Operar con spreads en Meta Trader - página 190
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¡¡¡Gracias leonid553!!!
Cuanto más me acerco al tema, más lógico me parece este tipo de comercio (hay tendencias claras). De todos modos, el componente subjetivo es menor aquí.
Me refiero a la negociación con el Asesor Experto, no necesariamente a la que me refería en el post anterior.
¿Y qué tipo de gestión de la movilidad será eficaz?
Me resulta difícil decir lo apropiado y eficaz que es. Me siento más cómodo negociando los spreads manualmente, evaluando visualmente la dinámica del movimiento. La gestión de la movilidad también debe ser elegida por la experiencia.
Además, no todos los spreads son adecuados para operar a corto plazo. ¡(Ni siquiera estoy hablando de comercio a largo plazo, no tiene sentido mantener el Asesor Experto en el marco de tiempo de Н1 y superior! Es más fácil mirar manualmente en el terminal varias veces al día)
Debemos seleccionar cuidadosamente los "tándems" en los que el EA obtendrá beneficios. Es poco probable que haya muchos de estos diferenciales. Por cierto, los rellenos de pares (1-2, como máximo) son muy eficaces en el comercio de spreads.
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De vuelta a la EA. ¡Resultado total de las dos carreras: +382-18= +364 dólares!
He hecho la prueba anterior sobre el historial del 12 de noviembre hasta ahora porque no hay un historial más profundo sobre los contratos F de gasolina y fuel oil en la terminal en este momento. ¡Obtuve un resultado provechoso (honestamente) en el segundo intento! La primera vez (he fijado los parámetros de cierre desde una "luz") he cobrado un beneficio de cierre demasiado pequeño (+25). La segunda vez que he corrido con un beneficio de cierre de +46 - ¡y he obtenido el beneficio total de una vez!
Lo ideal es que el número de operaciones en ambas ejecuciones sea el mismo. En mi prueba de gasolina-aceite, el número de operaciones difiere ligeramente. Lo achaco a pequeños agujeros en la historia de las cotizaciones de la gasolina o el fuel. Y/o - hay un desajuste de barras en el mercado de materias primas sin liquidez a la noche a baja tf.
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En el comentario del gráfico y en el código del Asesor Experto :
-compra de spread (compra del 1er instr. - venta del 2º instr.) convencionalmente llamado "hedge 2"
-El spread de venta (vender 1 - comprar 2º instrumento) se denomina condicionalmente "cobertura 1".
Hola a todos! Decidí trabajar en el EA esta mañana para rehacer la visualización de ganancias/pérdidas de pips a la moneda de depósito. Pero parece que no ha funcionado.
Casi me devané los sesos buscando la interacción de MODE_TICKVALUE, MODE_TICKSIZE, MODE_POINT y otros.
Bueno, está bien. Déjame pensar, ¡utilizaré el tándem (spread) de índices europeos Dax-Futsy! ¡Sus dimensiones son las mismas (0.5, 1 tick = 5 pips) y este spread se ajusta a esta versión del Asesor Experto!
Así, FDAXZ1-FTSEZ1=0,02^0,07
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Dado que 1 tick = 5 pips, entonces(¡atención!) - los stops en las Propiedades del Asesor Experto CloseProfit y CloseLoss deben establecerse estrictamente en un múltiplo de cinco !!!!!!!!! (De lo contrario, el registro puede devolver un error)
Dejé las mismas paradas que en la anterior prueba de gasolina/aceite, sólo que corregí de 46 a 45. Tenga en cuenta que esto es sólo +9 ticks, por lo que, por supuesto, CloseProfit debe ser al menos el doble.
CONTINUARÁ...
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Abra el gráfico del dax FDAXZ1, M15 e intercambie el historial (si uno de los instrumentos no tiene el historial completo establecido en el probador, el Diario devolverá una "división por cero" - Zero dividy). Sin embargo, he dejado la historia desde el 12 de noviembre.
Vamos a ejecutar el EA en el dax:
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¡Ahora, carguemos en el probador FTSEZ1, M15, y cambiemos las posiciones en Propiedades del EA los nombres de los instrumentos!
