Me hago a la idea, tú haces de asesor. - página 3
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La cuestión es que el número de ciclos, la puesta a cero y las retiradas de beneficios no son insignificantes y si el TS fue con un MOG negativo,
entonces la pérdida seguiría inevitablemente. Aunque claro, si el autor fuera un buen automatista, entonces tal vez no tendría
Probablemente no habría tenido que obligarnos a marginar nuestra cuenta, podríamos haber establecido un SL (nivel de pérdida) global virtual,
todas las posiciones se cerrarían y el fin de semana terminaría.
.
Sí, el juego está al borde de una falta + acciones agresivas de los beneficios, pero curiosamente en la mayoría de los casos funciona.
Probablemente, sí, saldremos de cero más a menudo. Pero no estoy seguro, de que "ponemos a cero más a menudo y exactamente en tantas veces como la toma de puntos está más lejos que la parada", porque aquí estamos contando con grandes movimientos, para los que esta proporción puede ser violada.
No sé la respuesta correcta. O el hombre ha tenido suerte hasta ahora, o realmente ha calculado todo con mucha precisión.
P.D. Básicamente, el trato medio no es tan grande, unas 20-40 libras. Pero si sigue así, será suficiente para vivir con el caviar rojo. Me pregunto cuánto tiempo lo tolerará la casa de bolsa.
No sé la respuesta correcta. O el hombre tiene suerte hasta ahora, o realmente ha calculado todo con mucha precisión.
Yo tampoco lo sé, pero si antes no soportaba ese tipo de cosas, ver ese tipo de estadísticas me ha hecho tolerar ese estilo.
Es muy posible que tenga suerte, pero cuando ves que ha tenido suerte durante un año consecutivo y ha cerrado más de 1000 operaciones, parece más bien un sistema.
Probablemente, sí, nos quedamos a cero más a menudo. Pero no estoy seguro de que "pongamos a cero más veces y exactamente tantas como la toma esté más lejos en pips que el stop" - estamos contando con grandes movimientos para los que esta proporción puede ser violada.
No sé la respuesta correcta. O el tipo tiene suerte hasta ahora o ha calculado todo con mucha precisión.
Si entras con todo el depo, el drawdown espera alrededor de 100 pips, por lo que puedes tener dos drawdowns en ambos depósitos si el restante no tomó la toma y el mercado se dio vuelta.
>> Hay que pescar, la pesca de arrastre no garantiza la compensación de las pérdidas y de eso se trata.
¡¡¡Hay un asesor de este tipo !!! (las explicaciones pueden enviarse en persona):
puesto 2 en https://www.mql5.com/ru/forum/108553
Quiero 6 EAs con exactamente esos parámetros SL\TP, y no un EA con otros parámetros.
Si entra en todo el depósito, el kolyanych está esperando en algún lugar alrededor de 100 pips. Por lo tanto, al igual que con las paradas, puede obtener dos kolyans en ambos depósitos si el restante no tomó la toma y el mercado se dio la vuelta.
Los Stop Loss no están garantizados para compensar y eso es lo que terminará.
No se quemará. MM normal, sólo que más tortuoso, pero más fiable.
Así que eso es todo si se trata de una entrada aleatoria.
Y si hay al menos algún análisis estadístico ....
Entonces no tiene sentido de todos modos, es mejor trabajar en el análisis estadístico )
Necesito exactamente 6 EAs y exactamente esos parámetros SL\TP, no un EA con diferentes parámetros.
Entonces ve a la caja. Por 5 libras tendrás 6 EAs en 5 minutos. Encontrarás algunos voluntarios.
Quiero 6 EAs con exactamente esos parámetros SL\TP, no sólo un EA con diferentes parámetros.
Me recuerda una anécdota del ejército:
Un soldado está sentado leyendo un manual, y a su lado hay otros 9 manuales exactamente iguales. Surge otro:
- ¿Para qué necesitas 10 chárteres?
- Mi jefe me dijo que tenía que leer la Carta 10 veces de principio a fin, así que cogí 10 Cartas para no equivocarme.
En principio tiene sentido: el cierre de un stop-out nunca generará una pérdida mayor que el tamaño del depósito...
Nunca digas nunca.
Hubo momentos en los que perdimos dinero con Gap...