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А Вы уже научились инвертировать массивы double? )))) Вопрос к программистам-изменение знака элементов большого массива
Даю наколку для формата double: 63-й старший бит - это знак. Надеюсь Вы не на MQL программы пишете?
La nakolka es genial. ¿Ha olvidado Vdev lo que son el código inverso y el auxiliar, formas de representación de los números negativos? ¿Y los ocho años de experiencia en DSP?¿VDev ha olvidado lo que son los códigos inverso y complementario, formas de representación de los números negativos?
Se utiliza para los números enteros. Para los números reales en formato "IEEE number something or other", el bit de signo está separado. Así que VDev tiene un buen punto.
Llevo 8 años trabajando con DSP y DSP, pero no estoy orgulloso de ello, y deseo lo mismo para todos nosotros.
De hecho, la única manera de saber quién es un verdadero malote y quién sólo está presumiendo, es controlar el ónix )).
¿No estás de acuerdo?
Que le den por culo a la frialdad. Estoy de acuerdo en ser la persona más insoportable del foro.
Llevo casi un año intentando demostrar la inutilidad de cualquier TC asociado a la palabra DSP, ley normal, Fourier, etc. La razón es banal: no está en el mercado. El propio mercado es un objeto diferente, no reducible a un proceso estacionario. Ciertamente tiene parcelas estacionarias, pero en mi opinión debemos tratar con el objeto que tenemos, no cambiar el objeto a nuestro conocimiento.
Esto se aplica a casi todo el mundo en este foro. Hace tiempo la mayor autoridad local escribió "waillet sigue siendo una estafa". Como siempre sin argumentos, pero es que es una autoridad, conoce muy bien a todos los behemoths del foro.
El Rinquet no es un proceso estacionario. Más que eso: un proceso incierto, es decir, acontecimientos que afectan a las cotizaciones y que no se pueden predecir (guerra de Irak).
La mayoría de los ST no duran mucho tiempo y la razón es la misma: el mercado ha cambiado, la periodicidad del mercado ha cambiado (el periodo de la variable ficticia o cualquier otro indicador ha cambiado). Nadie sabe cómo captar el momento de este cambio. Es posible llevar la ST a la rentabilidad debido a la optimización (de marca por completo), pero no hay garantía de que mientras se optimiza, el mercado no cambie de nuevo.
Es similar a la modulación de frecuencia, pero hay una ley que es reconocible. En el mercado la frecuencia cambia, pero no he oído que nadie consiga adaptarse a ello.
No hay que tener miedo del propio matlab. Rashid hizo parte del trabajo (no lo sabe) - describió la salida de MQL5 a DLL en C++. El propio Matlab tiene C++ y construye DLLs. Con esta transición, todas las funciones de Matlab están disponibles. Y ahí podremos obtener una cifra, si no por reducción, sí por número. Hay una enorme literatura doméstica sobre wavelets, pero es en geofísica y cardiología.
Que le den a la dureza. Estoy de acuerdo en ser el más despreciable del foro.
Llevo casi un año intentando demostrar la inutilidad de cualquier TC asociado a la palabra DSP, ley normal, Fourier, etc. La razón es banal: no está en el mercado. El propio mercado es un objeto diferente, no reducible a un proceso estacionario. Ciertamente tiene parcelas estacionarias, pero en mi opinión debemos tratar con el objeto que tenemos, no cambiar el objeto a nuestro conocimiento.
Esto se aplica a casi todo el mundo en este foro. Hace tiempo la mayor autoridad local escribió "waillet sigue siendo una estafa". Como siempre sin argumentos, pero es que es una autoridad, conoce muy bien a todos los behemoths del foro.
El Rinquet no es un proceso estacionario. Más que eso: un proceso incierto, es decir, acontecimientos que afectan a las cotizaciones y que no se pueden predecir (guerra de Irak).
