Operar con spreads en Meta Trader - página 227
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Los spreads de emparejamiento depetróleo/petróleo/gasolina son spreads de intercambio estándar y siempre se negocian en una proporción igual (1:1) en cualquiera de sus combinaciones de emparejamiento.
(Aunque también hay spreads de triple cracking como CL-XRB-HO=2^1^1(o 3:2:1), pero esencialmente tienen los mismos tamaños de lote. Para que el tamaño de un instrumento sea igual al tamaño total de los otros dos instrumentos de contador).
¿Cuál es entonces la esencia de la difusión? Si CL cotiza a 85 y HO a 2,9530 digamos. Es decir, ¿el diferencial que se obtiene si un lote lleva 85 - 2,9530?
¿Cuál es entonces la esencia de la difusión? Si CL cotiza a 85 y HO a 2,9530 digamos. Es decir, resulta que el spread si se toma un lote a 85 - 2,9530 ?
La esencia de una posición spread:"La característica más significativa de las posiciones spread es que los movimientos absolutos de los precios no son importantes. Los beneficios de un lado del diferencial se compensan con las pérdidas del otro lado. Sólo si los precios de los dos contratos cambian entre sí, habrá un beneficio o una pérdida".
Es decir, tomada a 42.000 galones americanos - véase el pliego de condiciones:
Has entrado en el spread intermercado.
Aprenda lo básico.
"Lanegociación por diferencias consisteen tomar simultáneamente posiciones cortas y largas en diferentes contratos de futuros de la misma materia prima, o de otras vinculadas, y es una operación en la que se obtienen beneficios de los movimientos de precios relativos de esos contratos, es decir, es muy similar al arbitraje. Sin embargo, a diferencia de las posiciones de arbitraje, una posición de diferencial es arriesgada, aunque en mucho menor grado que una posición de futuros directa, porque los precios relativos (o precios de diferencial) son más estables que los precios absolutos.
La característica más significativa de las posiciones de diferencial es que los movimientos de precios absolutos no son importantes. Los beneficios de un lado del diferencial se compensan con las pérdidas del otro. Sólo si los precios de los dos contratos cambian uno respecto al otro, habrá un beneficio o una pérdida.
Las posiciones de diferencial pueden tomarse en contratos de futuros para materias primas diferentes pero relacionadas, para diferentes meses de entrega de la misma materia prima, o para la misma materia prima pero en diferentes bolsas.
Hay diferentes tipos de diferenciales:
Diferencialintra-mercado: La compra y venta simultánea de contratos de futuros para la misma materia prima pero con diferentes meses de entrega. Por ejemplo, el maíz largo de julio es el maíz corto de diciembre;
Diferencial intermercado: la compra y venta simultánea de materias primas diferentes pero relacionadas que tienen relaciones de precios relativamente estables. Ejemplos de diferenciales intermercado son: los diferenciales trigo-maíz o fuel-gasolina.
Diferencial interbancario: compra y venta de la misma materia prima en diferentes bolsas.Por ejemplo, comprar trigo en la Bolsa de Chicago(CBOT) y venderlo en la Bolsa de Kansas City(KCBT);
Spread Trading es una de las formas más conservadoras de negociación, y es mucho más segura que la negociación de posiciones directas de futuros.
Este método de obtener beneficios tiene muchas ventajas, especialmente para los principiantes: facilidad para operar, tendencias estacionales estables, bajo riesgo y menores requisitos de margen.
En mi opinión, son las tendencias estacionales las que son más compatibles con el spread trading que el trading con una posición directa, ya que aíslan al trader de la influencia de factores ajenos al mercado.
Si ha entrado en los mercados financieros en serio y durante mucho tiempo, entonces sólo tiene que aprender a operar con el spread. Puede recibir información general en la sección "Spread Trading", pero obtendrá conocimientos más profundos en el taller a distancia: "Teoría y práctica de las operaciones por diferencias".
Gracias. ¿Cómo puedo medir la extensión comprada? CL - HO.
Ejemplo de pliego de condiciones.
Portadores de energía
Ejemplo de pliego de condiciones.
Portadores de energía
Gracias. Es decir, la extensión será
al comprar 1 lote CL 85
al vender 1 lote HO 2,9530
Diferencia total : 85 - 42*2,9530 = -39,026 ?
Gracias. Es decir, la cantidad de propagación sería
al comprar 1 lote CL 85
cuando se vende 1 lote HO 2,9530
Diferencia total : 85 - 2,9530 = 82,047 ?
Parece que todavía estás en el principio de la cadena alimenticia... :-)
No. Los valores absolutos de los precios de los instrumentos no importan, ¡lo importante es su cambio relativo!
Léalo LENTAMENTE y razonablemente MUCHAS veces:
" La esencia de laposición spread: "La característica más esencial de las posiciones spread es que las variaciones absolutas del precio tienen poca importancia. Los beneficios en un lado del diferencial se compensan con las pérdidas en el otro lado. Sólo si los precios de los dos contratos cambian entre sí, habrá un beneficio o una pérdida.", ¡PIENSA EN ELLO!
Y empieza a aprender lo básico.
Gracias. Es decir, la extensión será
al comprar 1 lote CL 85
al vender 1 lote HO 2,9530
Diferencia total : 85 - 42*2,9530 = -39,026 ?
Es decir, si compró este diferencial (Comprar CL - Vender HO) y el precio del petróleo CL sube más rápido que el del fuel HO, la cuenta de operaciones tendrá beneficios.
Es decir, si compró este diferencial (Comprar CL - Vender HO) y el precio del petróleo CL sube más rápido que el del petróleo HO, ¡la cuenta de operaciones tendrá beneficios!
Entiendo que - quiero definir la extensión numéricamente. ¿Qué debo poner en MT?
Gracias. ¿Cómo puedo medir la extensión comprada? CL - HO.
- Entra en http://www.spreadinvest.ru/index/0-49 (no te dé pereza registrarte allí) y mira cómo se calculan los spreads de los diferentes instrumentos (cotización):
"Sin embargo, ¿qué pasa si las especificaciones de los contratos implicados en el diferencial son diferentes? Veamos un ejemplo sobre el diferencial oro-plata: http://www.spreadinvest.ru/index/0-50 "(c)
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En realidad, no tiene que hacer estos cálculos usted mismo - el indicador de spread para mt4 - Spread_I_Env lo hace automáticamente e imprime la fórmula en fuente gris pálida en la esquina izquierda (ver figura). En este indicador sólo es necesario establecer la relación de tamaños de posición. (cuando EquityScale = true por defecto). ¡Entonces la escala del indicador se fijará en dólares - de acuerdo con estas dimensiones, y según esta escala se puede determinar el movimiento del spread en la moneda del depósito!
Por ejemplo, para el diferencial plata-oro SI-GC=0,1^0,2 - la anchura del canal del diferencial será de aproximadamente 70 dólares:
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Y para el spread petróleo-combustible CL-HO=1:1 en MT4, sólo hay que especificar en el indicador (con EquityScale = true por defecto) los nombres de los símbolos y la relación de tamaños que se va a negociar (1:1 o 0,1:0,1 o 0,01:0,01) y la escala del indicador se dará en dólares según los tamaños dados.