Operar con spreads en Meta Trader - página 225
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡Entró aquí y promedió aquí! (Ver las flechas del segundo indicador y también los horarios de apertura de las órdenes)
En definitiva, ¡beneficios! (Ver el subrayado verde abajo a la derecha)
¡Hermoso comercio, más activo desde noviembre :-) tomando en expa en mcl5!
Descripción del comercio - en la rama. Entradas/salidas: mediante las señales de los indicadores, las operaciones de arbitraje se realizan sin paradas.
La descripción del comercio - en la rama. Entradas/salidas: mediante las señales de los indicadores, las operaciones de arbitraje se realizan sin paradas.
Además del análisis de las "tendencias estacionales plurianuales". Por ejemplo, la descarga de datos manual o automática de los sitios sugeridos por leonid553
De lo contrario, no será del todo "esa" estrategia y de nuevo habrá "revelaciones" como esta
...el mito se disipará )).
Por supuesto, es mucho más fácil ajustar manualmente el rendimiento de EA, pero sólo en tiempo real. Pero encontrar y analizar las áreas en las que falla la "parte mecánica" de la estrategia + la "estacionalidad" será más difícil, créanme. Si "eso" (encontrar y analizar) merece la pena el coste de la codificación, no estoy seguro.
SZY. Con la "pobreza" de las opciones de spread en MT4/5, probablemente el coste de la codificación (sobre todo temporal) no compense - se puede "vivir" con lo que ofrece Leonid. Pero... ejem... en otras plataformas podrías buscar otros spreads.
.....Con la "pobreza" de las opciones de propagación en MT4/5, probablemente el costo de la codificación (especialmente el tiempo) no valdrá la pena - usted puede "vivir" en lo que Leonid sugiere. Pero... ejem... en otras plataformas podría buscar otros spreads.
Bueno, si quieres, puedes encontrar un DC con una buena gama de instrumentos de materias primas en mt4 y lotes fraccionados. "Como último recurso: ¡abrir dos o tres cuentas en diferentes empresas de corretaje! Sin embargo, ya me he alejado de la negociación automatizada de spreads. ¡Utilizo los EAs sólo para abrir/cerrar con límites dados y para el arrastre de pares! No tiene sentido utilizar algoritmos automatizados para las entradas a largo plazo. Es más fácil hacerlo manualmente.
----------------------------------
Debido al actual descenso estacional de la demanda de gasóleo de calefacción en EE.UU. (fuel oil, ticker HO), - ¡los contratos a corto plazo en este momento (a partir de la tercera década de octubre) tienen menos demanda que los contratos a largo plazo!
A continuación se muestra un gráfico de las tendencias estacionales medias de varios años (5 y 15 años) del diferencial del calendario del fuel-oil HOZ2 - HOF3 (diciembre - enero):
El potencial de beneficio medio estacional del spread a mediados de la primera década del mes de noviembre es de más de +400 puntos (1 pip=4,2$) según la web de MRSI (media de 15 años)
Permítanme recordar que lo más interesante para nosotros aquí es que no nos importa en qué dirección irán los precios de los instrumentos primarios. Eso no nos interesa. ¡Porque, aquí podemos asumir con gran probabilidad que en cualquier escenario, la demanda del contrato F3 de largo alcance de fuel oil en el intervalo de tiempo analizado estará por delante de la demanda del contrato Z de corto alcance! En otras palabras, el precio del fueloil F3 subirá más rápido o bajará más lento que el precio del fueloil Z.
la continuación sigue
¡Aquí de nuevo les recuerdo que es mejor entrar(SEL HOZ2 - BUY HOF3) en medio de la negociación de las materias primas estadounidenses para reducir las pérdidas en la última puja del contrato largo!
p/s Hoy a las 18:30 hora de Moscú se publican los datos de inventarios de materias primas de Estados Unidos. Se esperan movimientos vigorosos en las materias primas.
¡Encontré una interesante combinación de instrumentos de triple difusión! Índice Euro-Dólar (inverso) - Índice SP500. Para entradas a corto plazo.
El diferencial va en un prometedor canal plano.
Buscaré mejores ajustes durante el fin de semana y los publicaré aquí.
==========
Como prometí, vamos a empezar poco a poco. (Captura de pantalla de mt4 DT Grandapital). El marco temporal de M15.
El último par de días la línea de triple propagación ESZ2 - (EURUSD-DXZ2) seguía en el canal en plano activo.
