Filtrar sin demora - página 8
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No hay nada en la caja. ¿Tal vez lo intente de nuevo?
>> Repito el mensaje privado.
Su indicador ha generado un indudable interés.
Permítanme hacer algunos juicios de valor desde mi punto de vista.
Todos sus indicadores están diseñados para trabajar en mercados estacionarios en los que es posible la previsión de precios. Pero el mercado no es un mercado estacionario, es algo generalmente aceptado.
Cuando se hace una predicción, las frecuencias han cambiado, y lo que es más importante, la frecuencia ha cambiado.
Sin estar de acuerdo con el modelo de la pista es inútil hablar del Asesor Experto.
Se propone el siguiente modelo:
hay varias tendencias en el mercado, que son creadas por el grupo de jugadores dominantes durante algún tiempo. Aparte de ellos, hay algo de ruido.
Las tendencias dominantes están en diferente correlación entre sí, pero siempre crean una tendencia que es claramente visible en la ZZ. El diferencial ZZ puede ser más grande (interesante para la posición) o más pequeño (no es interesante - se considera una tendencia lateral). Por lo tanto, lo que interesa son los retrocesos del mercado, no la previsión de precios futuros.
Tengo un EA construido sobre Berg, pero no sé cómo trabajar con la fase, que creo que predice los retrocesos del mercado. Estoy interesado en los wailets que tienen una duración de tiempo aparte del ACH. Pero me gustaría, tal vez con su ayuda, finalizar mi Asesor Experto. Tiene buenas características con P/F hasta 10 pero no menos de dos. La situación es peor con el factor de recuperación: el mercado se va y el factor empieza a caer y muy a menudo es inferior a uno.
Alex.
Señores, pensemos en lo que es un filtro digital y lo que es un filtro real. En primer lugar, debemos entender qué es un filtro real.
Un filtro es algo que transfiere el "algo" de entrada a la salida. :)
Por ejemplo, las vibraciones: un muelle es un filtro, un amortiguador en un coche es un filtro, un trozo de goma microporosa es un filtro.
La vibración, en el ejemplo, ya que es del ámbito de la mecánica y se puede tocar con las manos.
Hay filtros activos, los que aplican energía externa, como si combatieran activamente la vibración. Los filtros pasivos son muelles y los mismos amortiguadores de muelle pero con un coeficiente de amortiguación diferente.
La fase es el momento en que se inicia la entrada. La distorsión de fase puede ser lineal o no lineal a partir de la frecuencia, y ésta es la cantidad de retardo que hay en el filtro.
No hay filtro sin distorsión de fase. Es que la distorsión siempre depende de la frecuencia del filtro. Por ejemplo con la vibración - hay una frecuencia de 1 hora - como el barco se balancea, y hay 0,01 segundos - como el motor... La distorsión a la frecuencia de 1 hora en el caucho microporoso será mega pequeña y en relación con la propia frecuencia, más precisamente con el período - será insignificante. Y durante un periodo de, por ejemplo, 0,00000001 segundos, la vibración prácticamente no se transmite. Por qué es importante la fase :) Porque tienes una ola, no 300. Y no puede faltar, y si hay 300 de ellos, por lo que hay una media onda.
De todos modos, todos ustedes y yo estamos construyendo algún tipo de filtro. :) Es que su función de transferencia es MUY, MUY complicada y los filtros neuronales también. :)
Repito el mensaje.
Su indicador ha causado un interés evidente.
Permítanme hacer un juicio contundente desde mi punto de vista.
Todos sus indicadores están diseñados para trabajar en mercados estacionarios, donde la predicción de precios es posible. Pero el mercado no es un mercado estacionario, es algo generalmente aceptado.
Cuando se hace una predicción, las frecuencias han cambiado, y lo que es más importante, la frecuencia ha cambiado.
Sin estar de acuerdo con el modelo de la pista, es inútil hablar del Asesor Experto.
Se propone el siguiente modelo:
hay varias tendencias en el mercado, que son creadas por el grupo de jugadores dominantes durante algún tiempo. Aparte de ellos, hay algo de ruido.
Las tendencias dominantes están en diferente correlación entre sí, pero siempre crean una tendencia que es claramente visible en la ZZ. El diferencial ZZ puede ser más grande (interesante para la posición) o más pequeño (no es interesante - se considera una tendencia lateral). Por lo tanto, lo que interesa son los retrocesos del mercado, no la previsión de precios futuros.
Tengo un EA construido sobre Berg, pero no sé cómo trabajar con la fase, que creo que predice los retrocesos del mercado. Estoy interesado en los wailets que tienen una duración de tiempo aparte del ACH. Pero me gustaría, tal vez con su ayuda, finalizar mi Asesor Experto. Tiene buenas características con P/F hasta 10 pero no menos de dos. La situación es peor con el factor de recuperación: el mercado se va y el factor empieza a caer y muy a menudo es inferior a uno.
Alex.
Vale, voy a ver qué pasa con las ondículas, luego posteo. ¿Puede dar una definición precisa de lo que es una fase? Me parece que queremos decir cosas diferentes con esta palabra.
