Operar con spreads en Meta Trader - página 192
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El comercio de spreads a través de CFDs es una masturbación.
Pido disculpas de antemano por las preguntas probablemente tontas... (Todavía no he tenido tiempo de asimilar completamente el material)
Pregunta para leonid553
¿Existe alguna técnica para determinar cuál es el IF líder y cuál es el retardado (es decir, la búsqueda del maestro y del esclavo) para la apertura correcta en la compra y la venta, para evitar la situación descrita anteriormente?
No sabemos qué causará el estrechamiento de la dispersión (si 1 IF volverá a la primera, o 2 IF alcanzarán a 1 IF).
La negociación de spreads a través de CFDs es una masturbación.
Lo escribí así (fue bajo la influencia del alcohol, diría yo, en estado de shock alcohólico). No quería ofender a nadie personalmente. Sólo he expresado un sentimiento fugaz.
Por si acaso, lo siento.
Otra cosa que quería preguntarte, trabajando en M15, ¿te fijas en el estado del spread en un TF más alto a la hora de abrir las siguientes posiciones o te fijas más en el gráfico del spread/cross, estacionalidad aparte?
Pregunta a leonid553
¿Existe alguna técnica para determinar cuál es el FI líder y cuál es el rezagado (es decir, buscar el maestro y el esclavo) para la apertura correcta tanto en la compra como en la venta, para evitar la situación descrita anteriormente?
No sabemos qué causará el estrechamiento del diferencial (o 1 IF volverá al primero, o 2 IF alcanzarán a 1 IF).
En el caso más general de los diferenciales de las materias primas, esto viene determinado por las tendencias estacionales plurianuales.
Un ejemplo típico. Para las tiradas del calendario. Ganado LEZ1 - LEG2 (diciembre2011-febrero2012)
Poco tiempo (3-4 semanas aproximadamente) antes de que expire el contrato Z1 cerrado, el diferencial suele empezar a reducirse. Es decir, el contrato cercano más barato sube más rápido (o baja más lento) que el contrato lejano:
Además, sabemos que los precios de los bovinos vivos han aumentado desde el comienzo de la segunda década de diciembre, en línea con las tendencias estacionales de varios años (mostradas con la flecha):
Por lo tanto, aquí se puede suponer con gran certeza que ambos contratos subirán de precio a partir de la segunda década de diciembre, con - el contrato de ganado Z1 cercano a diciembre subirá más rápido que el contrato G2 lejano, de febrero.
Es decir, según la estacionalidad en diciembre hay una razón para comprar el spread: COMPRA LEZ1 - VENTA LEG2 hasta el 29 de diciembre (30 - vencimiento del contrato Z)
Depende de las herramientas específicas.
La diferencia está en la volatilidad, principalmente.
Para el EURCHF - los movimientos suelen ser pequeños (si no hay intervenciones) - unas decenas de pips al día, no más y no hay necesidad de evaluar la situación en marcos temporales más altos.
En el caso de otros pares de divisas, existe una importante volatilidad y puede ser necesario buscar precios más altos.
No opero mucho con divisas, principalmente con futuros. Y las monedas son sólo incidentales, a veces.
No hay problema, entra y únete a la discusión y al comercio actual:
http://www.procapital.ru/showthread.php?p=1171229&posted=1#post1171229