Operar con spreads en Meta Trader - página 24
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La gama media es probablemente el medio más básico y no el más eficaz para analizar el piso.
Среднестатистический диапазон - наверное, самое элементарное и далеко не самое эффективное средство анализа флэта.
En realidad, se trata de otra cosa.
¿Cómo funcionan los grandes fondos de cobertura? Una opción. Compran 100 fuertes (crecimiento
acciones que son fuertes en relación con el mercado en su conjunto para la misma RS) y vender 100 acciones débiles.
Eso es todo, el seto está cerrado. Independientemente de la evolución del mercado en general, ya sea al alza o a la baja, el fondo espera mantenerse
en beneficios... porque subiendo, los valores fuertes subirán más rápido que los débiles, y subiendo
hacia abajo, los valores débiles caerán más rápido que los fuertes.
Lo mismo ocurre con los futuros. Digamos que hay 50 contratos de futuros principales. Los fondos están sentados
en el caché... y mira). Ven un movimiento al alza en uno de los futuros. De hecho, es genial
si rompe el máximo de, por ejemplo, 26 semanas. Entonces puedes explicar a los accionistas del fondo
que no están sentados en la valla... tienen un sistema). Lo compran. Y exactamente de la misma manera que vigilan
futuros que bajan. Tratan de encontrar al más débil y lo venden.
Digamos que estamos buscando un par para difundir. Lo que sea. Futsi/Dax o ternera/franco suizo.
Creo que es mucho más interesante encontrar los futuros más fuertes y los más débiles o 2 o 3
de ellos. Y entra en la propagación. Ahora, una buena máquina podría ser capaz de recoger estos movimientos
intradía y entrar en ese mismo spread. No con el propósito de captar una variación estadística... sino con el propósito de
para captar el movimiento, aunque no sea largo, pero podría solapar una semana o un mes de
o "spread estadístico" mensual.
.. Стараются найти самый слабый и продать.
Допустим мы ищем пару для хэджа. Любую. футси/дакс или говядина/швейцарский франк.
Думаю что гораздо интереснее найти самый сильный фьючерс и самый слабый или по 2-3
из них. И войти в хэдж..
Parece que el término "cobertura" ha perdido definitivamente su significado original...
La cobertura es una posición de futuros establecida en un mercado para compensar el impacto de los riesgos de precios con una posición de futuros igual, pero opuesta, en otro mercado. La cobertura se realiza para cubrir los riesgos de precios mediante la realización de operaciones en los mercados de futuros.
Explíqueme, por favor, ¿cómo compensa una res el riesgo de una posición en francos suizos?
Только мне не совсем понятно. Зачем нужен параметр
extern int Timeframe = 1;
Не лучше ли - просто предусмотреть автоматическую установку текущего тф ?
No se me había ocurrido =)
Parece que está acostumbrado a ajustar todo a mano por fiabilidad...
Не проверял, но есть некоторая догадка, что зигзагов с минимальным движением, например, на 10 пунктов столько же у EURUSD, когда курс был 1.0000, как и при курсе 1.5000. А не в 1.5 раза больше, как это должно было быть, если бы гипотеза об относительном подходе была верна.
Поэтому оценка корреляции на основании отношений двух инструментов видится тоже сомнительной.
Deberías leer un libro de texto, te ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Estás atravesando una puerta abierta. Debes contar los logaritmos del precio, no el precio ni los puntos en sí, y serás feliz.
Y sólo hay una correlación, la que es académica. Lo que te estás inventando no es una correlación, es una cointegración. También es académico.
No utilices términos cuyo significado desconoces.
Похоже понятие "хедж" окончательно утратило свой первоначальный смысл..
...
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
No es la palabra la que ha perdido su significado, sino que se está utilizando mal, como muchas otras palabras.
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
¿Puedo tener una lista de lecturas recomendadas? Correlación, cointegración, ¿son conceptos relacionados con la teoría de la probabilidad? No quiero empezar con la wikipedia...
А можно список рекомендуемой литературы? Корреляция, коинтеграция - эти понятия относятся к теории вероятности? Не хочется начинать знакомство с ними из википедии..
Se trata del campo del análisis de series temporales. Principalmente financiera. No recomiendo mucho la Wikipedia en este tema. No sé por qué, pero los artículos sobre este tema son muy flojos.
Hay muchos libros diferentes. Personalmente, me gustan los modelos de mercado: una guía para el análisis de datos financieros , de Carol Alexander . Por supuesto, este no es el único libro de texto. Hay muchos, y muy buenos.
También es útil leer artículos académicos. Muchos están disponibles de forma gratuita - Google o Google Scholar, -> Gatev, Vidyamurthy, Robert Elliott & van der Hoek - deberías empezar a leer sobre el comercio de pares con ellos.
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
Lee atentamente el post del que se ha sacado la frase de la ternera/franca. Escribió
Exactamente para explicar un poco cómo funcionan los fondos. (Los que buscan
sistemas de difusión). Si después de LEER no lo entiendes, te lo vuelvo a explicar.
Por alguna razón a todo el mundo le gusta leer y arrancar sólo trozos de texto.
Не пришло в голову =)
Похоже уже привык задавать все руками для надежности..
"...¡Y con razón!"
Realmente, en
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( y además - al sustituir Timeframe por cero)
A veces, el indicador se ralentiza con la visualización del segundo símbolo en el marco temporal actual, o muestra (para el segundo símbolo) ¡incomprensible qué!
Así que, - es mejor dejarlo como está.
Aunque, tal vez sea sólo yo...