Si supiéramos exactamente cómo se mueve el precio... - página 6
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¿No es suficiente? ¿O tienes algo mejor que decir que eso?
Normalización y probabilidad: ¿ves la diferencia o crees que son lo mismo?
Sin embargo, ya no tengo el menor deseo de hablar contigo de nada.
Lo siento, mi error. Teniendo en cuenta el diferencial en el BP sincrónico debe ser:
p(tp) = (sl - spead) / (sl + tp)
p(sl) = (tp + spread) / (sl + tp)
Sin embargo, ya no tengo el menor deseo de hablar contigo de nada.
>> Igualmente.
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
el cálculo es incorrecto.
Para calcular la probabilidad de ganar/perder es necesario conocer la PDF a priori multivariada (más exactamente, de dimensión infinita) de la distribución del precio futuro (y no se diga que el matstat no es aplicable a las series temporales, está creado para este fin) W(x,n), donde x - el evento cuando el precio alcanza una determinada desviación máxima del punto de entrada durante un tiempo n determinado (o infinito). Si además tenemos en cuenta la discrecionalidad del eje de precios, sustituyendo las integrales por la suma, obtenemos las siguientes fórmulas de recurrencia para la operación de compra (para la venta - espejo) (se supone que tp y sl son niveles absolutos)
P(tp) =S[n=1...N] {P(precio>=tp para el tiempo de 0 a n)*P(precio>sl para el tiempo de 0 a n-1)} =S[n=1...N] {S[Precio=tp-spread... +oo](W(Precio,n))*S[Precio=sl+spread+1... +oo](W(Precio,n-1))}
P(sl) =S[n=1...N] {P(precio<=sl para el tiempo 0 a n)*P(precio<tp para el tiempo 0 a n-1)} = S[n=1...N] {S[Precio=-oo ... sl+spread](W(Precio,n))*S[Precio=-oo ... sl+spread+1](W(Precio,n-1))}
donde S[n=...]() es el operador sumador, +-oo es el infinito
Es decir, al calcular la probabilidad tp debe tener en cuenta la probabilidad de que sl no haya funcionado antes y viceversa.
Así que no creas que es tan sencillo: multiplica lo que no sepas y el resultado estará listo. Si fuera tan sencillo, no lo pediría.
Para calcular la probabilidad de ganar/perder es necesario conocer la PDF multivariante (más exactamente, la de dimensión infinita) a priori de la distribución de precios futuros ...
No es necesario contar hasta el infinito. De hecho, el problema es mucho más trivial, es decir, a través de una progresión aritmética. Es un problema de barbas.
alsu escribió(a) >>.
Es decir, al calcular la probabilidad de tp, hay que tener en cuenta la probabilidad de que sl no haya funcionado antes y viceversa.
Pues bien, el teorema de la probabilidad total establece que p(tp) + p(sl) = 1. Puedes sustituir las fórmulas por p(*) y comprobarlo.
No es necesario contar hasta el infinito. De hecho, el problema es mucho más trivial, es decir, a través de la progresión aritmética. Este problema tiene bastante barba.
Pues bien, el teorema de la probabilidad total establece que p(tp) + p(sl) = 1. Puedes sustituir las fórmulas por p(*) y comprobarlo.
Es obvio que la probabilidad de perder + la probabilidad de ganar = 1. La cuestión no es esa, sino estructurar esas probabilidades, obtenerlas analíticamente en función de los parámetros del mercado. Sobre el problema de la barba (si he entendido bien de qué estamos hablando) - no es aplicable en este caso, ya que supone distribuciones uniformes, además no sabemos si en un determinado paso sucederá tal o cual evento o ninguno. Por cierto, no sé cómo calcular las probabilidades sin tener en cuenta la densidad de la distribución (a menos que sea uniforme). Sólo me enseñaron así:)
Por cierto, no sé cómo calcular las probabilidades sin tener en cuenta la densidad de la distribución (a no ser que sea uniforme, claro). Sólo me enseñaron así:)
Te han enseñado mal (y dónde te enseñan, los empollones en general, ¿enseñan algo?):
probabilidad (de resultados correctos) = número esperado de resultados correctos / (número esperado de resultados correctos + número esperado de resultados incorrectos)
Para la frecuencia, la misma fórmula, sólo que en lugar de "esperada", hay que sustituirla por "real".
y no hay densidades de distribución ni otras tonterías.
Te han enseñado una mierda (¿y dónde os enseñan a los empollones, y os enseñan algo?):
probabilidad (para resultados correctos) = número de resultados correctos / (número de resultados correctos + número de resultados incorrectos)
Y nada de densidades de distribución y otras tonterías.
Tikhonov comenzó a enseñar, pero no por mucho tiempo, se retiró.
Una vez más, su fórmula es correcta, y sin embargo trivial. Y refleja una estimación de la probabilidad posterior, o mejor dicho, de la frecuencia de ganar, que no es lo mismo, y sus elementos en esas fórmulas que citaste arriba están calculados incorrectamente. Las fórmulas correctas las escribí arriba.