Si supiéramos exactamente cómo se mueve el precio... - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Se refiere a la distribución de las diferencias de primer precio o a otra cosa?
También tu afirmación de que sl y tp permiten una distribución tan apurada parece infundada. Por decirlo suavemente. :-)
no veo la dificultad. alsu básicamente descrito en el punto 1 también.
Extraño razonamiento para una persona que probablemente haya escuchado algo sobre las martingalas y el famoso teorema de Dub de que es imposible construir un sistema rentable sobre una martingala.
Alexey, ¿qué puedes decir si el "VPW estacionario conocido" es ruido blanco ordinario (la integral del mismo es un proceso de Wiener, una martingala)?
Matemáticamente, si la distribución del ruido es HP con mo=0, por supuesto que no se puede. Si mo<>0, entonces hay un componente de tendencia en la serie de suma acumulada y la forma de ganar dinero es sencilla: entrar en el lado de la demolición. Para la martingala la mejor predicción es el último valor de la serie. Si hay una deriva, la mejor predicción es el último valor + mo PRV.
Si la distribución es asimétrica, se puede seleccionar una zona mediante reglas de negociación en la que el mo será diferente de 0. Ejemplo hipotético: hemos aprendido a reconocer el gap en la apertura del día. Subirá 10 pips con una probabilidad de 0,9 o bajará 90 pips con una probabilidad de 0,1. MO=10*0,9-90*0,1=0. Pero hay un corredor de buen corazón que ejecuta las paradas y los beneficios a los precios indicados. Establecemos un largo con stop=ganancia=10 puntos. Así, tenemos mo=10*0,9-10*0,1=8. Por supuesto, este ejemplo es rebuscado y tiene una distribución discreta para simplificar. Aunque se utilizó un esquema similar cuando se produjeron brechas significativas después del fin de semana y un stop-loss garantizado intra-gaap fue una llamada de margen.
Extraño razonamiento para un hombre, que probablemente escuchó algo sobre las martingalas y el famoso teorema de Doub de que es imposible construir un sistema rentable sobre una martingala.
Alexei, ¿qué puedes decir si el "PRW estacionario conocido" es simplemente ruido blanco (la integral del mismo es un proceso de Wiener, una martingala)?
Como ya ha mencionado el Sr. Avals, si un proceso aleatorio es un ruido blanco, su PDF debe ser simétrica, por ejemplo, puede ser gaussiana con expectativa cero (de lo contrario, el ruido se "desviará" hacia un lado u otro y dejará de ser blanco). En este caso no se cumple la condición de rentabilidad necesaria indicada en mi anterior post, ya que el área bajo la gráfica de la derecha y de la izquierda es la misma e igual a 0,5
No veo la dificultad. alsu lo ha descrito básicamente en el punto 1 también.
Como pensaba, se trata del PRV del cambio de precio en la barra. Algo así como Cerrar(i)-Abrir(i) o Abrir(i+1)-Abrir(i). Sin embargo, sl no se activa por el Cierre o la Apertura, sino por el precio dentro de la barra determinado por el Alto y el Bajo. Por lo tanto, imho, el PRV antes mencionado no es adecuado para determinar sl.
Hay otro punto. La asimetría proporcionada por la deriva (es decir, la tendencia) tiene |MO|>0, por lo que no es un problema utilizarla. De hecho, no es la asimetría, sino el valor no nulo de la MO lo que se aprovecha: abrete a la MO y serás feliz.
Otra cosa es cuando MO=0. En este caso, la asimetría es de naturaleza muy diferente: las áreas bajo la curva PRV a la derecha y a la izquierda del eje de ordenadas son iguales. Intente tomar una distribución modelo asimétrica que cumpla esta condición (MO=0), genere una secuencia de ticks de densidad conocida sobre ella y ejecute esta estrategia sobre ella. Creo que se sentirá decepcionado.
Por cierto, respecto al punto 1 del post de alsu.
1. Seleccionemos un área en el gráfico VPP, situada en un lado del eje Y+spread, cuya área sea mayor que 50%+eps (eps-trading_expenses+ganancia prevista) - esta área será igual a la probabilidad de ganar P. En consecuencia, la probabilidad de perder Q= 50%-eps.
Una distribución casi normal sesgada es demasiado perezosa para generarla.
Pero, por ejemplo, dejemos que la distribución sea
probabilidad incremental
-5
0,02
-0,1
Histograma:
put sl=tp=2p Si no se activa la salida por el mercado.
мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08
si he contado bien, por supuesto :)
Z.U. Y por supuesto esta distribución no es como una garrapata. Por lo que recuerdo, es diferente a HP. Al menos en el cero no habrá tal probabilidad. Pero también será simétrico. Por supuesto que podemos analizarlo en una serie real y "segar" para mantener mo igual a cero, pero me da pereza.
... Por supuesto, se podría analizar a partir de la serie real y "segar" a cero, pero me da pereza...
...Sería interesante ver qué saldría exactamente de la serie real, pero como no tiene ningún poder probatorio...
Además, es importante definir el objetivo de la simulación. Si se trata de sl=tp=2p, entonces no merece la pena.
Y "la práctica es un criterio de verdad" :)))
...Sería interesante ver exactamente lo que saldría de la serie real, pero como no tiene ningún valor probatorio...
Además, es importante definir el objetivo de la modelización. Si se trata de sl=tp=2p, entonces no merece la pena.
Y "la práctica es un criterio de verdad" :)))
Por supuesto, este es un ejemplo abstracto.
Y la distribución de garrapatas de Mathemat se publicó en https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4. Por supuesto, la asimetría allí no permitirá que la propagación sea exagerada. Pero no se trata necesariamente de incrementos de ticks.
por supuesto, esto es un ejemplo abstracto
Y la distribución de garrapatas de Mathemat se publicó en https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4. Allí, por supuesto, la asimetría no permitirá que la propagación sea superada.
Por cierto, ¿alguien ha calculado qué porcentaje de acierto debería tener para superar este diferencial? Pero he comprobado empíricamente, que un 54% de pérdidas estables en el EURUSD es increíble). Entonces, ¿a qué aspirar? 60%? 85%?
Por cierto, ¿alguien ha calculado cuál debe ser el porcentaje de aciertos para superar este diferencial? Pero empíricamente he encontrado, que un 54% estable en EURUSD está perdiendo mucho)) Entonces, ¿a qué aspirar? 60%? 85%?
¿Quizás estamos hablando de casos en los que sl=tp? Por lo demás, el % de beneficio es poco informativo sin su ratio.
Si sl=tp, dependería de su valor. Un cálculo aproximado sin tener en cuenta algunas cosas:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, donde p es la probabilidad de ganar
p>difusión/2tp+0,5
si por ejemplo sl=tp=10p y el spread es 2p entonces p>0.6
y si por ejemplo sl=tp=100p, es suficiente p>0.51
Por supuesto, esto es sin deslizamiento - sólo para un moe positivo. Pero incluso con esto puedes ir a por todas, por eso es mejor tener alguna reserva y depende de MM.
¿Supongo que estamos hablando de casos en los que sl=tp? De lo contrario, el % de ganancia no es muy informativo sin su relación.
Si sl=tp, dependería de su valor. Un cálculo aproximado sin tener en cuenta algunas cosas:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, donde p es la probabilidad de ganar
p>difusión/2tp+0,5
si por ejemplo sl=tp=10p y el spread es de 2p entonces p>0.6
¡esto es malo en principio!
0<p<1 es la probabilidad
tp, sl son "kilos"
no podemos ponerlos en la misma llave