¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Crees que es el momento de pasar de la aleatoriedad total a las interdependencias,
Ciertamente existen, pero ¿cómo se manifiestan? No creo que el modelo elemental sea muy complicado.
eres todo un reto :o)
:)
Bueno, empecemos por decir que al menos he mentido un poco:
Y las retroalimentaciones son negativas y multiplicativas.
En realidad, se está alternando. Déjeme explicarle.
Supongamos que consideramos el arbitraje de divisas. Para el EURUSD, por ejemplo, los bucles de arbitraje de la "primera generación" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, etc. forman cadenas de retroalimentación realmente negativas. La segunda generación para el EURUSD, es EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD etc. Forman cadenas de retroalimentación positiva.
El número de cadenas en este caso aumenta de generación en generación. Para una cesta de monedas limitada no es difícil calcular su número y tomarlos como coeficientes,
Pero en la práctica la cesta es ilimitada, aunque obviamente no infinita, es decir, los coeficientes tendrán que ser de alguna manera chamánicos (lo cual no es malo, que prosperen los buenos chamanes). :)
Siguiente... hay que seguir pensando con ingenio y experimentar un poco.... :))
zy. Estoy seguro de que el mismo principio sigue siendo válido para los fondos, a pesar de la falta de interdependencias de arbitraje tan explícitas en él.
>> zzy. Modelé un esquema similar para sólo tres generaciones y obtuve filas de "citas" que muestran claramente las ondas de Elliott. Lo que indica la presencia de masa en el modelo. ;)
Por qué la gente se toma tantas molestias con la "distribución de divisas" :) En mi memoria tanto desconcierto por su anormalidad....
Porque la gente aplica con demasiada frecuencia conceptos que sólo se aplican a las distribuciones normales a cualquier cosa, sin intentar pensar si pueden hacerlo. Las bandas de Bollinger y las envolventes son de la misma serie. Esto es así a pesar de que incluso en el mejor de los casos el precio es un proceso de Wiener, y en absoluto cuasi-normal (con m.o. flotante y s.c.o. constante). Pero el precio ni siquiera es un proceso de Wiener, y sin embargo sigue ahí.
Esto es un jardín de infancia, por el amor de Dios. Cubos, ladrillos, bolas y otras figuras geométricas se juntan al azar con la esperanza de que la estructura resultante sea estable.
Últimamente tengo la impresión de que todos los indicadores clásicos sin contexto de su uso son la propaganda a propósito y la propaganda de los bobos. Cuanto menos piensen los tontos, más dinero podrán conseguir. Y luego vendrán otros nuevos. El ciclo de los chupones en la naturaleza...
:)
Empecemos por el hecho de que he mentido un poco:
En realidad, el enlace se alterna. Déjeme explicarle.
Supongamos que consideramos el arbitraje de divisas. Para el EURUSD, por ejemplo, los bucles de arbitraje de la "primera generación" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, etc. forman cadenas de retroalimentación realmente negativas. La segunda generación para el EURUSD, es EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD etc. Forman cadenas de retroalimentación positiva.
El número de cadenas aumenta de generación en generación. Para una cesta de monedas limitada no es difícil calcular su número y tomarlos como coeficientes,
Pero en la práctica la cesta es no finita, aunque obviamente no infinita, es decir, los coeficientes tendrán que ser de alguna manera chamánicos (lo cual no es malo, que prosperen los buenos chamanes). :)
Siguiente... hay que seguir pensando con ingenio y experimentar un poco.... :))
Personalmente, lo veo todo en forma de fútbol,
Y con la clasificación para la Eurocopa 2012, por supuesto (lo último es una broma) pero hay que pararse a pensar o nos haremos un lío aquí.
No, yo mismo tengo últimamente la creciente impresión de que todos estos induladores clásicos, sin el contexto de su uso, son propaganda a propósito y promoción de mamones. Cuanto menos piensen los tontos, más dinero podrán conseguir. Y luego vendrán otros nuevos. Círculo de chupones en la naturaleza.
100%
Consigo indicadores bastante rentables por la simple (bueno miento, no tan simple:) contextualización de las señales. La rentabilidad es pequeña pero estable. Es muy posible sumar paquetes de tales señales y según las estadísticas de la pseudociencia para aumentar la rentabilidad. Y sin contextualización es eta.... en los beneficios de DC.
Así que...
Lo mismo que entre una derivada y su función .
Gracias.
Ya conoces la distribución de la velocidad. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo se relaciona con la distribución de precios?
Creo que todo el mundo puede ver que no es normal y todo el mundo lo entiende, pero nadie puede entender lo que significa, por ejemplo, crear esa distribución.
Sí me parece que recrearlo no es tan difícil. Sólo que esta tarea no me estimula, no veo ningún dinero en ella.
