Estrategias de gestión del dinero. Martingala. - página 11
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Déjame intentarlo. La principal cuestión filosófica aplicada al comercio de divisas es la siguiente: "¿Existe una estrategia de forex consistentemente rentable o no?". En relación con ello, podemos ofrecer la siguiente clasificación de buscadores: unos, "intelectuales", y otros, "simples".
1. Los más entendidos han oído hablar de la palabra "martingala" y a veces incluso tienen una idea bastante clara de lo que es, del teorema de Dub para detener una martingala (esto está justo debajo). Todos saben que el proceso de cotización real es muy similar a una martingala.
Pero también hay una dispersión de opiniones entre ellos. Algunos creen que el proceso de mercado es una martingala probada al 100% y que no se pueden hacer gachas con él. Dicen que "sólo hay una estrategia que funciona: el arbitraje". Todo lo demás es contraproducente".
Y al resto de los highbrow (astutos) les gusta autoengañarse un poco y decir algo así: "Está bien, aunque sea casi una martingala, pero nadie lo ha probado estrictamente. Vamos a ver si encontramos algo que funcione".
2. Los simples buscadores suelen confundir las palabras "martingala" y "martingala" y no ven la diferencia. Supongo que realmente es más fácil vivir y esperar. Vivan los militares que crean que el tanque T-72 está diseñado para temperaturas de hasta -700 C, y el coseno phi en condiciones militares puede llegar a 1,8. Por otro lado, los militares están resolviendo prácticamente problemas que los académicos no pueden ni siquiera abordar, creyendo que son imposibles incluso en teoría.
Me parece que la posición más rentable es ser un astuto intelectual. Es decir, seguir buscando su estrategia (sabiendo que será mucho más difícil de encontrar de lo que el común de la gente piensa), pero sabiendo al menos aproximadamente dónde no tiene sentido ir. Pero hay operadores que obtienen beneficios constantes en el mercado.
Ahora las definiciones en sí mismas - también muy en los dedos.
3. una martingala es un proceso aleatorio para el que la predicción en algún sentido matemático estricto da un resultado trivial: el valor predicho es igual al último valor del proceso. Para el comercio es la muerte absoluta. Un ejemplo de martingala es un proceso de Wiener (integral de ruido blanco) o de vagabundeo browniano.
2. Dube (matemático estadounidense) demostró el teorema de la parada de la martingala, diciendo que la integral de una función arbitraria sobre una martingala es también una martingala. Traducido a términos de trader, se traduce aproximadamente así: si se estableciera firmemente que un proceso de cotización es una martingala, entonces cualquier estrategia basada sólo en este proceso tiene una expectativa de beneficio igual a cero cuando el tiempo de negociación tiende a infinito. Por supuesto, sin contar las comisiones y los diferenciales.
Lo entendí, comprendí casi todo lo que tratabas de explicar, incluso entendí que insinuaste que soy uno de esos buscadores que confunden las palabras martingala y martingala (simplemente no sabía el significado de martingala, así que lo equiparé a martingala por la consonancia). Y creo que incluso estoy empezando a entender esta martingala. Y para simplificar, para entender que he entendido bien voy a hacer una pregunta (pero no te rías): ¿el juego de backgammon es un tipo de proceso, que se llama martingala?
No juego al backgammon, así que no podría responder a eso, aunque supiera cómo se juega. Pues bien, para hablar de martingala hay que conocer al menos el valor que toma el propio proceso como resultado de un solo paso.
Lo entendí, comprendí casi todo lo que tratabas de explicar, incluso entendí que insinuaste que soy uno de esos buscadores que confunden las palabras martingala y martingala (simplemente no sabía el significado de martingala, así que lo equiparé a martingala por la consonancia). Y creo que incluso estoy empezando a entender esta martingala. Y sólo para simplificar, con el fin de entender lo que he entendido correctamente voy a hacer una pregunta (pero no se burlan): ¿Es el backgammon un proceso, que se llama martingala?
El backgammon no lo es. Aunque el proceso depende del azar (tirada de dados), el resultado depende de las tiradas anteriores y de las decisiones (elecciones) tomadas por los jugadores. La martingala no depende de la historia. Si el backgammon no estuviera limitado por "no se puede estar en las casillas ocupadas", las ganancias no dependerían de las elecciones del jugador, sino que dependerían sólo del azar, del lanzamiento de los dados, y sería una martingala. ¿Y quién jugaría a ese juego? :)
Pero en el backgammon se ve claramente que hay mejores opciones y mejores estrategias, que conducen a una victoria a larga distancia. Pero tampoco es posible demostrarlo de manera puramente formal. Hay que formular una estrategia universal de este tipo. Pero es obvio que encontraremos otra estrategia para cada uno, y no hay una mejor estrategia universal - todo depende de la situación y de las acciones del oponente. Encontrar una estrategia universal sólo es posible en los juegos más primitivos.
Lo mismo ocurre con las series de precios y las ganancias en el mercado. La estrategia universal para todos los mercados y que funciona para siempre es un grial, un motor eterno, etc.
Aunque hay indicios indirectos de que los precios no son de martingala. Pero para cualquier esta manifestación se puede idear un nuevo modelo de martingala en el que encajen estos signos. Ya sea la gravitación hacia ciertos números, las colas pesadas, la autocorrelación de la volatilidad, etc. etc.
La única prueba de que una serie de precios no es martingala es una pila rentable con un número significativo de operaciones para que la probabilidad de suerte sea mínima. Pero se trata de una prueba muy íntima y quien la tiene no suele tener incentivos para proporcionarla.
En resumen, la martingala es una abstracción matemática y no una clase de procesos reales.
3. una martingala es un proceso aleatorio para el que la predicción en algún sentido matemático estricto da un resultado trivial: el valor predicho es igual al último valor del proceso. Para el comercio es la muerte absoluta.
Bueno, ¿por qué inmediatamente la muerte? :)
Bueno, ¿por qué morir de inmediato? :)
Pero, después de todo, Mathemat lo escribió en su contexto:
Pero, después de todo, Mathemat lo escribió en su contexto:
La respuesta filosófica básica es que sí.
La respuesta filosófica básica es comer.
"¿Comer o no comer?", es decir, "¿Beber o no beber?", es decir, "¿Vivir o no vivir?" es la pregunta filosófica básica.
"¿Comer o no comer?", es decir, "¿Beber o no beber?", es decir, "¿Vivir o no vivir?" es la pregunta filosófica básica.
Verás, no hay "martingalas" en la naturaleza. Todo es un brebaje humano.
Y en la naturaleza casi todos los procesos son inerciales, incluido el movimiento de las cupras.
Verás, no hay "martingalas" en la naturaleza. Todo es una invención humana.
Y en la naturaleza casi todos los procesos son inerciales, incluido el movimiento de las cupras.
Verás, no he escrito nada sobre una martingala. :)
En general, yo, como supongo que tú también, considero que la martingala es una abstracción teórica. En la práctica no hay martingala.
Verás, yo no he escrito nada sobre la martingala. :)
¡Esto pide un trago! :)