La mayoría de los ST no duran mucho tiempo y la razón es la misma: el mercado ha cambiado, la periodicidad del mercado ha cambiado (el periodo de la variable ficticia o cualquier otro indicador ha cambiado). Nadie sabe cómo captar el momento de este cambio. Es posible llevar la ST a la rentabilidad debido a la optimización (de marca por completo), pero no hay garantía de que mientras se optimiza, el mercado no cambie de nuevo.
Es similar a la modulación de frecuencia, pero hay una ley que es reconocible. En el mercado la frecuencia cambia, pero no he oído que nadie consiga adaptarse a ello.
No hay que temer al propio matlab. Rashid hizo parte del trabajo (no lo sabe) - describió la salida de MQL5 a DLL en C++. El propio Matlab tiene C++ y construye DLLs. Con esta transición, todas las funciones de Matlab están disponibles. Y ahí podremos obtener una cifra, si no por reducción, sí por número. Hay una enorme literatura doméstica sobre wavelets, pero es en geofísica y cardiología.
¿Y cómo se puede ganar dinero si no se utilizan parcelas con una distribución estacionaria? Al fin y al cabo, desde el punto de entrada hasta el punto de salida, existe una distribución estacionaria con mo positivo. Otra cosa es si la estrategia para encontrar puntos de entrada/salida será constante, o si se adaptará constantemente a los cambios del mercado. Pero la adaptación puede ser diferente. Se trata de una correspondencia conocida de antemano: parámetro de los cambios del mercado -> parámetros del sistema, o bien esta correspondencia es desconocida de antemano y se busca cada vez de nuevo. En este último caso, la cuestión de la validez estadística será acuciante. imho.
¿De qué otra forma se puede ganar dinero si no se utilizan zonas con una distribución estacionaria? Después de todo, desde el punto de entrada hasta el punto de salida, habrá una distribución estacionaria con mo positivo. Otra cosa es si la estrategia para encontrar puntos de entrada/salida será la misma, o se adaptará constantemente a los cambios del mercado. Pero la adaptación puede ser diferente. Se trata de una correspondencia conocida de antemano: parámetro de los cambios del mercado -> parámetros del sistema, o bien esta correspondencia es desconocida de antemano y se busca cada vez de nuevo. En este último caso, la cuestión de la fiabilidad estadística será acuciante. imho.
¿Qué tiene que ver la estacionalidad con esto? La tendencia continúa y está bien, no importa qué tipo de tendencia sea. He visto un artículo en el que se demuestra que hay segmentos de PA en los que no se puede saber si es estacionario o no.
Yo generalizaría el AT de la siguiente manera: buscar un patrón, comprobarlo, conseguirlo, seguir adelante. Es un principio como el de Chukchi: lo que veo, lo canto. Hay una nueva raza de Chukchi - NS: cantan lo que no pueden ver. Pero todo el mundo confía en la ley del AT "la historia se repite". He visto bastantes ejemplos de adaptación, pero nunca he entendido a qué se adapta uno. Todo tiene una cosa en común: muere con el tiempo.
En toda la AT no hay ningún modelo de rinket. En el foro se cree que se puede hacer algo contando o llevando el mercado a una estacionaria. Pero no es inmóvil. Hay una herramienta más la ignorancia y la pereza de los reunidos que no permite dominar los vaylets en matlab. Es demasiado para una persona, pero bastante manejable para varias. Algunos geofísicos y cardiólogos lo dominan.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это. (****)
:) Para el DSP, bien hecho. Para los wavelets, eso es... :) ¿Cómo puedo decirlo, por qué no usar la codificación Shannon? Necesitas wavelets donde los necesitas. Y para los fines y tareas para los que se inventan. Pero seguro que tú no tienes esos propósitos y tareas. :)
:) Bueno, en cuanto al DSP, tu argumentación es correcta para mí, y en general tenemos esencialmente el DSP todo igual. :) Y "luchar" es necesario no con el DSP y con algunas técnicas que están ahí por los oídos "porque es más ligero".