En general, si tienes una idea del algoritmo, o al menos un esbozo del mismo, envíame un correo electrónico a fxlab64 dog gmail dot com
Tengo mi propio desarrollo, plataforma para MTS, funciona a través de MT4, escrito en C#, hay una conexión con Matlab y MS SQL Server 2008. Así que tengo algo para construirlo)0
Vale, voy a ver qué pasa con las ondículas, luego posteo. ¿Puede dar una definición precisa de lo que es una fase? Me parece que queremos decir cosas diferentes con esta palabra.
En general, si tienes una idea del algoritmo, o al menos un esbozo del mismo, envíame un correo electrónico a fxlab64 dog gmail dot com
Tengo mi propio desarrollo, plataforma para MTS, trabaja a través de MT4, escrito en C#, hay una conexión con Matlab y MS SQL Server 2008. Así que tengo algo para construir el tema en)0
Me alegra mucho recibir comentarios. Sugiero utilizar los términos de Matlab y el TOOLbox correspondiente únicamente. Hay mucha literatura sobre walettes, y de nuevo, sugiero usar desde Matlab, o nunca lo resolveremos.
Señores, pensemos en lo que es un filtro digital
Un filtro es una herramienta, ya sea que esa herramienta haya sido perfeccionada por una multitud de personas durante doscientos años (PF) o 30 años en el caso de los wailettes. En cualquier caso, puedes conseguir algo gratis sin tener que inventarlo. Fourier y los intentos de aplicarlo al mercado son ampliamente conocidos (finwares, por ejemplo). Pero ninguna de las obras se completó pública y sistemáticamente, como fue el caso de MESA. Kravchuk empezó y abandonó a mitad de camino. Y Matlab permite evaluar el SPM. En mi opinión, hay que entrar en el mercado cuando hay una zona SPM de una de las frecuencias comparable a la suma de todas las demás.
Pero el inconveniente fundamental de Fourier es la estacionariedad de la señal. Para los mercados no estacionarios sugerimos la ondícula. Muy similar, pero la frecuencia comienza y se detiene - la tendencia comenzó y se detuvo. Matlab contiene más de un centenar de funciones wyelet. Estoy convencido de que los retrocesos del mercado son necesarios, especialmente si podemos calcular el intervalo de confianza de dicho retroceso.
Он имеет непрохие характеристики с P/F до 10, но не меньше двух. Хуже обстоит дело с фактором восстановления: рынок уходит и фактор начинает падать и очень часто меньше единицы.
P/F > 2 y factor de recuperación < 1. ¿Cómo es eso?
Фильтр - это инструмент, либо этот инструмент оттачивал толпа народу лет двести (ПФ) либо лет 30 - в случае вейлетов. В любом случая можно не изобретая получить что-то на халяву. Широчайше известен Фурье и попытки уго применения на рынкете (финвары, например). Но ни одна из работ публично систематически не доведена до конца, как это было сделано с MESA. Кравчук начал, а потом бросил на пол дороги. А Матлаб позволяет оценить СПМ. ИМХО входить в рынок надо, когда имеется площадь СПМ одной из частот, сравнимая с суммой всех остальных.
Но принципиальный недостаток Фурье - это стационарность сигнала. Для нестационарных рынков предлагается вейлет. Очень похож, но частота начинается и заканчивается - тренд начался и заончился. Матлаб содержи более сотни вейлет функций. Мо-моему убежденид на нажны развороты рынка, особобенно если мы сможем считать доверительный интервал такого разворота.
La pregunta se refería a la lógica de la comprensión de la naturaleza física del filtro. Y en particular, que siempre hay distorsión de fase. :)
En una palabra - los intentos de hacer algo con los filtros en el sentido habitual de la palabra (me refiero a los filtros) y todas las matemáticas, que se elaboró para ello. Para la utopía de la especulación financiera. :) No es peligroso, sino una utopía.
He intentado explicarlo aquí y en otros lugares. Ay.
En cuanto a las ondículas, son una cosa para otro propósito. Simplemente no es necesario usarlo aquí. No es imposible o no es posible - simplemente no lo necesitamos. Y así es como se hace. Son para otra cosa.
P/F > 2 и фактор восстановления < 1. Это как?
Es una culata de titanio con inserciones de fibra de carbono.
2 VDev: ¿Puedo pedir otra foto? Todo lo mismo que en la primera + sobre dos líneas más (o más) que se dibujan en los puntos de valores de cada uno de los dos indicadores
en momentos del tiempo actual (es decir, antes de volver a dibujar). Para la variante "o más" - a través de los puntos, equidistantes del presente para pequeños intervalos (como 5-10-15 ....).
El objetivo es ver el proceso de redistribución en la dinámica, tal vez aparezca algo interesante. No creo que sea fácil para ti, pero aún así...
P/F > 2 y factor de recuperación < 1. ¿Cómo es eso?
Factor de beneficio = beneficio máximo / pérdida máxima. Factor de recuperación = reducción máxima / beneficio máximo. Son valores diferentes y caracterizan a la ST de forma muy distinta