Y de nuevo lo probamos en la misma zona de la historia. Este es el resultado de la ejecución "sincrónica" de Footsie:
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Observando los gráficos de balance, podemos ver que aunque el número de operaciones no coincide (¡debería hacerlo!), la prueba es bastante correcta, ya que las líneas de equidad son simétricas (opuestas), ¡como deberían ser idealmente!
Es decir, ¡la prueba fue "exitosa"! En total, desde el 14 de noviembre hasta ahora, hemos ganado 40+63=103 de beneficio - ¡más de +100 con la correlación de posiciones FDAXZ1-FTSEZ1=0,02^0,07! Está claro (repito) que CloseProfit es demasiado pequeño en esta prueba - necesita ser aumentado por lo menos dos veces.
Los informes de las pruebas están en la descarga.
MÁS INFORMACIÓN...
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Para que la prueba del FDAX-FTSE sea más correcta y se acerque a las realidades existentes, aumentemos el parámetro CloseProfit a +100! Loss, en este caso, fijamos CloseLoss =300 (¡sólo por curiosidad!).
El funcionamiento del Dax desde el 12 de noviembre hasta ahora da ese resultado:
La ejecución sincronizada con el FTSEZ1 nos da este resultado:
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Una vez más, ¡obtenemos un resultado final rentable! Además, ¡los beneficios de cada símbolo son casi iguales y suman 68+54=+122 dólares desde el 14 de noviembre hasta esta fecha! Los gráficos de los balances son simétricos como deben ser, lo que indica una corrección satisfactoria de las pruebas!
Sin embargo, debo advertir que el probador no considera el diferencial Ask-Bid en las posiciones de apertura/cierre de los instrumentos de futuros. Y mientras tanto, ¡las pérdidas aquí son de al menos 1 tick por operación! Sin embargo, creo que el resultado de la prueba es satisfactorio, porque los parámetros (delta y topes) se toman, de hecho, del techo.
La optimización automatizada probablemente será de poca ayuda en este caso. Pero nunca se sabe. Espero que los visitantes que estén interesados en el Asesor Experto encuentren tiempo para dedicarlo a la búsqueda de los parámetros óptimos.
Y si no se "enganchan",
- ¡publicarán estos parámetros aquí, en este hilo! Los informes de las pruebas están disponibles para su descarga.
No se puede probar de esta manera. O mejor dicho, puede, pero debe modificar su Asesor Experto específicamente para las pruebas.
Los números son buenos, pero no me fío de ellos por el desfase.
¡No lo discuto, este EA está en bruto y para una ejecución de prueba más correcta, los resultados actuales deberían ser escritos en un archivo y simultáneamente la línea de equidad total (balance) debería ser calculada con su posterior dibujo en excel! - ¿Le he entendido bien?
Entonces el resultado será mucho más preciso. Pero tal mejora está más allá de mis conocimientos, ya que no soy un programador profesional, sino sólo un humilde aficionado, que necesita dominar el principio de MQL.
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p/s - ¡el tiempo es muy pequeño! - Es visible en la buena simetría de los gráficos de balance. Para la versión inicial y para los primeros experimentos, creo que esta versión es bastante adecuada.
¡Este EA está incompleto y para una ejecución de prueba más correcta, los resultados actuales deben ser escritos en un archivo y simultáneamente la línea de equidad total (balance) debe ser calculada con su posterior dibujo en excel! - ¿he entendido bien?
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Existe cierta protección contra la desincronización en el código:
TheXpert, ¿qué más se puede hacer en este sentido para aumentar la validez del resultado?
Existe cierta protección contra la desincronización en el código:
Esta protección sólo funcionará en línea. En el probador, es innecesario y tal vez incluso perjudicial.
La sincronización adecuada se realiza a través de iBarShift. Y la identidad sólo puede lograrse si todas las barras utilizadas para el cálculo de la situación actual están sincronizadas.
Sólo de esta manera (y sólo bajo ciertas condiciones) se obtiene una alta probabilidad de resultados fiables para el probador en 4.