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¡Feliz Año Nuevo a todos!
Parece que a un cierto número de autores les resulta más fácil describir el estado del sistema de comercio en el mercado que el propio mercado.
Como si hubiera un cohete y un objetivo que se acerca. ;)
Entonces, en el contexto, ¿qué tipo de sistema vemos?
En mi opinión, no es necesario que el espacio de fase sea un espacio vectorial lineal, ni que tenga no sólo dos, sino incluso una operación sobre sus elementos. Creo que sólo hay que tener en cuenta un requisito: los parámetros de estado del sistema, que pueden ser las coordenadas del espacio de fase, deben ser continuos en el tiempo. Este requisito garantiza la continuidad de la trayectoria del sistema en el espacio de fase. Si no existe esa continuidad, cualquier intento de sacar alguna conclusión sobre el comportamiento del sistema, incluso en un futuro próximo, se convierte en un esfuerzo sin sentido.
Por otro lado, si tenemos una trayectoria continua, entonces debe haber una cierta noción de proximidad de puntos. De ello se deduce que el espacio de fase debe ser métrico. Es posible que la forma explícita de esta métrica ni siquiera juegue un papel y se pueda utilizar la métrica euclidiana. Sin embargo, es poco probable que haga algo sin ella.
Lógicamente. Vea el artículo en el enlace de abajo.
Apoyado. Yo no me fijaría en los deseos masivos. Los argumentos son los siguientes.
Se sabe que el deseo de la multitud establece un bucle de retroalimentación positiva. Cuanto más grande es el deseo, más clara es la multitud que entiende hacia dónde correr, más se atrae la multitud en esa dirección y más grande es el deseo. El final de esta tendencia se produce cuando ya no hay nadie a quien atraer, es decir, cuando el deseo llega al máximo. Los bancos y los grandes actores se aprovechan de esto y manipulan a la multitud de esta manera. Por lo tanto, considero que lo más prometedor es encontrar instrumentos que reflejen el estado de ánimo de los bancos y los grandes actores y que se adelanten a los deseos de la multitud. Pero esto no se opone a los "instrumentos que reflejan este deseo de la masa de la mejor manera posible", sino además, para el equilibrio, para la integridad de la imagen.
Hablando de multitudes.
He aquí una imagen para la reflexión:
Una serie temporal de rendimientos se dividió en dos filas en función de alguna característica. La duración de la primera serie resultó ser un par de veces más corta que la segunda. Los histogramas de las series resultantes se muestran arriba. La primera distribución es bimodal y tiene colas, mientras que la segunda es unimodal y casi no tiene colas. Está claro que no es el caso de los rendimientos aleatorios.
¿Puede explicarlo con más detalle?
He desarrollado parcialmente la idea a partir de este artículo: http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf
También asumo ahora que nos interesarán precisamente las zonas con un mínimo de m.
De eso no estoy seguro.
Pero, ¿puede darme algunos enlaces a algoritmos más eficaces?
Sí, puedo. Además, Google da estos enlaces primero, si se lo pides amablemente.
http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-assisted-correlation.pdf // O(N*logN)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.4138.pdf // -||-
http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf // -||-
http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf // Algoritmo de Intel con complejidad O(N)
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/s.a.borovkova/c2.pdf // una buena visión general de los métodos
http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549 // es sólo algo en lo que pensar
http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf // también interesante
Насчёт этого я не уверен.
¿Qué hay de malo en tener pocos grados de libertad?
¿Qué hay de malo en tener pocos grados de libertad?
Según tengo entendido, cuanto mayor es el número de grados de libertad (~grupos de agentes con comportamientos independientes), más estable se comporta el precio. En consecuencia, el precio vuelve a alguna media y podemos utilizar los pullbacks para obtener beneficios. // El segundo histograma de mi anterior post
Cuando el número de grados de libertad es pequeño, el precio tiende a seguir moviéndose en cualquier dirección, pero lo más probable es que este movimiento sea inestable, ya que el cambio de comportamiento de un grupo puede tener un impacto muy fuerte en el precio y simplemente darle la vuelta.
Corríjanme si algo está mal.
Por cierto, aquí hay otro enlace útil: http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf (me interesó el modelo Wege-Easing de allí).
Parece que para un cierto número de autores es más fácil describir el estado del sistema de comercio en el mercado que el propio mercado.
De hecho, no está claro qué es más fácil. :)
La forma de pensar es la siguiente:
Para buscar este tipo de herramientas, es necesario disponer de ejemplos de aplicación de los contextos dados. Es decir, poder identificarlos en la historia. Las matemáticas vienen a la mente precisamente como un medio para encontrar realizaciones de contextos en el pasado.
¿Y cómo ve usted un enfoque práctico para encontrar esas herramientas?
Hay muchas variantes. Todo depende de la sanción de quiénes son los que rastrean.
Un enfoque puramente formal podría ser el siguiente:
En mi opinión, es interesante la siguiente variante: consideramos sólo las variaciones de precios.
