Estrategias de gestión del dinero. Martingala. - página 4
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El mercado no lo sabe.
Así que si estás "sentado", has tenido pérdidas.
¿Qué tiene que ver el mercado con esto? No sabe del beneficio hasta que se cierra la posición.
Estamos hablando del tema del hilo, ¿no?
Hablando de sentarse demasiado... ;)
¿Hasta qué profundidad de pérdida no asignada debemos considerar la fluctuación del mercado como su causa, o la reducción aceptable, y a partir de qué profundidad - sobre sentada (con una connotación negativa)?
El término es vago en sus definiciones, por lo que puedes lanzarlo como quieras. :0)
El outliving es un estado de no saber lo que está pasando ahora.
El exceso de beneficios también puede ser una ganancia con la esperanza de una mayor.
Es tan sencillo como eso: hasta el tamaño de la pérdida esperada.
Encantador...
Santa simplicidad. ¿Qué sentido tiene entrar en el mercado asumiendo una pérdida?
;)
la sobrecarga es un estado de desconocimiento de lo que está sucediendo ahora
La inactividad es un estado de desconocimiento de lo que ocurre en este momento.
Exactamente.
Este resultado aún no se ha distribuido.
Veo cualquier pérdida como un error de juicio.
Pero el capital impone una restricción en la forma de tratarlo.
Encantador...
Santa simplicidad. ¿Por qué entrar en el mercado asumiendo una pérdida?
;)
Si no quiere repetir la verdad proverbial, pero cuando entra en el mercado, hay al menos dos resultados posibles.
Y uno de ellos, por desgracia, siempre es una pérdida. :)
Yo, en cambio, veo cualquier pérdida como un error de estimación.
Míralo de otra manera.
>> No es un error.
el mercado no conoce los objetivos que se forman en el proceso, en cada tick
No quiero repetir una verdad bien conocida, pero cuando se entra en el mercado siempre hay al menos dos resultados posibles.
Y una de ellas, por desgracia, siempre es una pérdida. :)
He tratado de prestar atención a la exactitud de nuestra estimación de cada uno de estos eventos.
Y utilizar la martingala, en caso de que haya aún más certeza en la dirección elegida, para maximizar los beneficios.
Y sus comentarios son bosques para mí, pero no puedo encontrar el significado detrás de su simplicidad. Lo siento...
Prestaré atención a la exactitud de nuestra estimación de cada uno de estos eventos.
Y utilizar la martingala, en caso de que haya aún más certeza en la dirección elegida, para maximizar los beneficios.
Y sus comentarios son claros para mí, pero no puedo encontrar el significado detrás de su simplicidad. Lo siento...
Si un TS da señal para una segunda o tercera entrada sin cerrar las anteriores ...pues no tiene nada que ver con la martingalaMíralo de esta manera.
no es un error.
el mercado no conoce los objetivos que se forman en el proceso, en cada tick.
Así es. El mercado es como la naturaleza. Ya lo he dicho en alguna parte.
Pero si utilizamos el AT, inevitablemente estamos haciendo una previsión, o una estimación de la probabilidad, como se quiera decir.
Pero siempre se producen errores de estimación, por lo que debemos utilizar mecanismos para amortiguarlos.
De eso es de lo que trato de hablar aquí.
Prestaré atención a la exactitud de nuestra estimación de cada uno de estos eventos.
Y utilizar la martingala, en caso de que haya aún más certeza en la dirección elegida, para maximizar los beneficios.
Y sus comentarios son claros para mí, pero no puedo encontrar el significado detrás de su simplicidad. Lo siento...
M. es razonable utilizar justo lo contrario: minimizar la pérdida.