Operar con spreads en Meta Trader - página 178
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Sin embargo, lo hice anoche - antes de que salieran los datos del ARI - entré así:
comprar XRBM1 - (vender HOM1 + vender CLM1) = 3 ^ 2^ 1
Y ahora, esperamos...
He cerrado estas posiciones ahora . En 30-40 minutos entraré de nuevo - ¡justo antes de las noticias a las 18-30 hora de Moscú!
Lo cerré con este resultado:
Así pues, los datos salieron más o menos como se esperaba para nuestra triple entrada.
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18:30:00 *Departamento de Energía: Existencias de gasolina en EEUU -2.508 millones de bbl
18:30:00 *Departamento de Energía: Existencias de destilados en EEUU -1.805 millones
18:30:00 *Departamento de Energía: Existencias de crudo en EEUU +6.156 millones
-------------------------------------------
45 min antes de las noticias entré:
COMPRAR XRBM1 - VENDER HOM1 - VENDER CLM1 = 0,1 ^ 0,05 ^ 0,05
4-5 min después de la publicación de los datos el asesor cerró el beneficio total así:
¡Hola a todos! ¡Feliz Día de la Victoria!
===============================
Sobre el tema de este hilo - un pequeño regalo para las vacaciones:
Según las tendencias estacionales, ahora tiene sentido seguir comprando el diferencial entre gasolina y petróleo.
COMPRAR XRB - VENDER CL(QM)
Desde los primeros días de mayo esta tendencia ha empezado a crecer. Y se mantendrá, a juzgar por el gráfico, - toda la próxima semana:
El pago de la estacionalidad ya ha comenzado, aquí está el gráfico - en la ventana inferior del indicador de spread se ve claramente,
ver figura:
Aquí están mis entradas por pares de este spread XRB - CL (QM) para los últimos días - sólo para la estacionalidad descrita - las entradas por pares están separadas por la barra roja:
¡Se observa que el resultado total para XRB-CL - 0 muy satisfactorio (la estacionalidad manda)! Por supuesto, es deseable entrar en los pares estrictamente en los retrocesos de la línea de propagación, de lo contrario, a menudo tendrá que sentarse a través de pequeños drawdowns.
¡Por lo tanto, hasta el final de la próxima semana vigilaremos los retrocesos para comprar el spread!
¡Hola a todos! ¡Feliz Día de la Victoria!
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Sobre el tema de este hilo - un pequeño regalo para las vacaciones:
Según la tendencia estacional, ahora tiene sentido seguir comprando el diferencial entre gasolina y petróleo.
COMPRAR XRB - VENDER CL(QM)
Desde los primeros días de mayo esta tendencia ha empezado a crecer. Y se mantendrá, a juzgar por el gráfico, - toda la semana que viene:
El pago de la estacionalidad ya ha comenzado, aquí está el gráfico - en la ventana inferior del indicador de spread se ve claramente, ver figura:
Por supuesto, es deseable entrar estrictamente en el retroceso de la línea de propagación, de lo contrario, a menudo tendrá que esperar a pequeñas caídas.
¡Por lo tanto, hasta el final de la próxima semana trazamos los pullbacks en la línea de propagación!
Entré esta mañana en un ligero retroceso para comprar el diferencial COMPRA XRBM1 - VENTA CLM1 =0,04:0,04.
La estacionalidad no me ha defraudado.
Ahora ha cerrado el spread en beneficio total:
¡Esperando el próximo retroceso!
Mañana parece ser un momento estacionalmente apropiado para entrar en la venta del
Mini índices(SP500 - Dow Jones)=1:1. Y aguanta hasta el 19 de mayo.
Veamos cómo termina:
Hola Leonid,
¡Excelente hilo, realmente interesante! Lo siento, pero no hablo ruso.
Me gustaría preguntarte dónde recoges (descargas) los valores de los Futuros de años anteriores, porque también me gustaría explorar diferentes estacionalidades, pero de mi broker sólo obtengo el año actual.