:) Para el DSP, bien hecho. Para los wavelets, eso es... :) ¿Cómo puedo decírselo, por qué no usar la codificación Shannon? Necesitas wavelets donde los necesitas. Y para los fines y tareas para los que se inventan. Pero seguro que tú no tienes esos propósitos y tareas. :)
:) Bueno, en cuanto al DSP, tu argumentación es correcta para mí, y en general tenemos esencialmente el DSP todo igual. :) Y "luchar" es necesario no con DSP, y con algunas técnicas que están ahí por los oídos "porque es más ligero".
No puedo decir nada sobre Shannon, aunque es un sistema de codificación de señales.
Waylet es atractivo porque es lo mismo que un filtro de Fourier, pero tiene una duración de tiempo. Esto concuerda muy bien con la física del mercado: un equipo de toros se junta y sube, cortan su dinero y salen corriendo. Esta es la base del mercado y no se puede hacer nada al respecto.La relación de estos equipos la vemos en forma de kotier. Supuestamente, Weylet permite determinar el momento en que se construye el equipo y su desglose, y proporciona un filtro para seleccionar el equipo más fuerte del resto de la multitud. Además, el weylet tiene una función predictiva. Lo que más me gusta de veylet es que analiza el mercado como lo que es. El foro está constantemente tratando de analizar lo que enseñaron en el jardín de infancia.
Причем здесь стационарность? Идет тренд и ладно, а какой он там, не важно. Я видел работуЮ в которой доказывается, что бывают участки ВР, когда вообще невозможно сказать: стационарный он или нет.
Я бы обощил ТА следующим образом: ищется паттерн, проверяется, прибыблен - вперед. Это принцип как у чукчей - что вижу, то пою. Есть новая порода чукчей - это НС: поют, что не видят. Но все опираются на закон ТА "история повторяется". Я видел достаточно много примеров адаптпции, но ни разу не понял, к чему адаптируется. Все это обладает одним свойством - со временем умирает.
Во всеи ТА нет модел ринкета. На форуме считается, что можно что-то сделать, если либо считать, либо привести рынкет к стационарному. Но он не стационарный. Есть инструмент плюс невежество и лень собравшихся, которая не позволяет освоить вейлеты в матлабе. Для одного многовато, но для нескольких человек вполне подъемно. Освоили какие-то геофизики, кардиологи.
Estoy personalmente cerca de su percepción. Por cierto. :)
¿Eres siquiera un programador? Tengo una "idea", ni siquiera una idea, sino una "tarea" interesante.
Yo mismo ahora no tengo tiempo para ello, el tiempo que tengo lo tengo que dedicar a otras cosas.
He pensado: ¿y si se lo propongo a un par de PROGRAMAS de este foro? Pero con la condición de hacer públicos los resultados.
Te lo ofrezco porque veo que tu punto de vista coincide con el mío en este asunto.
Puedo escribirte en un mensaje privado con esta propuesta. Tipo de te dije mi "tarea" y reunirías unas cuantas personas más que se darían cuenta.
Te diré de inmediato que no es una CU. Esto es más bien una herramienta.
Про Шеннона не могу сказать, хотя это система кодирования сигнала.
Вейлет привлекает тем, что это такой же фильтр, как по Фурье, но имеет длительность по времени. Это очень хорошо согласуется с физикой рынкета: собралась команда быков и поехали вверх, нарубили бабок - и разбежались. Это основа рынкета и сделать с этим ничего нельзя.Соотношение этих команд мы видем в виде котира. Вейлет якобы, позволяет определить время сбора команды и ее развала, а попутно дать фильтр для выделения наиболее сильной команды среди остальной толпы. Кроме этого, вейлет обладает прогнозной функцией. Особенно меня привлекает в вейлете, что он анализирует рынкет таким каков он есть. На форуме постоянно пытаются анализировать то, чему научили в детском садике.
"Predice" el mercado entre comillas de la misma manera que Fourier. Es decir, simplemente copiando.
Hay un mercado de divisas y un mercado de fresas, por lo que aunque ambos tengan la palabra mercado y los gráficos sean externamente similares, son completamente DIFERENTES por dentro. Lo que quiero decir es que se trata de un equipo de toros.