Estrategias de gestión del dinero. Martingala. - página 8
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Permítanme que les recuerde de nuevo: inicialmente asumimos que hemos evaluado la probabilidad de que el mercado se mueva en una u otra dirección...
Y si el mercado de divisas se reduce a su ejemplo, tampoco necesita el AT.
Y es imposible estimar la probabilidad así. Siempre es 50/50. (Y la moneda, por cierto, no tiene memoria. La multiplicación de probabilidades funcionará).
Es un poco espeluznante. Y hasta un Wiener wandering o una cuerda estirada está más cerca de mí, y dice que mis objetivos serán alcanzados por el mercado tarde o temprano.
;)
La probabilidad no es del 50/50. La probabilidad de una continuación es mayor que la probabilidad de una inversión.
Permítanme que les recuerde de nuevo: inicialmente asumimos que hemos evaluado la probabilidad de que el mercado se mueva en una u otra dirección...
Y si el mercado de divisas se reduce a su ejemplo, tampoco necesita el AT.
Y es imposible estimar la probabilidad así. Siempre es 50/50. (Y la moneda, por cierto, no tiene memoria. La multiplicación de probabilidades funcionará).
Es un poco espeluznante. Y hasta un Wiener wandering o una cuerda estirada está más cerca de mí, y dice que mis objetivos serán alcanzados por el mercado tarde o temprano.
;)
la moneda sólo sirve de ejemplo para ilustrar las condiciones en las que tal o cual tipo de gestión monetaria es rentable.
La moneda es sólo un ejemplo para entender las condiciones en las que tal o cual tipo de gestión monetaria es beneficiosa.
Entonces estoy 100% de acuerdo.
Esto es lo que se ha mencionado antes.
Sorento escribió >>
Debo señalar de inmediato que la secuencia 1-2-4-8... no es del todo correcto para mí.
Entonces 1-2-5-11-23... :)
Y así sucesivamente para cada frase.
Quizás podríamos definirlo de otra manera, por ejemplo:
M[i]=M[0]+F(K,M[i-1]), donde -
M[i] es el tamaño del lote en el paso i,
si, por ejemplo, función de incremento F(K,i-1)=K*M[i-1], donde -
K es la potencia de incremento, ( caso K=2. Entonces será 1-3-7).
En los juegos con fijación de premios, el simple hecho de duplicar la apuesta aumenta el riesgo de forma inconmensurable con las ganancias fijadas: M[0].
En el mercado de divisas.
Podría ser apropiado considerar casos de Martingala como una forma de aumentar el tamaño de una posición agregada, donde las ganancias esperadas aumentan con cada incremento.
Estoy de acuerdo en que no puede existir ningún proceso natural sin errores, y creo que si se ha producido un error (se ha dado una señal incorrecta), debe eliminarse o corregirse.
No está mal. Pero, digamos, prematuro.
;)
No está mal. Pero, digamos, prematuro.
;)
Prematuro es lo mismo que equivocado.
>> Prematuro es lo mismo que equivocado.
Entonces la naturaleza y el carácter de nuestros errores son diferentes. Otra ilustración de la percepción intuitiva del término.
Prematuro es lo mismo que incorrecto.
Especialmente al cruzar la calle :)
Especialmente al cruzar la calle :)
Lo tuyo es lo sencillo. :) Mira a tu alrededor, eso es lo que me enseñó mi madre.
Lo tuyo es lo sencillo. :) Mira a tu alrededor, eso es lo que me enseñó mi madre.
Es mucho más simple que eso. Entramos en la brecha, obtenemos lo que necesitamos y salimos. No hay manera de que lleguemos antes de tiempo).
Es mucho más sencillo que eso. Entramos en la avería, cogemos la nuestra y salimos. No hay manera de que lo consigamos antes de tiempo :)
8-О)))
¿Ataque? ¿Reventón de qué?
No estamos hablando de señales ni de métodos de negociación.
Hablo de la posible gama y de los errores de estimación, y hablo de "mucho más simple...".
¿Una ilustración o explicación de su enfoque es realista para ver?
O simplemente eructos tan cortos.