el medio, y cambia con el tiempo Error1=f(Error2, tiempo) y por lo tanto necesitamos estudiar la función f a través de otras invariantes del precio de ahí la pregunta inicial: ¿por qué necesitamos filtros en absoluto, no es más fácil estudiar otras "invariantes del precio" inmediatamente?
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
También hay que entender que podemos juzgar en diferentes "ambientes" tú juzgas "por uno" yo juzgo "por otro". Por ejemplo, usted juzga por plazos diarios y yo por plazos semanales. :) Así que tenemos que tener muy claro el "entorno" ("ambiente")
¿Cuál es la relación entre la estacionalidad de las acciones y el mercado? Y si la equidad no es estacionaria.
No cambiaría un TS así :) En serio, un sistema con equidad fija es un ideal inalcanzable. Tarde o temprano, los cisnes negros llegarán a cualquier sistema. Pero hay que luchar por la estacionalidad de la equidad. Lo ideal es que la equidad sea una línea recta con un ángulo ascendente (lote fijo). No es tan estacionario, pero incluso sin varianza :)
Con todo el respeto que me merecen, me gustaría formar un equipo que hiciera juicios en términos de waylets específicamente matcad (para evitar perder el esfuerzo en aclarar la terminología). Entonces la conversación resultaría constructiva, al menos acercándose al nivel que tenemos en DSP, obtenido durante varios años gracias al esfuerzo de un grupo de compañeros.
OK :)
No voy a cambiar ese tipo de TS :) En serio, un sistema con equidad fija es un ideal inalcanzable. Tarde o temprano, los cisnes negros llegarán a cualquier sistema. Pero hay que luchar por la estacionalidad de la equidad. Lo ideal es que la equidad sea una línea recta con un ángulo ascendente (lote fijo). No es que sea estacionario, pero incluso sin varianza :)
Francamente, a mí también me interesaba esta cuestión. Pero resulta que hay un filtro (conjunto de filtros que transforma el mercado en una línea recta y ascendente. ¿Es realista esta formulación de la cuestión? Al hacerlo, negamos una propiedad del mercado como es la "incertidumbre". Aunque hay futuros sobre Bernanke, pero ¿qué hacer con los negros?, los terremotos, y más probablemente la simple manipulación del mercado y las pequeñas trampas de DC? No es un ideal realista.