K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
donde С0- precio actual, СN- precio de hace N compases, VN - volumen de hace N compases, KN - coeficiente de efecto del precio de hace N compases
De hecho examinamos la equidad de alguna parte de la multitud. Cuando los operadores abren una posición, toman decisiones basadas en los cambios de precios, no en los precios mismos. El truco está en la elección correcta de los ratios KN, sería más lógico elegirlos en función de los métodos de negociación del grupo de operadores iniciado.
Por ejemplo, si queremos obtener la equidad agregada de los breakers, los ratios pueden depender de la desviación del precio respecto al nivel de ruptura.
Más adelante analizamos esta equidad. Tanto los valores críticos de esta curva como sus cambios críticos (como la reducción) pueden ser de interés. Lo principal es ajustar los ratios a un determinado grupo objetivo.
A continuación, consideramos los principales métodos de comercio de ruptura/desglose, ensanchadores medios, canalizadores. Y obtener la interacción de estos grupos en forma numérica. Tal vez incluso para los grupos con diferente horizonte, pero puede ser demasiado.
De los indicadores estándar se distinguirá por dirigirse al grupo objetivo, no sólo mezclando todos los precios. Y la discreción - la profundidad del historial analizado no es fija, sino que depende del momento de la señal de entrada para este grupo de operadores. Nos centramos en la salida de un determinado grupo de operadores, que puede ser tanto sl, tp como time.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1
Pero este es un enfoque puramente teórico. En la práctica, todo depende de los hallazgos aleatorios: probar diferentes ideas e hipótesis, dar sentido a los resultados. Y así, el concepto en sí mismo -el intento constante de vincular los patrones encontrados a la lógica del mercado (y el contexto/sanción es una parte importante de ello) es principalmente útil en la práctica. Porque la búsqueda es prácticamente a ciegas: no se sabe nada de forma fiable sobre el comercio moderno, por qué se guían los participantes y cómo ganan dinero en general, aparte de la especulación. No voy a tratar de averiguar lo que ocurre en el mercado, sino que voy a averiguar lo que ocurre en el mercado.
Por lo tanto, me complacerá ver que puedo utilizar la EA para enfatizar un determinado contexto. Probablemente comprenderé, investigaré y encontraré algo interesante :)
Lo secundo. Yo no me fijaría en el deseo de las masas. Los argumentos son los siguientes.
Se sabe que el deseo de la multitud da una respuesta positiva. Cuanto más grande sea el deseo, más clara será la comprensión de la multitud de hacia dónde correr, más gente será atraída en esa dirección y más grande será el deseo. El final de esta tendencia se produce cuando ya no hay nadie a quien atraer, es decir, cuando el deseo llega al máximo. Los bancos y los grandes actores se aprovechan de esto y manipulan a la multitud de esta manera. Por lo tanto, considero que lo más prometedor es encontrar instrumentos que reflejen el estado de ánimo de los bancos y los grandes actores y que se adelanten al deseo de la multitud. Pero esto no se opone a los "instrumentos que reflejan este deseo de la masa de la mejor manera posible", sino además, para el equilibrio, para la integridad de la imagen.
Estoy de acuerdo. No me refería a la muchedumbre como filisteos desinformados, sino a cualquier grupo que sea importante económicamente y que actúe en cierto sentido de forma estereotipada (similar). Incluso si se trata de un único participante, por ejemplo un gran creador de mercado.
На самом деле непонятно, что легче. :)
Así que tal vez definir lo que vale la pena.
Al fin y al cabo, sin una definición del sistema, todos los argumentos sobre los espacios de fase son "reticulares"...
;)
Складывается впечатление, что определённому числу авторов легче описывать состояние торговой системы в рынке, а не сам рынок.
¿Cómo entiende usted el contexto? ¿Cómo se propone describir un mercado sin saber nada sobre su funcionamiento real?
Para los consumidores ordinarios de cotizaciones, el mercado no puede ser más que un flujo de datos procedentes del Todopoderoso (el CC donde se negocia). Las especulaciones sobre los grandes actores, los consorcios, los creadores de mercado, incluso sus niveles de opciones, no significan nada hasta que tengamos un modelo preciso que describa su comportamiento. En su forma de entrada, el mercado es para nosotros una caja negra con un relleno desconocido, pero con algunas salidas conocidas.
Voy a tratar de ser más específico, ya que veo un intento de ver al menos una apariencia del Contexto del mercado. Este intento no es definitivo, sólo intento bajar la discusión a la tierra.
En primer lugar, no parece que podamos escapar del marco temporal como parámetro de Contexto, simplemente porque hay jugadores con diferentes horizontes de acción. Las entradas de un jugador que mantiene posiciones durante semanas son cualitativamente diferentes de las de un scalper que captura unos pocos pips. El marco temporal no define necesariamente de forma inequívoca la forma de los datos del gráfico inicial. Es simplemente la cantidad mínima de tiempo con la que trabaja un jugador. Puede ser un gráfico con velas astronómicas, o Renko, o incluso ZZ.
