Estrategias de gestión del dinero. Martingala. - página 6
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TheXpert писал(а) >>
Si la martingala no forma parte del TS como parte integrante...Y cómo se supone que M. va a entrar en el TC. Eso fue un descuido. No entiendo del todo su punto de vista.
)) Entonces, buena suerte en la reducción de la detracción. Me pregunto, ¿en comparación con qué se reduce?
Parece que no es el primer día en el foro, y tratando de demostrar algo con fotos.
No estoy probando nada, todavía.
Estoy tratando de discutir el uso de la llamada Martingala en TS.
Y creo que nosotros decidiremos sobre el término. Donde M está doblando la apuesta después de cerrar el trato, y en sentido contrario, y donde sin cerrar, etc.
Personalmente, me recuerda al pandemónium de Babilonia.
>> Por M. cada uno quiere decir cosas diferentes.
Y cómo se supone que M. va a entrar en el TC. Eso fue un descuido. No entendí del todo tu punto de vista.
Si M forma parte de un CT de forma inherente, entonces hay que sacar conclusiones de las estadísticas de ese CT.
Yo no equipararía estos TC con los otros, ya que no creo que sea del todo correcto.
M. no tiene nada que ver con la vida del mercado, así que no tortures
O simulemos -
Hay dos hombres en el mercado.
uno acabará en negro, el otro en rojo.
El tiempo pasa, uno está al alza, el otro a la baja.
Ahora vuelven a ser los mismos pero cada uno tiene M. (la misma).
¿crees que el resultado cambiará esta vez?
Si M está incluido en la ST, las conclusiones deben basarse en las estadísticas de esta ST.
Si M entra de forma inherente, las conclusiones deben basarse en las estadísticas de este TS.
Todavía no entiendo cómo.
¿Aumentar el tamaño a la menor pérdida?
¿Cambiar de dirección?
La lógica de la imagen es más o menos la siguiente.
1) Considere una señal de compra con más de 0,8 de probabilidad. Comprar.
2) El error es inevitable - poner un límite de compra. aumentado. e incluso más bajo también. De repente, una horquilla. :)
3) Poner una serie de límites de venta con tiempo de vencimiento en la zona de probable rebote.
¿Es una M integrada en TS? ¿O no? No lo entiendo, en sus definiciones. :(
Voy a añadir. Me parece interesante esta lógica para MT5.
No estoy probando nada, todavía no.
Estoy tratando de discutir el uso de la Martingala en el TS.
Y parece definir el propio término. Donde M. está doblando la apuesta después de cerrar el trato, y en sentido contrario, y donde sin cerrar, etc.
Personalmente, me recuerda al pandemónium babilónico.
Por M. cada uno entiende de manera diferente.
No importa si es antes del cierre o después. Martin, es un aumento de la posición cuando el mercado se mueve en contra de una entrada anterior. Por ejemplo, usted abrió una posición de compra con un lote, el precio bajó, usted añadió otro 1 lote. Es lo mismo que cerrar una posición perdedora y reabrirla al alza con 2 lotes (además de pagar un spread extra). Así que tenemos una entrada de 1-2 lotes. Si añadimos 1 lote más, será 1-2-3, que también es un Martín (uso y consecuencias similares). Aunque en el sentido clásico de martin este doblando mucho, o al menos aumentar con una proporción fija.
no importa si es antes del cierre o después. Martin es un aumento de la posición cuando el mercado se mueve en contra de una entrada anterior. Por ejemplo, usted abre una posición de compra con un lote, el precio baja, usted añade otro 1 lote. Es lo mismo que cerrar una posición perdedora y reabrirla con 2 lotes (además de pagar el spread extra).
Eso es exactamente así. Es un martín de media, y también hay un martín de vuelco y un combinado.
no importa si es antes del cierre o después. Martin es un aumento de la posición cuando el mercado se mueve en contra de una entrada anterior. Por ejemplo, usted abre una posición de compra con un lote, el precio baja, usted añade otro 1 lote. Es lo mismo que cerrar una posición perdedora y reabrirla al alza con 2 lotes (además de pagar un spread extra). Así que la entrada es 1-2
Estoy de acuerdo. Excepto que el momento de esta misma apertura se omite, así como las suposiciones sobre el posible umbral de error.
Exactamente. Es un martín de media, pero también hay un martín de vuelco y un martín combinado.
>> oooooooo
"Patatas fritas, pai patatas, puré de patatas, ......"
Un punto muy oportuno.
Creo que deberíamos definirlo con más precisión, o mejor aún, etiquetarlo como una clase (Martingale) y destacar los tipos y métodos en su uso ( promediación, etc.).
Carl Linnaeus empezó con eso. Facilitó la comunicación entre todos. ;)
Estimado Megakvotes, por favor, añadir una sección, como Wikipedia - términos de los comerciantes.
Allí podría aclarar primero el término en la discusión y luego dejar la versión final.
Martingala - aumentar el tamaño de una apuesta (posición) cuando se pierde.
Corto y sencillo.
Exactamente. Es una martingala en forma de promedio, y también hay martingalas volcadas y combinadas.
Eso es lo que es esta M. ¿Así que se necesita una clasificación para la discusión?