Si supiéramos exactamente cómo se mueve el precio... - página 7
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De hecho, la cuestión era originalmente teórica.
También es correcto. :-)
En cualquier caso, tenemos que admitir que ciertamente hay distribuciones en las que la asimetría puede utilizarse para obtener beneficios.
Sin embargo, aparentemente no se nos ofrece tal cosa en el mercado de divisas. :-)))
La cuestión parece seguir siendo teórica: estamos razonando inteligentemente sobre el pdf, ignorando el proceso del ACF.
Por cierto, he desenterrado un libro sobre estrategias de beneficios óptimos.
La cuestión parece seguir siendo teórica: estamos razonando inteligentemente sobre el pdf, ignorando el ACF del proceso.
Por cierto, he desenterrado un libro sobre estrategias óptimas para la extracción de beneficios.
No es el pdf lo que hay que analizar en absoluto, sobre todo cuando se trata de utilizar sp y tp, sino High-Open y Open-Low, por ejemplo.
Hice un script para comprobar la importancia de los niveles. Cuando el precio se aproxima al máximo/máximo durante X horas con menos de Y puntos, trazamos la distribución de la distancia desde este nivel y hasta el extremo para las siguientes Z horas. También es posible seleccionar la hora del día en que estamos contando.
Por ejemplo, si el euro va desde las 8 AM hasta las 13 AM hacia el máximo de las 8 AM por menos de 10 pips, entonces calculamos la distancia del máximo de la hora siguiente y hasta ese nivel.
Una fuerte oleada está en cero. Es decir, la probabilidad de que el máximo de la hora siguiente sea igual al máximo de las 8 horas anteriores es mayor de lo que debería ser, por ejemplo, en el sáb. También hay pequeños picos en los niveles 10, 20, así como -10 (pero apenas es visible en este gráfico, debemos mirar la aproximación de menos de 20 pips). A grandes rasgos, lo más probable es que el precio se revierta en el extremo anterior o en niveles múltiples de 10 pips por encima y por debajo. Francamente, en cuanto a los niveles -10, +10, +20, son mucho más débiles. Lo mismo ocurre cuando te acercas a los mínimos.
En el caso de la libra, es casi lo mismo, pero los niveles -10 y +10 del extremo dejan de ser significativos (sigue siendo +20):
para el yen es diferente:
Casi no hay valores atípicos en cero (el nivel del extremo anterior). Hay bajadas en los pasos t -8,-5,-2,2,5,8,11,13 etc. Lo que probablemente se deba al filtrado de la DTTambién hay pequeños picos de 10, 20 y -10 (pero este gráfico no lo muestra muy bien, deberíamos fijarnos en la aproximación de menos de 20 pips). A grandes rasgos, lo más probable es que el precio revierta en el extremo anterior o en niveles múltiples de 10 pips por encima y por debajo de él. Francamente, en cuanto a los niveles -10, +10, +20, son mucho más débiles. Lo mismo ocurre con la aproximación a los mínimos.
Este es el efecto de la quinta cifra.
Es un efecto de quinto signo.
Es poco probable. Analicé en la historia de 4 dígitos (m15 durante 10 años)
Más bien colocando las órdenes pendientes en los extremos anteriores y las más astutas a 10-20 pips por encima y por debajo.
¡Sigo mimándome sin hacer nada y observando algunos milagros!
Decidí ganar más estadísticas para el comercio de TS en el principio "cortar las pérdidas y dejar que los beneficios crezcan", implementado en el principio de trailing StopLoss. He introducido un TakeProfit móvil en TS y he trazado la distribución de los takes a partir de su tamaño (Fig. a la izquierda).
Puede ver que las tomas de pérdidas mayores que el Stop Loss son pequeñas para el TS que opera en barras formadas, y están determinadas por el tamaño de la barra, que puede ser mayor que el tamaño del SL (para entrar detrás de él). Y el milagro comienza cuando se introduce una Toma igual en valor absoluto al Tope. De repente, aparecen "pesadas colas detrás del Stop (Fig. derecha)". No puedo entender que este efecto se explique salvo por un error de algoritmo. El problema es que no se ve el error, porque el código de EA es tan simple como un kopeck.
Abajo, vídeo que demuestra la dinámica de cambio de la FR de los sobornos en función del valor de la TR.
Podemos ver que para el TS que negocia en las barras formadas, las tomas de pérdidas mayores que el StopLoss son pequeñas y están determinadas por el tamaño de la barra, que puede ser mayor que el SL (para ponerse detrás de él).
Si se utiliza la parada y la toma al mismo tiempo en esta prueba, sus valores se vuelven dependientes. Si se fija sl y tp en la barra abierta, la activación de la toma depende de la distribución High-Open, mientras que el stop depende de la distribución Open-Low. Si se limita el High-Open y se disminuye el tamaño de la toma, el Open-Low aumenta. A grandes rasgos, si falló una toma de 5 pips, el Low será en promedio mucho más bajo que si falló una toma de 20 pips. Si consideramos el SB (suma acumulada) y ponemos la pantalla de absorción en la zona positiva (análoga a tp), entonces si la partícula no es absorbida en el tiempo t, lo más probable es que esté en la zona negativa y cuanto más pequeño sea tp y más largo sea el tiempo, menor será la media. Es decir, limitamos de antemano el conjunto de trayectorias SB
He ejecutado el TS a los precios de apertura. No hay cierre, alta o baja en el sistema... Nada más que abierto.
También es inusual el hecho de que, a la izquierda de la toma, hay un descenso en el número de tomas cerca del nivel de toma. Es como si alguien percibiera la presencia de un corte. ¡Ahí es donde está la mierda! Mira cómo se deforma el deslizamiento antes plano de los derribos.
He comprobado el TS en los precios de apertura. No hay cierre, alta o baja en el sistema... Nada más que abierto.
Bueno, en principio los incrementos son dependientes de todos modos. Completa el post anterior con la analogía de SB.
Tal vez no sea lo mismo.