Bien, tomemos el TF H1 y veamos nuestro euro favorito. Lo primero que tenemos que hacer en este gráfico es fijar algunos puntos de referencia, anclas a partir de las cuales tendremos que actuar más adelante. Estos anclajes no deben ser un marcado ideal, alejado de la realidad (como el marcado ZZ), sino señales de un algoritmo real que funciona en tiempo real (sin mirar al futuro). Por cierto, esta es la razón por la que no me gusta la ZZ, ya que los momentos de registro de la señal en ella están bastante alejados de los momentos de "entradas ideales".
La elección de este algoritmo real es totalmente arbitraria. No tiene por qué ser un sistema de comercio. Puede ser una combinación arbitraria de precios históricos, volúmenes, niveles de oferta, etc. Lo único importante es que este algoritmo es en tiempo real.
Empecemos con algo primitivo para ilustrar la idea. El sistema básico - "cruce del gráfico con el período de 10 barras con el precio de cierre de la primera barra". Vamos a empezar a probarlo. Este sistema marca el gráfico en segmentos [Posición_abierta; Posición_cerrada]. Llamemos a este sistema de barras "gráfico de 10 puntos".
Además, construimos de forma similar N-charts para N = 2...500. ¿Para qué lo hacemos? Hacemos una "convolución por parámetro N": nos deshacemos del parámetro arbitrario N, que obviamente no tiene nada que ver con el Contexto. Lo que conseguimos es que alguna función lógica a partir de N unidades (simétricas en los argumentos, es decir, en las marcas) nos dé alguna marca definitiva al final. Si esta función es una intersección de marcas, entonces la marca Marginal es la conjunción de todas las N marcas. Quiero señalar que no tiene por qué ser una conjunción, pero es la conjunción que parece más lógica hasta ahora.
Está claro que en el caso de nuestro sistema básico no existirá la marca Ultimate. Estará vacío. Elegir el sistema básico adecuado es una especie de arte. Hay que aprenderlo.
Por cierto, si el sistema base tiene dos parámetros (digamos, el sistema "intersección de dos máscaras M, N"), entonces la conjunción tendrá dos parámetros.
Supongamos que conseguimos encontrar un buen sistema básico que, como resultado de una operación de convolución sobre todos sus parámetros, nos da una Partición Última no vacía. Este es sólo el primer paso.
La Partición Marginal ya es algo estable para esta Parametrización Básica. Es sobre esta Partición Marginal que se puede construir la búsqueda del Contexto. Eso es todo, vamos a descansar por ahora.
P.D. Ahora ya veo defectos en la propuesta. Pero no voy a corregir esta versión. Que siga siendo lo que ha resultado.
Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?
... для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.Estoy más cerca de la definición del contexto como marco de referencia, donde
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
El marco de referencia podría ser un "observador indiferente", sentado en la valla observando. ;)
El precio se mueve en el tiempo en relación con él, luego cerca de él... luego realmente hacia arriba... y a veces hacia abajo.
(también habrá preguntas sobre el error de dividir tal escala a niveles significativos de "correr", pero tarde o temprano tendremos que pensar en eso también) la idea del topicstarter de permitir que el extremum 33 sea usado como punto de referencia me parece apropiado.
En primer lugar, aparentemente, todavía no podemos prescindir del marco temporal como parámetro de contexto, simplemente porque hay jugadores con diferentes horizontes. Las entradas de un jugador que mantiene posiciones durante semanas son cualitativamente diferentes de las de un scalper que captura unos pocos pips. El marco temporal no define necesariamente de forma inequívoca la forma de los datos del gráfico inicial. Es simplemente la cantidad mínima de tiempo con la que trabaja un jugador. Puede ser un gráfico con velas astronómicas, o un Renko, o incluso un ZZ.
Aquí veo un intento de resolver este mismo problema de partición significativa del eje de coordenadas para nuestro cuerpo aún indiferente.
Para empezar tenemos que establecer algunos puntos de referencia, anclajes, desde los que tenemos que bailar más adelante.
Exactamente. A continuación, puede observar en contexto el estado del mercado.
Estos anclajes no deben ser marcas perfectas alejadas de la realidad (por ejemplo, las marcas ZZ), sino señales de un algoritmo real que se ejecuta en tiempo real (sin mirar hacia adelante). Por cierto, esta es la razón por la que no me gusta la ZZ, ya que los momentos de registro de la señal en ella están bastante alejados de los momentos de "entradas ideales".
.... por ahora descansamos.No esperaba que se cambiara el concepto. 33 - no da la señal, sino el lugar donde se sienta el observador. A veces una valla en mal estado. A veces una ciudadela.
Y si un observador indiferente se fija en la valla deteriorada, se desplaza inmediatamente al siguiente lugar más favorable -según su criterio-.
(Me atrevería a suponer que su objetivo es minimizar la frecuencia de los desplazamientos de la cabeza, hacia arriba o hacia abajo.
Nosotros, que no somos indiferentes ("no espectadores":), debemos enseñarle a comportarse de esa manera, y a partir de su comportamiento y estrategias construir.
;)