Vemos que la línea del spread repite a menudo los movimientos del mini índice SP-500(ESZ2), ya que es el más volátil de los instrumentos analizados. Así, trabajamos con este índice contra otros dos elementos: ES contra EURUSD y DX inverso
(Recuerde que el índice del dólar DX en ambos índices está invertido).
Es decir, siempre entraremos: COMPRA ESZ2 - (VENTA ERRUSD + COMPRA DXZ2 ) = 2^1^2 ,
o VENDER ESZ2 - ( COMPRARERRUSD + VENDER DXZ2) = 2^1^2 .
La anchura del canal de la línea de dispersión es de aproximadamente 10-12 dólares con la relación de tamaño de la posición de 0,02^0,01^0,02 (véase la escala de índices a la derecha, - en dólares)
Parece que "cubrimos" el movimiento del índice ESZ2 con la suma de los movimientos del índice del dólar DX y del par EURUSD.
La anchura del canal de la línea de dispersión es de aproximadamente 10-12 dólares con una relación de tamaño de posición de 0,02^0,01^0,02 (véase la escala del indicador a la derecha, - en dólares)
Los parámetros del indicador(Ind_3line+1Mod y Spread_I3_env) para esta relación se muestran en la figura:
( http://www.procapital.ru/showpost.php?p=818555&postcount=275 - descarga de índices en libre acceso. Es obligatorio, después de cada inicio de mt4 para mover el tf "hacia adelante y hacia atrás", por lo que los índices se auto-ajuste))
Permítanme recordarles que nuestra entrada se realiza en el máximo de la divergencia de la línea roja de precios ESZ2 y la media aritmética(acumulada) lila. (total) de la línea lila,en el siguiente compás tras el inicio de su convergencia (cuando el triángulo "beige" gira a la derecha). Por lo tanto, la línea de dispersión también debería girar desde su extremo local(idealmente, la línea de dispersión en este caso debería empezar a cruzar el límite de su canal desde fuera hacia dentro)
Y la salida - estrictamente en el punto de convergencia (cruce) de la línea roja de precios ESZ2 y la media aritmética(lila acumulativa). Línea lila (acumulativa). O cuando la línea de propagación alcanza el límite del canal opuesto. ¡Las posiciones se cierran con cualquier resultado actual!
¡Es deseable que el Ask-bid de todos los instrumentos analizados en MT4 fuera "cuerdo" (y no como en algunas empresas de corretaje), e "idealmente" - stock (es decir, 1-2 ticks, no más)!
Está claro que aquí se abre el espacio para los experimentos.
En lugar de"Strong" (es decir, sp500) puede intentar tomar otro índice. Por ejemplo YMZ2 (mini Dow) o NQZ2 (mini Nasdaq) ... También puede tomar los índices europeos (Dax FDAX, FTSE FTSE, EuroDow FESX, Euro Dow-Stock FSTX, etc.) en lugar del euro o en lugar delNasdaq. Y al hacerlo, "optimizar" el ratio de tamaño de la posición para "acorralar" la línea de dispersión en un canal predecible casi horizontal. O tomar no tres, sino más instrumentos. ¡Y, el índice del dólar DX - "en todo caso" (imho) debe estar entre los instrumentos analizados!
¡Hay mucho trabajo aquí!(que, por cierto, no es un tema, por ejemplo, para una tesis...). Y (para empezar) para simplificar el sistema y "ser rápidamente rentable" en tal comercio de arbitraje - podemos hacerlo:
(continuará)
Los parámetros del indicador(Ind_3line+1Mod y Spread_I3_env) para esta relación se muestran en la figura:
( http://www.procapital.ru/showpost.php?p=818555&postcount=275 - descarga de índices en libre acceso. Es obligatorio, después de cada inicio de mt4 para mover el tf "hacia adelante y hacia atrás", por lo que los índices se auto-ajuste))
Permítanme recordarles que nuestra entrada se realiza en el máximo de la divergencia de la línea roja de precios ESZ2 y la media aritmética(acumulada) lila. (total) de la línea lila,en el siguiente compás tras el inicio de su convergencia (cuando el triángulo "beige" gira a la derecha). Por lo tanto, la línea de dispersión también debería girar desde su extremo local(idealmente, la línea de dispersión en este caso debería empezar a cruzar el límite de su canal desde fuera hacia dentro)
Y la salida - estrictamente en el punto de convergencia (cruce) de la línea roja de precios ESZ2 y la media aritmética(lila acumulativa). Línea lila (acumulativa). O cuando la línea de propagación alcanza el límite del canal opuesto. ¡Las posiciones se cierran con cualquier resultado actual!
