Operar con spreads en Meta Trader - página 99
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.
можно зависнуть надолго и на большую сумму.
на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня
Posiblemente. Sobre todo porque, como he señalado (véase el gráfico https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page93), este diferencial ha ido bajando desde finales de febrero, basándose en las observaciones de 5 años hasta finales de abril. Y (el spread) es mejor vender en los retrocesos.Más información útil.
Robado del foro de otra persona (B.) Cuadro:
Bonos. ZBM10 - ZNM10 a más de 30 años, en negro - contrato actual, en azul - estacionalidad
Parece que desde principios de marzo hasta el 1 de mayo sólo venderemos esta extensión.
Еще немного полезной информации.
Утащил с чужого форума график:
Облигации. ZBM10 - ZNM10 за 30 лет, черным- текущий контракт, синим- сезонность
Por cierto, yo uso activamente estos contratos en el real, con saltos bruscos como el de ayer se pueden coger grandes beneficios
lotes iguales
873811101 2010.02.17 19:51 comprar 0.05 zbh0 117.00000 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 116.87500 -0.50 0.00 0.00 -6.25
8738112 2010.02.17 19:51 vender 0.05 znh0 117.81250 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 117.65625 -0.50 0.00 0.00 7.81
8752476 2010.02.18 15:47 comprar 0.10 zbh0 116.75000 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.34375 -1.00 0.00 0.00 -40.63
8752480 2010.02.18 15:48 0.10 znh0 117.65625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.09375 -1.00 0.00 0.00 56.25
8753041 2010.02.18 16:05 comprar 0.10 zbh0 116.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 -15.63
8753048 2010.02.18 16:05 vender 0.10 znh0 117.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.12500 -1.00 0.00 0.00 40.63
8754968 2010.02.18 17:32 comprar 0.10 zbh0 116.09375 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 28.13
8754971 2010.02.18 17:32 vender 0.10 znh0 117.15625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:47 117.09375 -1.00 0.00 0.00 6.25
я проверил и эту парочку с лотами 1:1 как видишь равномерное и справедливое распределение прибыли и убытков, без перекосов
вход на зеленой линии равными лотами
зеленая гистограмма это эквити
No obstante, volveré a hablar del tamaño de los lotes (contratos).
Sheldon Nattinberg en su famoso libro OPTIONS (hay un capítulo en su Introducción al Spread Trading - en la página 160 del libro por el enlace OPTIONS - ver su contenido) hace hincapié en un número variable de contratos en el spread trading.
¡Y yo (modestamente hablando) no veo cómo se puede operar, por ejemplo, (Dax+Futsy)=1:3 o (Dax+FESX)=1:5 con lotes iguales!
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
El tamaño de los lotes depende del modelo de construcción de la extensión. Lo más habitual es poner la misma cantidad de dinero en cada tramo del par.
Un enfoque alternativo se basa en la cointegración, donde los tamaños de los lotes se determinan mediante la regresión de un tramo sobre el otro, es decir, de la misma manera que se construye el diferencial. Si hay más de dos participantes, entonces a través de los vectores propios de la matriz de covarianza.
Я всё-таки еще раз вернусь к размеру лотов (контрактов).
Шелдон Наттинберг в своей известной книге ОПЦИОНЫ - там есть глава Ведение в торговлю спредами - примерно со 160-й странички книги по ссыли ОПЦИОНЫ - см. там содержание) основной упор делает именно на разном числе контрактов при торговле спредами.
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
Me baso sólo en los datos reales de las pruebas de equidad
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Альтернативный подход основан на коинтеграции, там размеры лотов определяются регрессией одной ноги на другую, т.е. также как и строится спред. Если участников больше двух, то через айген-векторы матрицы ковариации.
___Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Siempre que la volatilidad de ambos tramos sea igual en términos porcentuales.
При условии что волатильность обеих ног в процентах равна.
las desigualdades en la volatilidad se compensan con diferentes valores de puntos
неравенство волантильности компенсируется разной стоимостью пунктов
Me refería a que el valor en puntos es el mismo y la selección de los coeficientes se basa en los precios absolutos de los activos y en razones fundamentales. Aunque el valor en puntos de las "patas" sea diferente, no es difícil de normalizar.