Operar con spreads en Meta Trader - página 198
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Se encontró otra señal interesante para la entrada en el arbitraje. Venta del spread cobre-plata:
VENTA HGG2 - COMPRA SIH2 = 2^1
Las líneas de precios aquí han divergido y están a punto de converger. Y la línea del indicador de diferencial se ha desviado hacia arriba y parece estar preparándose para un retroceso:
¡Veremos cómo termina aquí el lunes! Buena suerte a todos.
Hoy me he levantado demasiado tarde y, por tanto, mi entrada ha llegado demasiado tarde. Sin embargo, ahora cerré las posiciones con beneficio total. Realmente pequeño....
Lo ideal sería haber introducido el spread el viernes, antes de que se cerrara la negociación. Pero me lo perdí, ¡me di cuenta de esta señal demasiado tarde!
A partir de finales de enero, se supone que el diferencial de la soja se compra: comprar ZSK2 - vender ZMK2 (frijoles de harina). ¡Para hacer el spread más equilibrado m reducir el riesgo - Yo uso aquí, en MT4 no la relación de cambio de 1:1, pero tomar ZSK2-ZMK2=2^3!
La figura siguiente es un gráfico más detallado de las tendencias estacionales plurianuales (1-2-3-5-8-12) para el ratio de tamaño de posición especificado. Aquí podemos ver claramente que es mejor dividir la compra de este spread de soja en 2 etapas:
La primera etapa es la compra de mañana antes del 12 de febrero. ¡Y la segunda etapa, - comprar desde el 22 de febrero hasta aproximadamente el 5 de marzo!
¡Cerré este spread ahora con una ganancia! Desde que termina la estacionalidad, además del beneficio medio a largo plazo de la primera quincena de febrero, este diferencial ya ha funcionado:
¡Queda por lamentar que fui tacaño y entré con pequeñas cantidades en este diferencial!
¡Ahora esperamos el 22 de febrero y de nuevo evaluaremos la situación para otra compra estacional del spread ZS-ZM=2^3!
Por cierto, hoy mismo la página de inicio del sitio web del MRSI tiene disponibles libremente las nuevas entradas de temporada:
compra de aceite de soja y ...... http://www.mrci.com/web/index.php
Para obtener estadísticas detalladas, haga clic en cualquiera de los gráficos y espere de 10 a 15 segundos para que se carguen los gráficos detallados.
No es realmente un tema. Pero ya que hubo un anuncio aquí, ¡debemos poner un punto! El aceite de soja se comportó muy decentemente en la estacionalidad de la primera mitad de febrero (primera flecha). Pero ahora se avecina una corrección (y ya empezó por la noche), por lo que tiene sentido cerrar temporalmente las compras de petróleo y reanudarlas después del 18-20 de febrero, según la situación:
La situación actual del aceite ZL se muestra en el siguiente gráfico. El precio rompió la línea de tendencia de soporte y está claramente preparado para una nueva corrección o movimiento lateral:
===========
Se ha producido una situación de arbitraje en el diferencial plata-oro, XAGUSD - XAUUSD = 1^2
Espere a que las líneas de precios converjan (el triángulo girará hacia la derecha) y compre el spread: COMPRA SIH2 - VENTA GCJ2 = 1^2
¡Buena suerte a todos!
Se ha producido una situación de arbitraje en el spread plata-oro, XAGUSD - XAUUSD = 1^2. Espere a que las líneas de precios converjan (el triángulo girará lateralmente hacia la derecha) y compre el spread: COMPRA SIH2 - VENTA GCJ2 = 1^2 . ¡Buena suerte a todos!
Las líneas de precios casi han convergido. Y la línea de dispersión ha alcanzado (¡bueno, casi!) el límite superior del canal. Estoy cerrando posiciones con un pequeño beneficio total, ¡como era de esperar!
¡Enhorabuena a los que han aprovechado la recomendación!
Las líneas de precios prácticamente han convergido. Y la línea de dispersión ha alcanzado (¡bueno, casi!) el límite superior del canal. Estoy cerrando posiciones con un pequeño beneficio total, ¡como era de esperar!
¡Enhorabuena a los que han aprovechado la recomendación!
Hola, Leonid - He mirado en Broco - no hay contratos con un mes de entrega tan largo todavía... por lo que no estoy utilizando toda la gama de oportunidades, incluso de las que sugeriste
De opciones... Mientras opere con ellos en modo demo, es un poco incómodo pedir a su equipo de soporte cotizaciones para meses como J-Abril...
Tal vez entonces venir aquí para probar los enfoques para el comercio de los diferenciales, mientras que en la demo - opciones ... Recomendar... Gracias.
Buenas tardes.
Debería haber escrito sobre este problema hace mucho tiempo. Se resuelve en un par de minutos. En una demostración simple, realmente sólo hay contratos a corto plazo (a menudo sin liquidez). Ahora mismo, abre una nueva cuenta demo, pero pon el servidor en "Concurso" (cualquiera de los dos). Hay al menos 2-3 contratos para cada instrumento.
Por cierto. La extensión del zumo de naranja es ahora una posible compra prospectiva hasta el 25-26 de febrero:
Aquí está el gráfico de la propagación estacional:
Sí, y por separado, el zumo se está dando la vuelta - se puede ver claramente en el gráfico de arriba. La tendencia a la baja de la estacionalidad debería cambiar a una tendencia alcista a finales de febrero (la negociación de JO-juice comienza a las 17mc):
Debería haber escrito sobre este problema hace mucho tiempo. Se resuelve en un par de minutos. En una demostración simple, realmente sólo hay contratos a corto plazo (a menudo sin liquidez). Ahora mismo, abre una nueva cuenta demo, pero pon el servidor en "Concurso" (cualquiera de los dos). Hay al menos 2-3 contratos para cada instrumento.
Por cierto. La propagación del zumo de naranja ya está disponible para la compra prospectiva hasta el 25 de febrero:
Aquí está el gráfico de la propagación estacional:
Sí y el jugo de los solteros se está invirtiendo ahora - se puede ver claramente en el gráfico. La tendencia alcista de la estacionalidad debería cambiar a una tendencia alcista a finales de febrero (las operaciones de JO-juice comienzan a las 17:00 horas de Moscú):
Gracias, Leonid (pensé que nos tuteábamos). Lo estoy haciendo. Estoy trabajando en ello.
Todo hecho. Gracias, Leonid.
Podría mostrarme los parámetros del indicador con una captura de pantalla o una descripción - mi indicador se niega a dibujar canales...
Y cuál es la proporción de volúmenes abiertos... Si no lo especifica, ¿es 1:1 por defecto?
Cierto - en "usted" - ¡recordado!
Sí, - los diferenciales de calendario (es decir, para diferentes contratos del mismo instrumento) se toman siempre 1:1 (y EquityScale = FALSE para los diferenciales de calendario).
Channel width ( Env.Show = true; // Mostrar Env.
seleccionado por el parámetro Env.Dev // Desviación Env en porcentajes
Cargue el indicador de spread al gráfico de ticker #I (y el Ind. de línea de precio no es necesario aquí en absoluto):