Bueno, entiendo la naturaleza del proceso, y gracias a Dios. ¿Y por qué necesito una "temperatura media del hospital"? Es otro diagnóstico para hacer un diagnóstico individual ... :))
Por lo tanto, paso del tema y voy directamente al filtrado (es decir, a la contextualización) de las señales.
Por qué la gente se molesta tanto con las "distribuciones de divisas" :) En mi memoria tanto desconcierto por su no normalidad....
No existe prácticamente ningún aparato matemático para interpretar los procesos no estacionarios.
Todas estas regresiones, MLE y otros estimadores - se calculan a partir de algunos casos particulares de distribuciones de procesos estacionarios
Bueno, eso es comprensible.
No existe prácticamente ningún aparato matemático para interpretar los procesos no estacionarios.
Todas estas regresiones, MLEs y otros estimadores - se calculan a partir de algunos casos particulares de distribuciones de procesos estacionarios
No creo que haya ninguna que esté disponible de forma gratuita. :)) Y en la propiedad - hay muchos desarrollos. Sólo... ¿A dónde iría con una herramienta así si la tuviera (supongamos que no la tengo ahora:) ?
Bien, forex. Bueno, ¿es realmente por el mísero Premio Nobel?
// (mirando modestamente al suelo, rascando la máquina con la mano derecha y dibujando círculos con la punta del pie izquierdo...) :
- Por eso estoy aquí........
:))
Porque la gente aplica con demasiada frecuencia conceptos que sólo se aplican a las distribuciones normales a cualquier cosa, sin intentar pensar si pueden hacerlo. Las bandas de Bollinger y las envolventes son de la misma serie. Esto es así a pesar de que, incluso en el mejor de los casos, el precio es un proceso de Wiener, y en absoluto cuasi-normal (con m.o. flotante y s.c.o. constante). Pero el precio ni siquiera es un proceso de Wiener, y sin embargo sigue ahí.
Esto es un jardín de infancia, por el amor de Dios. Cubos, ladrillos, bolas y otras figuras geométricas se juntan al azar con la esperanza de que la estructura resultante sea estable.
Últimamente tengo la impresión, que todos esos indicadores clásicos sin un contexto de su uso - es una propaganda a propósito y la promoción de los tontos. Cuanto menos piensen los tontos, más dinero podrán conseguir. Y luego vendrán otros nuevos. Círculo de chupones en la naturaleza.
Ya conoces mi actitud ante esta búsqueda. Y también al uso de CUALQUIER indicador.
Pero menos mal que fuiste tú quien lo dijo y no yo (una vez más). Probablemente me habrían exigido que lo confirmara con una declaración. O habría sido... disparó.
===
Caballeros. No golpees fuerte, ¡pero! Estás tratando de buscar un gato negro en una habitación oscura que no está allí. O tirar de un par de francos sobre un pulpo. O... Confucio habría sido suficiente.
Piense en la naturaleza del proceso en cuestión y hágase una sencilla pregunta: yo, el corredor de bolsa, en mi sano juicio y en mi mente, ¿realmente creo que la serie temporal de precios históricos (RoC - no es el punto) puede decir lo que hará el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal de los Estados Unidos, digamos? ¿O ML? ¿O GS? Por no hablar de cosas tan triviales como las estadísticas sobre los índices de consumo, el desempleo, el sector inmobiliario, etc.
Me recuerdas a los primeros cristianos: ¡Credo quia absurdum! ¡Sí! Es atractivo, es romántico. ¿Pero qué tiene que ver con el comercio real? Si vas a buscar un modelo, tiene que ser a través de una red neuronal. Pero tampoco tiene sentido, porque la razón no está en las series temporales. Y, por tanto, todo puede cambiar en cualquier momento. Sí, un enfoque neural puede revelar cierta lógica en las acciones del gran hombre. Pero de todos modos, es temporal.
En general, poner la predicción del precio como base de la ST - el camino a ninguna parte. Puedes simular/predecir las áreas entre las acciones del tipo grande. Pero la acción de cualquier grande acabará con todas las predicciones. No son las series temporales pasadas las que determinan la mayoría de los movimientos fuertes del mercado. Todos los intentos (el tuyo, el de otros) lo han demostrado bien.
¿Por qué la percepción común es que el AT no funciona? Porque intentan predecir el precio. Y las herramientas de AT sólo capturan un estado particular del mercado. No predicen NADA. No son para eso. Una regla no puede predecir la longitud. Y un peso no es un peso. Todo esto es analítico. Y son MUY valiosos.
Las propiedades predictivas del AT sólo pueden utilizarse localmente para acciones auxiliares a corto plazo, como entradas/salidas/inversiones, basadas en la lógica del sentimiento del mercado determinado por el análisis. Digo "estado de ánimo" porque yo mismo ya estoy harto del término "contexto".
Es decir, si lo buscas... - En fin, no me repetiré.