Operar con spreads en Meta Trader - página 120

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Y aquí va un humilde regalo para usted: un gráfico de las tendencias estacionales en el spread del azúcar, contratos de suministro - mayo2010-marzo2011:
 
rid >>:

Почему же наглость ?

Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные....

Es descarado porque estas tácticas son fáciles de calcular, y es un rendimiento garantizado con riesgo cero. Y como lo es, hace tiempo que lo calculan los tipos que se sientan más cerca de la ventanilla de reparto, y lo lamen todo del plato mucho antes de que ese plato llegue a ti. Sólo te quedan las estrategias arriesgadas. Es decir, estrategias en las que se asume algún riesgo. Si evalúa correctamente este riesgo, se encontrará en el lado positivo. No espere encontrar una estrategia sin riesgo, que es el arbitraje. No existe el arbitraje porque se lo comen todo antes.

 
Es descarado porque estas tácticas son fáciles de calcular, y es un rendimiento garantizado con riesgo cero. Y como lo es, hace tiempo que lo calculan los tipos que se sientan más cerca de la ventanilla de reparto, y lo lamen todo del plato mucho antes de que ese plato llegue a ti. Sólo te quedan las estrategias arriesgadas. Es decir, estrategias en las que se asume algún riesgo. Si evalúa correctamente este riesgo, se encontrará en el lado positivo. No espere encontrar una estrategia sin riesgo, que es el arbitraje. El arbitraje no existe, ya que se lo come todo antes. <br / translate="no">.
Mi opinión es similar. La bicicleta ya está inventada y se monta desde hace mucho tiempo. Donde debemos buscar el arbitraje no es en las tendencias estacionales, sino en su desviación del escenario histórico: evaluando los factores que las determinan y tomando las decisiones adecuadas. No en vano se dice que el arbitraje no es una vaca lechera eterna, sino una ganancia temporal.
 
¿Es correcto el código?
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime,true);
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe,0);
   while (k >= 0)
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for(k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if(N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
      if(symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return(avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >>:

Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать

каждую из составляющих пар по 0.1 лоту.

Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо.



Me había olvidado por completo de estas posiciones. (Abierto el día 5.03 - ver página 116)
Esta es la situación actual de estos puestos vacantes:

 
yuripk >>:
Правильно ли код составил?


¿Este código no ralentiza el procesador?
(en lugar de Timeframe - pongo Period() en todas partes )
 
rid писал(а) >>

Rápidamente, así es como se ve (la línea amarilla es la línea media combinada de los siete pares de JPY)

CADJPY está en rojo

EURJPY - verde

USDJPY - azul

GBPJPY - aqua

NZDJPY - marrón

AUDJPY - filete

CHFJPY - naranja




A tenor de la imagen, deberían haber comprado cadjpy en lugar de eurjpy, y no entiendo por qué han vendido 0,1 de eurjpy?
 
He encontrado un indicador interesante que muestra el beneficio o la pérdida en dólares si has abierto una posición hace tiempo. Si pones dos indicadores,
puedes observar cómo cambia el spread entre pares, y puedes crear una herramienta sintética compuesta por varios por separado.
Archivos adjuntos:
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
¡HOLA A TODOS!
Es bien sabido que el russ. El FR sigue sobre todo el precio del petróleo.
En este momento, la línea del precio del petróleo(CL - línea azul en el gráfico) ha divergido de la línea del precio de las acciones de Rosneft (verde).
Y la línea de dispersión Delta se ha desviado hacia abajo.
Hay una razón para entrar en la compra de ROSN + venta de BRN (Brent).
La relación de los tamaños de las posiciones se calculó como 3 : 0,03, pero no estoy seguro de que este cálculo sea correcto.
Si alguien está interesado en esta situación - por favor, dar su opinión sobre los tamaños de estas posiciones
(Le recuerdo que sólo se pueden colocar "lotes" enteros de acciones en Broco)

 
rid писал(а) >>
¡HOLA A TODOS!
Es bien sabido que el russ. El FR sigue sobre todo el precio del petróleo.
En este momento, la línea del precio del petróleo(CL - línea azul en el gráfico) ha divergido de la línea del precio de las acciones de Rosneft (verde).
Y la línea de dispersión Delta se ha desviado hacia abajo.
Ahora sería sensato entrar en COMPRA ROSN + VENTA BRN (Brent) .
La relación de los tamaños de las posiciones se calculó como 3 : 0,03, pero no estoy seguro de que este cálculo sea correcto.
Si alguien está interesado en esta situación, - por favor, dar su opinión sobre los tamaños de estas posiciones
(Le recuerdo que sólo se pueden colocar "lotes" enteros de acciones en Broco)


También he calculado 1:10, ahora intentaré calcular a mano.
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