Si supiéramos exactamente cómo se mueve el precio... - página 4
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0<p<1 es la probabilidad
tp, sl son "kilos"
no puedes ponerlos en la misma llave
¿Por qué no? No te gustan los puntos y tp,sl - juega un juego: apuesta un dólar por cada uno. Si aciertas con la tuya y con 2 más encima, pierdes sólo la apuesta. Probabilidad de adivinar o no adivinar 0,5/0,5.
Mo=0,5*2-0,5*1=0,5. Es decir, en cada partido se gana una media de 0,5 libras.
Pero sería mejor contar los pips si no se considera todavía la MM, que es casi equivalente a la MM con lote fijo.
¿De qué otra forma se puede calcular la expectativa matemática?
La expectativa matemática de una distribución discreta
- Si X es una variable aleatoria discreta que tiene una distribución
,entonces se deduce directamente de la definición de la integral de Lebesgue que
. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5Por ejemplo, tenemos una distribución asimétrica con mo=0. Si es asimétrica, es posible encontrar un valor de sl y tp, en el que la nueva distribución será con mo diferente de cero.
Del mismo modo, para algunas distribuciones simétricas pero no gaussianas. Al variar puramente sl y tp
Esta afirmación no se corresponde con la realidad.
Se sabe que para cualquier distribución de series de primera diferencia (FDS) con MO=0, la introducción de sl y tp no desplaza la expectativa de ninguna manera. Esto también es cierto para las distribuciones asimétricas.
Supongamos que tenemos una serie de precios obtenida por integración de un SV normalmente distribuido con MO=0. Sigamos la estrategia de "dejar que los beneficios crezcan y reducir las pérdidas". Está claro que se trata de una martingala "pura" sobre la que, como sabemos, no se puede construir ninguna estrategia rentable (así como tampoco deficitaria). Las pérdidas serán cortadas por un Stop Loss fijo y el Take será flexible y vamos a ver cómo este parámetro cambiará el MO de nuestro TS.
La imagen de la izquierda muestra la distribución de las pérdidas para este tipo de TS con Take infinito (simplemente no existe). Podemos ver que la distribución es esencialmente asimétrica con largas colas de tomas positivas (dejamos que los beneficios crezcan) y pérdidas cortadas (el límite de las pérdidas no es nítido debido a los deslizamientos). Hay 4.500 transacciones en el experimento. El MO difiere de cero en un 7% del tamaño típico del soborno, es decir, casi cero, lo que era de esperar (si se realizan más transacciones, el cero será más preciso).
Presentemos la toma. En la figura de la derecha es aproximadamente 10 veces el tamaño medio del pago - MO no se ha movido (todavía el 7%). A la derecha podemos ver una pequeña cola que ha crecido alrededor de la marca, es comprensible - cortamos largas colas de distribución con la marca. Además, acercamos el TP:
En la figura de abajo a la izquierda, el TP es igual a cinco puntas medias y dos en la figura de la derecha. La salida de la cola en el lado tp es claramente visible.
Se puede ver que la MO para la distribución no simétrica no ha cambiado.
Todo lo anterior también es cierto para un BC integrado con una distribución no gaussiana en la RPR, en particular para las series de precios. La introducción de StopLoss y TakeProfit en el TS no cambia el rendimiento del TS (no desplaza el MO), sino que sólo lo asegura de situaciones de fuerza mayor como el fallo de conexión, etc.
P.D. Para la definición clásica de IR: Si se conoce la función de densidad de probabilidad F para algún valor x, entonces su valor medio se calcula como sigue:
¿De qué otra forma se puede calcular la expectativa matemática?
La expectativa matemática de una distribución discreta
- Si X es una variable aleatoria discreta que tiene una distribución
,entonces se deduce directamente de la definición de integral de Lebesgue que
.Vaya más allá de la wikipedia y busque qué es un evento, qué es la probabilidad de que ocurra un evento, qué es la suma de probabilidades, etc.
Feller o Verlang o Shirochin o Wentzel ...
Esta afirmación no se corresponde con la realidad.
Se sabe que para cualquier distribución de series de primera diferencia (FDS) con MO=0, la introducción de sl y tp no desplaza en absoluto la expectativa. Esto también es cierto para las distribuciones asimétricas.
Supongamos que tenemos una serie de precios obtenida por integración de un SV normalmente distribuido con MO=0. Sigamos la estrategia de "dejar que los beneficios crezcan y reducir las pérdidas". Está claro que se trata de una martingala "pura" sobre la que, como sabemos, no se puede construir ninguna estrategia rentable (así como tampoco deficitaria). Cortaremos las pérdidas con un Stop Loss fijo y haremos Take uno móvil, y veremos cómo cambia el MO de nuestra TS.
La figura de la izquierda muestra la distribución de las pérdidas para este tipo de TS con Take infinito (simplemente no existe). Podemos ver que la distribución es esencialmente asimétrica con largas colas de tomas positivas (dejamos que los beneficios crezcan) y pérdidas cortadas (el límite de las pérdidas no es nítido debido al deslizamiento). Hay 4.500 transacciones en el experimento. El MO difiere de cero en un 7% del tamaño típico del soborno, es decir, casi cero, lo que era de esperar (si se realizan más transacciones, el cero será más preciso).
Presenta la toma. En la figura de la derecha es unas 10 veces el tamaño medio del pago - MO no se ha movido (sigue siendo el 7%). A la derecha podemos ver una pequeña cola que ha crecido alrededor de la te, es comprensible - cortamos largas colas de distribución con la te. Acerquemos el TP:
En la imagen de abajo, TP=5 toma central a la izquierda y dos a la derecha. Se puede ver claramente la salida de la cola en el lado tp.
Se puede ver que la MO para la distribución no simétrica no ha cambiado.
así que originalmente tomaste una distribución de incrementos de HP con mo=0. En este caso, ninguna introducción de paradas y toques conducirá a un mo positivo.
Todo esto es cierto para las CB integradas con distribución no gaussiana en RRR, en particular para las series de precios. La introducción de StopLoss y TakeProfit en la ST no cambia el rendimiento de la misma (no desplaza el MO), sino que sólo la asegura contra situaciones de fuerza mayor como averías, etc.
Por supuesto, porque los incrementos de la serie real son simétricos.
Mi Take Profit no asegura nada, pero cambia el modus operandi y de forma significativa :)
Pero es asimétrico. A eso quería llegar. He resaltado el punto en su post anterior.
se tienen distribuciones asimétricas obtenidas al variar sl y tp sobre una distribución integrada de incrementos normalmente distribuidos. Así es como debe ser. Sigues negociando una distribución simétrica y ninguna forma de variar sl y tp puede hacer un mo positivo.
Tal vez no lo expresé con precisión, pero me refería a la distribución asimétrica, mediante la integración de la cual se obtiene la serie en cuestión.
Por supuesto, porque los incrementos de la serie real son simétricos.
Conmigo, el take profit no asegura nada, pero cambia el modus operandi y significativamente :)
Estoy hablando de la distribución de los incrementos de los sobornos - es asimétrica en mi ejemplo y la introducción de un TR no cambia nada, y eso no concuerda con tu afirmación anterior.