Correlación de los indicadores
Я бы все-таки определял коррелированность индикаторов с учетом их полезных свойств - то есть обрабатывать не сами индикаторы, а их сигналы (например, "сиди кури", "покупай", "продавай", "стоп"). Тогда можно четко сформулировать коэффициент корреляции математически.
¿Y si las señales de los indicadores no son discretas sino continuas? Digamos que si sus lecturas cambian de -1 a 1 (no estamos hablando de osciladores), ¿sería posible calcular?
Yo seguiría determinando la correlación de los indicadores teniendo en cuenta sus propiedades útiles, es decir, procesar no los indicadores en sí, sino sus señales (por ejemplo, "sentarse a fumar", "comprar", "vender", "parar"). El coeficiente de correlación puede entonces formularse claramente de forma matemática.
Por lo tanto, primero hay que convertir las señales de los indicadores en un sistema "binario", como por ejemplo: 1-compra, 0-espera.
En mi opinión, hay dos maneras:
1 - el camino que eligen los programadores - la prueba en la historia;
2. - el camino de los matemáticos - la descripción matemática, que podría ser utilizado en la fabricación de su propio indicador.
Así que primero hay que convertir las señales de los indicadores en un sistema "binario", como por ejemplo: 1-compra, 0-espera.
En mi opinión, hay dos maneras:
1 - el camino que eligen los programadores - la prueba en la historia;
2 - el camino de los matemáticos - descripción matemática, que podría ser utilizado en la construcción de su propio pavo.
Entonces no en binario, sino en ternario. Comprar, vender, esperar.
Eso si sólo hay un indicador. Y si hay dos: uno para comprar y otro para vender. En cualquier caso, es diferente para cada persona.
En general, el cambio al sistema 2, 3 o 4 hará sobrios a los amantes de los índices "estándar". Se hace claramente visible
la "calidad" de su trabajo en todos sus escenarios.
Cuántas charlas como "cuándo cruzará este gráfico este estocástico.... de abajo a arriba" o "la rejilla de Fibonacci se construye así...", pero aquí
es fácil ver que nada funciona :)))
Este es el aspecto que debe tener un buen indicador, que muestre clara y distintamente dónde vender, sin todos los "cruces":
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Значит, сначала необходимо перевести сигналы индикаторов в "двоичную" систему, типа: 1- покупать, 0- ждать.
На мой взгляд тут 2 пути:
1-й - путь, который выбирают программисты - тестирование на истории;
2-й - путь математиков - математическое описание, которое можно было бы использовать при изготовлении своего индюка.
Yo diría que el camino 1 es el camino del análisis, para el que existen herramientas teóricas: teoría de la probabilidad, matemática y otras. En principio, un conocimiento técnico de su aparato es suficiente para llevar a cabo este mismo análisis. La 2ª vía - crear un modelo matemático, que podría ser utilizado para estampar indicadores con características de correlación dadas - es una vía de síntesis, no es trivial y casi imposible de formalizar, de hecho, sólo el pensamiento irracional y la intuición pueden ayudar aquí, que, si se quiere, es una comunicación con el cosmos:)
Hay un problema más con la correlación. Supongamos que tenemos una gran historia: el reloj desde 1999.
Supongamos además que nuestro objetivo es tan simple como una cuenca: investigar la correlación de dos moscas simples con períodos de 7 y 13. Ni siquiera las señales (que aquí se toman sólo de la interacción de las varillas), sino las propias filas de los índices.
Por supuesto, no vamos a contar esta correlación en toda la historia. No nos interesa esa correlación porque no refleja el momento actual. Tenemos que determinar la ventana dentro de la cual calcular esta correlación. Pueden ser 10 bares o 100. ¿Qué criterios debemos utilizar para determinar esta ventana?
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Richie, prometiste asustar a todo el mundo hoy con una nueva pregunta: date prisa, antes de que la comunidad científica se emocione :)))
¡Felices fiestas a todos!
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No, no quiero asustar a nadie, creo que ha "madurado", tengo muchas preguntas pero esta aún no ha madurado, todavía tengo que pensarlo. Sin embargo, me gustaría plantear una cuestión importante, en mi opinión, que fue señalada por Vinin ayer:
Me pregunto cómo tener en cuenta la correlación de los indicadores. Todos los indicadores dependen del precio, sólo que el algoritmo de procesamiento puede ser diferente en cada uno de ellos.
Pero la correlación no va a ninguna parte.
Así que mi pregunta es: cómo determinar hasta qué punto los indicadores están "correlacionados". Esta es la continuación del tema de ayer sobre la correlación de indicadores, porque me acusaron de no tener en cuenta muchas cosas y es cierto. Creo que está claro, que no estoy hablando de "dos ondas con periodos de 51 y 52" en sentido figurado.
Quién tiene alguna opinión al respecto, sería interesante escuchar a los matemáticos.....