Correlación de los indicadores - página 3

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alsu >>:

Господин Решетов, если бы вы внимательно следили за дискуссией в течение трех последних дней, вы бы заметили, что речь идет о синтезе торговых систем из нескольких индикаторов, а точнее, о возможных способах оценки их будущих характеристик, а не о эффективности каждого уже существующего индикатора в отдельности.

¿Y quién necesita sus evaluaciones sobre las características de los pavos ineficientes?

 
Lacombinación de múltiples indicadores en un EA se discutió aquí
 
alsu >>:
Объединение в советнике нескольких индикаторов обсуждалось здесь

Sí, en principio se puede seguir combinando todo tipo de basura y discutirla.


¿Ha leído la fábula de Krylov titulada "Cuarteto"? Describe un caso similar y el resultado también será similar.

 
Yo no empecé este tema. Se formuló una pregunta que me pareció digna de un examen al menos superficial. Está en su derecho de participar o no en la discusión, pero sería más interesante escuchar de usted, como persona educada, la fundamentación de su posición en forma de argumentos lógicos, en lugar de vagas analogías. Si puedes demostrar que el tema es inútil, te felicito entonces, ya que nadie ha hablado tan convincentemente hasta ahora.
 

No esperaba que este tema creciera hasta el tamaño de, por ejemplo, este otro: EURUSD - Tendencias, previsiones y consecuencias.

De hecho, muy poca gente se interesa por este tema y muy poca gente quiere intentar investigarlo.

En general, el tema del "cruce" de varios indicadores me resulta muy interesante y útil, porque hay muchos elementos de engaño en este proceso.

En este proceso hay muchos elementos de engaño y autoengaño, cuyo resultado es la pérdida de depósitos.

Agradezco a los que han participado en este debate. Creo que este tema puede requerir nuevas ideas en el futuro.

sugerencias.....

Y ahora me gustaría hablar de otro tema muy importante: la búsqueda de extremos locales, o lo que es lo mismo

Encontrar los máximos y mínimos locales del precio.

 
Reshetov >>:

1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?

Yura en su estilo - toro por los cuernos, los empollones no citan. Sólo que, supongo, no hay que comparar con las primeras diferencias del tocadiscos exactamente en el anterior. Aquí ya hay cierta libertad. Pero plantear la cuestión tal y como es, creo que ya está muy cerca de ser lo más correcto e inflexible.

Richie escribió >> En general el tema del "cruce" de varios indicadores me parece muy interesante y útil

Bueno con este tema, espero que alsu esté casi terminado.
 
Mathemat >>:

Юра в своем стиле - быка за рога, ботаники не котируются. Только, наверно, не обязательно сравнивать с первыми разностями индюкатора именно на предыдущем. Здесь уже есть некоторая свобода. Но постановка вопроса именно в таком виде, считаю, уже очень близка к самой правильной и бескомпромиссной.

Ну с этой темой, надеюсь, alsu почти покончил.

¿Qué es la "desaparición"?

¿Una fórmula escolar?

No hay respuesta ni pruebas. (:

¿Hay que esperar a la probabilidad a posteriori?

;)

 

¿Por qué demostrarlo, cuando la fórmula de Bayes está en cualquier curso de terversa y se satisfacen sus condiciones? Y puede que haya exagerado un poco sobre la escolarización de la fórmula.

Lo que personalmente me gusta mucho de esta fórmula es que los eventos y las condiciones se pueden intercambiar. Estamos acostumbrados a creer que primero viene la causa ("el mercado sube") y sólo después la consecuencia ("el indicador reacciona"). Pero esta maravillosa fórmula permite invertir la causa y el efecto y estimar la probabilidad de que el mercado suba si el indicador muestra algo.

 

filosofía. o razonamiento plausible.

¿Es eso lo que escribió Poya?

 

"Muchos nerds murieron para traernos esta información".

Mon Mothma antes de la batalla de Endor


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