Operar con spreads en Meta Trader - página 226
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Totalmente, si la línea azul está por encima de la línea verde + la línea de señal cambia de color a rojo (estrechamiento del canal) + la línea de propagación ha estado recientemente por debajo del límite inferior de las envolventes, entonces COMPRAR 1,0 ESZ2 ^ COMPRAR 2,0 DXZ2
Y viceversa
Sí, la entrada se rastrea por la posición de la línea verde ESZ2 (si está en la parte inferior, compramos ambos símbolos y viceversa).
Por cierto, ahora el indicador de la línea de precios ya muestra una relación cercana a 1:3. Puede ser necesario ajustar (estrechar ligeramente) la anchura del canal de la línea de difusión Env.Dev adicionalmente.
O en lugar de ESZ2 podemos tomar el mini índice Dow YMZ2 ( o el mini Nasdaq NQZ2) y dejar la relación 1:2
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Además, a la luz de la estacionalidad actual de los índices bursátiles hasta el 6-10 de noviembre http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=52 (post 766) sugeriría utilizar más de esas señales en las que se anticipa la compra simultánea a corto plazo de ambos instrumentos del spread.
Gracias Leonid por la información tan interesante sobre el spread trading.
Posición de spread a corto plazo cerrada cuando el indicador Spread_I_env alcanza el lado opuesto del canal, sin esperar a cruzar las líneas del primer indicador Ind_2Line+1 con 100 unidades de moneda de depósito.
Los spreads de emparejamiento depetróleo/petróleo/gasolina son spreads de intercambio estándar y siempre se negocian en una proporción igual (1:1) en cualquiera de sus combinaciones de emparejamiento.
(Aunque también hay spreads de triple cracking como CL-XRB-HO=2^1^1(o 3:2:1), pero esencialmente tienen los mismos tamaños de lote. Para que el tamaño de un instrumento sea igual al tamaño total de los otros dos instrumentos de contador).
Debido al actual descenso estacional de la demanda de gasóleo de calefacción en EE.UU. (fuel oil, ticker HO), - ¡los contratos a corto plazo tienen actualmente (desde la tercera década de octubre) menos demanda que los de largo plazo!
He aquí un gráfico de las tendencias estacionales medias de varios años (5 y 15 años) en el spread de calendario HOZ2 - HOF3 (diciembre - enero):
http://f11.ifotki.info/org/6206dc92354f584d6a98bc5c6e1b7d4b05a4bd133727901.png
El potencial de beneficio medio estacional del spread hasta mediados de la primera década del mes de noviembre es de más de +400 puntos (1 pip=4.2$) según el sitio del MSRI (media de 15 años)
. Permítanme recordar que lo más interesante para nosotros aquí es que ¡nos es absolutamente indiferente hacia dónde irán los precios de los instrumentos primarios! Eso no nos interesa. ¡Porque, aquí podemos asumir con gran probabilidad que en cualquier escenario, la demanda del contrato de petróleo F3 de largo alcance en el intervalo de tiempo analizado estará por delante de la demanda del contrato Z de corto alcance! En otras palabras, el precio del fueloil F3 subirá más rápido o bajará más lento que el precio del fueloil Z.
La situación actual del fuel-oil (contrato único y diferencial) se muestra en la siguiente figura. La línea de spread parece excesivamente volátil, pero "de hecho" no lo es tanto. Esta volatilidad es ilusoria, debido a la baja liquidez del contrato largo: http://i069.radikal.ru/1210/ef/10e9b891ae04.gif
¡Aquí le recordaré de nuevo que es mejor entrar(SEL HOZ2 - BUY HOF3) en medio de las operaciones con materias primas americanas para reducir las pérdidas en la última oferta del contrato largo!
Entrenamiento, - ¡aproximadamente +500 dólares por contrato de diferencial!
¡Sin comentarios!
Entrenamiento, - ¡aproximadamente +500 dólares por contrato de diferencial!
¡Sin comentarios!
Entrenamiento, como se dice, no mejor, más de 1000 unidades de moneda DEP por 0,05 lote.
Saliendo:
Resultando, como se dice, mejor que 1.000 unidades de moneda DEP por cada lote de 0,05.
Saliendo:
Permítanme recordarles que el gráfico de las tendencias estacionales medias plurianuales (5 y 15 años) del diferencial del calendario del fuel-oil HOZ2-F3 tiene este aspecto:
Desde el comienzo de la semana que viene vigilamos la situación para una reversión, es decir, comprar el spread:COMPRA HOZ2 - VENTA HOF3 . El potencial de beneficios de compra estimado es de varios cientos de puntos (ticks) de la escala de derivados de materias primas (es decir, 1 tick = 4,2 dólares) hasta el final de la segunda década de noviembre. ¡La entrada puede ser implementada sólo en señales "técnicas" claras y obvias de la inversión de la línea de propagación!
Permítanme recordarles que el gráfico de las tendencias estacionales medias plurianuales (5 y 15 años) del diferencial del calendario del fuel-oil HOZ2-F3 tiene este aspecto:
Desde el inicio de la semana que viene vigilamos la situación para una reversión, es decir, comprar el spread:COMPRA HOZ2 - VENTA HOF3 . El potencial de beneficios estimado es de varios cientos de puntos (ticks) de la escala de derivados de materias primas (es decir, 1 tick = 4,2 dólares) hasta el final de la segunda década de noviembre. ¡La entrada es realizable sólo con signos "técnicos" claros y obvios de una inversión de la línea de propagación!
Gracias, Leonid, por la información sobre el comercio.
Esta noche, después de las 19:00 horas de Moscú, al final de la temporada, cerraré las dos patas del calendario del maíz. Siempre y cuando AMBAS posiciones tengan beneficios.