Correlación de los indicadores - página 6
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Молодец. Хорошо сказал.
Hay mucho patetismo. No hay muchas enseñanzas de los michelines.
Una conclusión precipitada.
;)
Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало.
Поспешный вывод.
;)
Digamos que... todo el mundo leyó lo que quería leer allí...
Bueno, sí, Peter dio la brasa una vez que salió con paso firme de su intoxicación de Año Nuevo.
Creo que la pregunta de correlación ya ha sido resuelta correctamente por Jura:
Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
La pregunta puede ser aún más correcta si no la limitamos sólo a las primeras diferencias del indicador en la barra anterior, pero su esencia no cambia mucho.
Todo lo demás, es decir, si la correlación de las diferencias de los indicadores, o la correlación de las señales de TS generadas por esos indicadores, son cuestiones secundarias de importancia subordinada a la Pregunta Correcta.
En cuanto a la correlación de las señales de TS... Bueno, no sé hasta qué punto es útil esta pregunta. ¿Para qué sirve esta correlación?
Pues sí, Pedro le dio caña en cuanto salió de la intoxicación de Año Nuevo.
Creo que la cuestión de la correlación ya ha sido tratada adecuadamente por Jura:
La pregunta puede hacerse aún más correcta, si no se limita a las primeras diferencias del indicador en la barra anterior solamente, pero su esencia no cambia mucho.
Y si no está correlacionado el 99% de las veces y la correlación es significativa en el 1% restante. Como resultado, durante todo el intervalo no obtendremos lo que necesitamos, sino lo que tuvimos durante más tiempo. Si se sabe cómo detectar exactamente este 1%, no importa la correlación de todo el período. Incluso si hablamos de identificar las señales de compra/venta, su correlación con los valores de los precios incrementales no tendrá mucho efecto. Lo importante es la combinación de entrada y salida. Si calculamos la correlación en segmentos entre los valores de entrada y salida de la señal (compra/venta) y los incrementos de precio, se debería observar la correlación. Y no será indicativo, sino que depende de algunas propiedades del sistema.
Se pueden utilizar los coeficientes de entrada y salida. Descrito por Bulashov.
Se pueden utilizar los coeficientes de entrada y salida. Descrito por Bulashov.
Me da pereza buscarlo, pero probablemente sea para asignar coeficientes a cada punto del tiempo como -1 de venta máxima, +1 de compra máxima y todo lo que hay entre medias? ¿O los coeficientes de cada valor del indicador?
demasiado perezoso para mirar, pero es probablemente para asignar coeficientes a cada punto en el tiempo como -1 máximo de venta, +1 máximo de compra y todo en el medio? ¿O los coeficientes de cada valor del indicador?
La verdad es que no. Para el bai.
Entrada=(Precio abierto-Precio mínimo)/(Precio máximo-Precio mínimo)
Exterior=(Precio máximo-precio de cierre)/(Precio máximo-precio mínimo)
Para la venta es un poco viceversa
El coeficiente de entrada describe la reducción, el coeficiente de salida la ganancia descargada
Ratio de entrada/salida=Ratio de entrada+salida-1 Indicador complejo, es deseable que sea superior a 0,2
La verdad es que no. Para bai.
PrecioIn=(PrecioAbierto-PrecioMínimo)/(PrecioMáximo-PrecioMínimo)
Exterior=(Precio máximo-precio de cierre)/(Precio máximo-precio mínimo)
Para la venta es un poco viceversa
El coeficiente de entrada describe la reducción, el coeficiente de salida la ganancia descargada
Ratio de entrada/salida = Ratio de entrada+salida-1 Indicador complejo, es deseable que sea mayor de 0,2
Lo tengo, gracias.
Hay que buscar una correlación con un posible beneficio.
;)
El ejemplo de la página anterior muestra las distancias a la ZZ más cercana (futura) de los puntos de CR, donde los valores del indicador están en una zona determinada (algunos lo llaman señal "PI!").
Se puede ver que lo están consiguiendo. :)
Y los tamaños de TP y SL son visibles.
Jugar con el bateador reemplaza las estadísticas...
;)
¡Verdaderos naturalistas!