Muchas gracias por cualquier ayuda.
Buenas tardes, pido disculpas por el retraso en la respuesta.
En el mt4 dtz BROKO existe un historial de instrumentos en forma de encolado de estos contratos, por ejemplo CL-CONT
Por supuesto, la calidad está lejos de ser ideal.... Pero al menos así.
¡Hola a todos! No piensen que es publicidad. El número 17 de la revista Leprechaun ya está disponible de forma gratuita:
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/17
¡En mi artículo QuasiArbitrage-15 describí una técnica sorprendente de trabajo en las noticias! Anteriormente, me cambié a mí mismo utilizando esta técnica y, de alguna manera, no pensé mucho en ello.
Pero cuando empecé a escribir este artículo me sorprendí a mí mismo. Tras el procesamiento estadístico, resultó que en los últimos meses absolutamente todas estas entradas de "noticias" eran rentables en total.
¡Todas estas entradas estaban descritas en mi hilo del foro (!) de antemano y simplemente reuní todas estas entradas en un artículo - ¡y resultó ser un muy buen "tutorial"!
Pero no hay que ir muy lejos - muchas de estas entradas las he sugerido también en este hilo - ver por ejemplo los posts superiores de esta página.
Creo que quienes lean el artículo no se arrepentirán.
"Clásicamente se considera que trabajar en la producción de noticias fundamentales y estadísticas es un negocio ingrato y poco prometedor. El deslizamiento de las órdenes de divisas de parada "de noticias" hace que el comercio en MetaTrader sobre los comunicados de prensa no sea rentable en muchas empresas de corretaje. Y la entrada anticipada está cargada de la posibilidad de un fuertemovimiento de pérdidas . ¿Y los productos básicos? ¿O sus diferenciales?
. . .Ahora, invito a los lectores a conocer los sorprendentes resultados de estos experimentos en línea de meses de duración. "(с)
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Este número también contiene otro (y útil) artículo de mi buen amigo - Sergey Ogarkov de su serie "Spread Trading" - Entry & Exit.
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¡En mi artículo QuasiArbitrage-15 describí una técnica sorprendente de trabajo en las noticias! Anteriormente, me cambié a mí mismo utilizando esta técnica y, de alguna manera, no pensé mucho en ello.
Pero cuando empecé a escribir este artículo me sorprendí a mí mismo. Tras el procesamiento estadístico, resultó que en los últimos meses absolutamente todas estas entradas de "noticias" eran rentables en total.
¡Todas estas entradas estaban descritas en mi hilo del foro (!) de antemano y simplemente reuní todas estas entradas en un artículo - ¡y resultó ser un muy buen "tutorial"!
Pero no hay que ir muy lejos - muchas de estas entradas las he sugerido también en este hilo - ver por ejemplo los posts superiores de esta página.
Creo que quienes lean el artículo no se arrepentirán.
"Clásicamente se considera que trabajar en la producción de noticias fundamentales y estadísticas es un negocio ingrato y poco prometedor. El deslizamiento de las órdenes de divisas de parada "de noticias" hace que el comercio en MetaTrader sobre los comunicados de prensa no sea rentable en muchas empresas de corretaje. Y la entrada anticipada está cargada de la posibilidad de un fuertemovimiento de pérdidas . ¿Y los productos básicos? ¿O sus diferenciales?
. . .Ahora, invito a los lectores a conocer los sorprendentes resultados de estos experimentos en línea de meses de duración. "(с)
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Este número también contiene otro (y útil) artículo de mi buen amigo - Sergey Ogarkov de su serie "Spread Trading" - Entry & Exit.
¡¡¡Buenas tardes Leonid !!! En el sitio web http://www.procapital.ru/archive/index.php/t-22696-p-7.html su rama ha cambiado de alguna manera. Dónde puedo ver (descargar) sus indicadores . Estaba buscando la "Ind3Line" para la triple entrada.
Creo que es uno de los mejores del foro.
Sinceramente Alexander .