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También hay que entender que podemos juzgar en diferentes "ambientes" tú juzgas "para uno" yo juzgo "para otro". Por ejemplo, usted juzga por el marco temporal diario y yo por el semanal. :) Así que deberíamos definir claramente el "entorno" ("ambiente").
Me refiero al enfoque. Debo admitir que no estoy preparado para hacerlo yo mismo. No es necesario hablar de Fourier en absoluto - seguirá y seguirá - la predicción es obvia. Lo que he visto de los wailets. Son montículos, una de cuyas coordenadas es el tiempo. La predicción es que no hemos salido del montículo y la frecuencia encontrada de la ondícula seguirá existiendo durante algún tiempo. El cambio de esta colina a lo largo del eje temporal proporcionará el terreno para entrar o salir de la posición. Ya que la tarea no puede ser fijada en los mercados estacionarios en absoluto.
Francamente, a mí también me interesaba esta pregunta. Pero resulta que hay un filtro (un conjunto de filtros que transforma el mercado en una línea recta y creciente. ¿Es realista esta formulación de la cuestión? Al hacerlo, negamos una propiedad del mercado como es la "incertidumbre". Aunque hay futuros sobre Bernanke, pero ¿qué hacer con los negros?, los terremotos, y más probablemente la simple manipulación del mercado y las pequeñas trampas de DC? No es un ideal realista.
Todas las cosas que no tenemos (no podemos) en cuenta crean variaciones en los resultados. Un modelo más realista de una TS)) ideal es la SB con deriva positiva. La relación entre esta deriva (mo) y el CS caracteriza la calidad del sistema. Así se calcula, por ejemplo, el coeficiente de Sharpe. Pero todo esto es temporal. Tarde o temprano, cualquier idea de trading y el sistema basado en ella dejarán de coincidir con el mercado, y su patrimonio se volverá no estacionario, como la propia BP. Y por mucho que lo intentes, no hay métodos eternos. No existe un donut que pueda adaptarse a cualquier mercado en cualquier momento. Y no vale la pena perder el tiempo en ello. Hay detalles de tiempo.
La primera consideración con la que se empieza a construir un filtro adaptativo: hay dos parámetros "suavidad (número de pliegues)" del filtro Error1 y la desviación del filtro respecto al precio Error2.
Por ejemplo, si Filtr[i]=Close[i], entonces Error2=0, Error1=x; si Filtr[i]=1 para todo i, entonces Error1=0, Error2=y. La verdad está en algún lugar en el medio, y cambia con el tiempo Error1=f(Error2, tiempo) y por lo tanto necesitamos estudiar la función f a través de otras invariantes del precio de ahí la pregunta inicial: ¿por qué necesitamos filtros en absoluto, es más fácil estudiar otras "invariantes del precio" a la vez?
¿Y qué es una señal en el mercado? ¿un grupo de toros?, ¿una tendencia? Aunque se identifique una "señal", no hay garantía de que vaya a terminar y entonces, ¿a qué hay que adaptarse? Hay muchos indicadores de adaptación. Grandes maestros pero los llama "juguetes" por alguna razón.
Todo lo que no tenemos (no podemos) en cuenta crea variaciones en los resultados. Un modelo más realista de una TS)) ideal es una SB con deriva positiva. La relación entre esta deriva (mo) y el CS caracteriza la calidad del sistema. Así se calcula, por ejemplo, el coeficiente de Sharpe. Pero todo esto es temporal. Tarde o temprano, cualquier idea de trading y el sistema basado en ella dejarán de coincidir con el mercado, y su patrimonio se volverá no estacionario, como la propia BP. Y por mucho que lo intentes, no hay métodos eternos. No existe un donut que pueda adaptarse a cualquier mercado en cualquier momento. Y no vale la pena perder el tiempo en ello. Hay detalles de tiempo.
Sin modus operandi y sin variantes: por qué discutir algo que no existe.
Sin modus operandi y sin variantes: por qué discutir algo que no existe.
Los resultados del sistema deberían ser más o menos estables. ¿De qué sirve operar con un sistema si no hay certeza de que vaya a dar beneficios? Entonces es mejor no comerciar.
los resultados del sistema deberían ser más o menos estables. ¿De qué sirve operar con un sistema si no hay certeza de que sea rentable? Es mejor no comerciar en absoluto.
OK
Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
:-)) ¡Contrabandistas, en efecto!...
Los japoneses inventaron este sistema antes de que existiera el Forex. Y no había mercados especulativos en el planeta. Eso fue hace siglos.
Y se trataba de predecir la cosecha de arroz. Una vela = un año. Ahora sólo utilizamos sus trabajos en todas las curvas de mercado.
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
Me gustaría refutar esto...
El mercado puede reducirse a una forma cuasi-estacionaria utilizando el FP o descomposiciones similares.
Aquí, ¿qué no es inmóvil?
Me gustaría refutar esto...
El mercado puede reducirse a una forma cuasi-estacionaria utilizando el FP o descomposiciones similares.
Aquí, ¿no es estacionario?
Consulte el archivo PDF adjunto en ruso con toda tranquilidad. No voy a enseñar a nadie más, leer y discutir.
Посмотрите на досуге аттач PDF файл на русском. Учить больше никого не буду. читайте и будем обсуждать.
No veo cómo una transformada wavelet puede ayudar en la previsión... ¿O sólo en el comercio?
Tengo curvas casi armónicas en las fotos. Ya se pueden utilizar para hacer predicciones. ¿Para qué sirve la ondícula?