Estrategias de gestión del dinero. Martingala. - página 7
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Eso es lo que este M. ¿Necesita una clasificación para discutir?
Tal vez se empiece por el principio, cuando surgió el concepto de martingala.
Eso es lo que es M. ¿Así que necesitas una clasificación para discutir?
No. La definición incluye todo. La dirección es irrelevante para la asignación a M.
Tal vez se empiece por el principio, cuando el término "martingala" apareció por primera vez.
Martingala y martingala no son lo mismo).
La martingala y la martingala son diferentes ))
explicar cuál es su diferencia?
No. La definición incluye todo. La dirección es irrelevante.
¿Un simple aumento de la apuesta? ¿1.1-1.5-1.9 también es una martingala entonces?
O sigue siendo 1-2-4... donde cuando se arregla una pérdida el resultado es 1.
¿Y la clase de supermartingale 1-3-7-15 donde las ganancias aumentan 1-2-4?
Creo que deberíamos separarnos.
Porque la martingala es una palabrota para algunas personas.
Lo mismo ocurre con el exceso de asientos. ¿Tres puntos de más?
А 7?
;)
¿Un simple aumento de la apuesta? ¿1,1-1,5-1,9 también es una martingala entonces?
O es 1-2-4... donde el resultado es 1 al fijar una pérdida.
¿Y la clase de supermartingale 1-3-7-15 donde las ganancias aumentan 1-2-4?
Creo que deberíamos separarnos.
Porque la martingala es una palabrota para algunos.
También lo es sentarse demasiado. ¿3 cargos por sobre sentarse?
А 7?
;)
1. Sí, un simple aumento de la tasa.
2. Ya respondí sobre lo de sentarse arriba, léelo.
También lo es sentarse demasiado. 3 puntos - ¿Sentarse en exceso?
А 7?
;)
Depende del DC, en algunos es un MK)Estoy de acuerdo. Salvo que se omite el momento de este mismo descubrimiento, así como la suposición de un posible umbral de error.
No se trata de un error. Se trata de la naturaleza probabilística del juego. No se puede prever todo. Tomemos como ejemplo el lanzamiento de una moneda:
Jugamos una partida de águila con un adversario cuyo capital es infinito, el nuestro es finito. Siempre apostamos por el águila.
1. Variación del problema: La moneda es justa (probabilidad águila/toro=0,5/0,5) entonces no hay estrategia óptima para nosotros, y no tiene sentido jugar.
2. Opción: moneda deshonesta (por ejemplo, águila / diente = 0,6/0,4), entonces tenemos una ventaja y la estrategia óptima es siempre uno - para entrar cada vez una cierta fracción de capital, que se calcula fácilmente. No por un lote fijo, sino por una fracción fija.
3. Variación: Como en el ejemplo anterior, tenemos una moneda de nuestro lado y además la moneda (o el proceso de caída) tiene memoria: después de caer con cruz dos o más veces seguidas, la caída de cabezas aumenta, por ejemplo a 0,7. Aquí hay esencialmente dos juegos. La primera es la misma que en el ejemplo anterior y la cuota óptima de capital en la apuesta es la misma. Esta estrategia se juega hasta que caen dos cabezas seguidas. Tan pronto como caigan colas y hasta que se interrumpa una serie continua de colas, jugamos otra estrategia. Más concretamente, jugamos otra fracción de la equidad. En este caso es más que en la primera estrategia porque la probabilidad es mayor.
4. Opción: La probabilidad de obtener cabezas aumenta junto con la longitud de una serie continua de colas. Entonces, para cada serie continua de colas habrá una acción óptima diferente para entrar. Ese será el martín. Y sólo es eficaz cuando nuestro juego es cada vez más rentable para nosotros. Si se vuelve cada vez menos rentable, por ejemplo, es eficaz disminuir sucesivamente la apuesta, lo que para los sistemas de mercado puede realizarse como un cierre parcial de una posición.
No se trata de un error. Se trata de la naturaleza probable del juego. No se puede prever todo. Tomemos como ejemplo la moneda:
Jugamos una partida de águila con un adversario cuyo capital es infinito, el nuestro es finito. Siempre apostamos por el águila.
1. Si la moneda es justa (probabilidad de águila/toro=0,5/0,5) entonces no hay estrategia óptima para nosotros, y no tiene sentido jugar.
2. Si la moneda es deshonesta (por ejemplo, Cara/Cruz = 0,6/0,4) entonces tenemos una ventaja y la estrategia óptima es siempre la misma: introducir cada vez una determinada fracción de capital, que se calcula fácilmente. No por un lote fijo, sino por una fracción fija.
3. Al igual que en el ejemplo anterior, tenemos una moneda de nuestro lado y también la moneda (o el proceso en sí) tiene memoria: después de acertar dos o más veces seguidas a la cola, el acierto del águila aumenta a 0,7, por ejemplo. Aquí hay esencialmente dos juegos. La primera es la misma que en el ejemplo anterior y la cuota óptima de capital en la apuesta es la misma. Esta estrategia se juega hasta que caen dos cabezas seguidas. En cuanto caigan colas y hasta que se interrumpa una serie continua de colas jugamos otra estrategia. Más concretamente, jugamos otra fracción de la equidad. En este caso es más que en la primera estrategia porque la probabilidad es mayor.
4. La probabilidad de obtener cabezas aumentará con la longitud de una serie continua de colas. Entonces, para cada serie continua de colas habrá una fracción óptima diferente para entrar. Esto será un martín. Y sólo es eficaz cuando nuestro juego es cada vez más rentable para nosotros. Si se vuelve cada vez menos rentable, por ejemplo, es efectivo disminuir sucesivamente las apuestas, lo que para los sistemas de mercado puede implementarse como un cierre parcial de una posición.
Te lo vuelvo a recordar: inicialmente asumimos que hemos estimado la probabilidad de que el mercado se mueva en una u otra dirección...
Y si el mercado de divisas se reduce a su ejemplo, no hay necesidad de una AT.
Y es imposible estimar la probabilidad del tipo. Siempre es 50/50. (Y la moneda, por cierto, no tiene memoria. La multiplicación de probabilidades funcionará).
Es un poco espeluznante. Y hasta un Wiener wandering o una cuerda estirada está más cerca de mí, y dice que mis objetivos serán alcanzados por el mercado tarde o temprano.
;)