¡Es deseable que el asc-bid de todos los instrumentos analizados en MT4 fuera "cuerdo" (y no como en algunas empresas de corretaje), e "idealmente" - stock (es decir, 1-2 ticks, no más)!
Está claro que aquí se abre el espacio para los experimentos.
En lugar de"Strong" (es decir, sp500) puede intentar tomar otro índice. Por ejemplo, YMZ2 (mini Dow) o NQZ2 (mini Nasdaq) ... También puede tomar los índices europeos (Dax FDAX, FTSE FTSE, EuroDow FESX, Euro Dow-Stock FSTX, etc.) en lugar del euro o en lugar delNasdaq. Y al hacerlo, "optimizar" el ratio de tamaño de la posición para "acorralar" la línea de dispersión en un canal predecible casi horizontal. O tomar no tres, sino más instrumentos. ¡Y, el índice del dólar DX - "en cualquier caso" (imho) debe estar entre los instrumentos analizados!
¡Hay mucho trabajo aquí!(que, por cierto, no es un tema, por ejemplo, para una tesis...). Y (para empezar) para simplificar el sistema y "ser rápidamente rentable" en tal comercio de arbitraje - podemos hacerlo:
(continuará)
Gracias, Leonid. Lo probaré...
leonid553:
Permítanme recordarles que la entrada se realiza aquí en el máximo de divergencia de las líneas de precios de los instrumentos analizados, en la siguiente barra después del inicio de su convergencia (cuando el triángulo "beige" gira la punta hacia la derecha). La línea de propagación también debe girar desde su extremo local (idealmente - la línea de propagación con que debe comenzar a cruzar el límite de su canal de fuera a dentro!
=========================Y la salida - estrictamente en el punto de convergencia (cruce) de las líneas de precios. O cuando la línea de propagación alcanza el borde del canal opuesto. Las posiciones deben cerrarse con cualquier resultado actual.
..... Para simplificar el sistema y "ser rápidamente rentable" en este tipo de operaciones de arbitraje (para los principiantes), puede hacer lo siguiente
(continuación)
No tome un triple, sino un doble spread no estándar, como "Triple Spread - Dollar Index (Reversal)", es decir, ESZ2 - DXZ2= 1^2, así:
¡Marqué con flechas todas las entradas por las señales que tuvieron lugar en los últimos 2-3 días! Rentable entre no (con el estricto cumplimiento de las normas establecidas por mí en el pre-post).
Permítame recordarle que DXZ2 está configurado "al revés" en los índices, ¡porque los instrumentos quieren ir a la inversa! ¡Y en una entrada emparejada aquí vendemos simultáneamente (o compramos simultáneamente) ambos instrumentos! ¡Dependiendo del posicionamiento de las líneas de precios entre ellos!
Aparentemente, esta táctica debería automatizarse por sí misma para estos instrumentos. Además, el riesgo es muy bajo. En el ES-DX=0,01^0,02 la anchura del canal de la línea de dispersión es de sólo 6-8 dólares, ¡no más! Las pérdidas en asc-bid y en comisiones costarían medio dólar como máximo (con asc-bid cotizado, como en mt4 Grandcapital). Creo que este tipo de algoritmo automático es mucho más prometedor que cualquier otra táctica de pipsqueak con, a menudo, perspectivas cuestionables...
El único problema es la imposibilidad de utilizar la función iCustom porque es imposible para los índices multidivisa. Tendremos que insertar el cálculo del canal del spread y las líneas de precio en el código del Asesor Experto. Bueno, no es realmente difícil, tal vez sea demasiado tedioso...
Si te da pereza hacerlo, para eso está la sección "Trabajos" en la parte superior del menú.
--------------------------
En la figura se muestran los parámetros de los indicadores para el diferencial emparejado no estándar ESZ2 - DXZ2 = 0,01^0,02:
En la figura se muestran los parámetros del indicador para el diferencial emparejado no estándar ESZ2 - DXZ2 = 0,01^0,02:
Leonid, si los instrumentos están invertidos en los ajustes, debería ser ESZ2 + DXZ2 o -ESZ2- DXZ2
Es decir, ambos instrumentos son de compra o de venta.