Señales de un sistema REAL - página 23
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Desde mi punto de vista, se trata de un enfoque aleatorio "por si acaso". De nuevo, podrías predecir los dígitos de la entrada Pi.
Con enfoques tan aleatorios, no nacerán patrones. Es posible obtener beneficios sin el factor suerte. Porque se puede predecir la equidad (no el precio) cuando se utiliza un enfoque sistemático. No sistemático: el azar.
P.D. Sobre el uso obligatorio de indicadores ortogonales: estoy de acuerdo. Esta es la razón por la que los indicadores no deben ser un derivado del precio, ya que el propio precio es un indicador.
No entiendo muy bien el significado de la palabra "sistematicidad" tal y como usted la entiende.
Por esta razón, los indicadores no deben derivarse del precio, ya que el propio precio es un indicador.
No conozco ninguna otra. Nombra al menos uno. Sin precio - astrología o análisis fundamental, que es lo mismo.
He incluido en el archivo un fichero en Word 2003. Esta puede ser la razón por la que no se abrió.
Distingamos entre la BP original -la que llega al terminal- y su modelo (procesamiento). Discutiré la BP inicial y argumentaré que es la que tiene la propiedad de no estacionariedad. La prueba de la no estacionariedad es ya algunos modelos de este BP inicial. Cualquier TS se ocupa de esta BP inicial, la transforma en otra forma (por ejemplo, en un demoledor) y las decisiones se toman sobre esta BP transformada. Todo el problema es la duración de esta transformación: para los datos históricos todo está bien, pero el mercado ha cambiado y en realidad tenemos otra BP y le aplicamos una transformación que era adecuada en el pasado.
No necesitamos toda la serie, porque nadie nos obliga a estar en el mercado todo el tiempo. Basta con períodos separados y relativamente cortos en los que la PA tenga características estacionarias. A grandes rasgos, el jueves de 5 a 7 tenemos subidas de precios bastante estacionarias. ¿Por qué tenemos que mezclar el resto del tiempo? Es correcto determinar los momentos de alguna estacionariedad local con la ventaja de las estadísticas desde el punto de entrada hasta el punto de salida, en lugar de tratar de determinar cómo flota la estacionariedad en una sección continua arbitraria.
No necesitamos toda la serie, porque nadie nos obliga a estar en el mercado todo el tiempo. Los períodos individuales y relativamente cortos en los que la PA tendrá características estacionarias son suficientes. A grandes rasgos, el jueves de 5 a 7 tenemos incrementos de precio bastante estacionarios. ¿Por qué tenemos que mezclar el resto del tiempo? Es correcto determinar los momentos de alguna estacionariedad local con ventaja estadística desde el punto de entrada hasta el punto de salida, en lugar de intentar determinar cómo nada la estacionariedad en un tramo continuo arbitrario.
Aquí está. Saber cuál será la siguiente sección de la BP es un conocimiento esencial y no nos es dado.
Aquí estamos. Saber cuál será el próximo tramo de la BP es el conocimiento más importante y no nos es dado.
No me importa cuál será la próxima sección de BP si no comercio con ella. Sólo me importa el tramo entre la apertura y el cierre de la posición.
No me importa cuál es la siguiente sección de BP si no comercio con ella. Sólo me importa el tramo entre la apertura y el cierre de la posición.
Una vez más: no sabemos cómo determinar las características estadísticas de la próxima sección, no sabemos cómo determinar nada en absoluto. Tenemos un patrón y el probador ha demostrado que si este patrón ha aparecido, habrá un beneficio con la probabilidad > 50%, mientras que la sección - estacionaria o no estacionaria - no importa. Lo principal es que el patrón ha aparecido y estamos entrando en el mercado.
Una vez más: no sabemos cómo determinar las características estadísticas de la próxima trama, no sabemos cómo determinar nada en absoluto. Hay un patrón y el probador ha demostrado que si este patrón ha aparecido, habrá un beneficio con la probabilidad > 50%, y no importa lo que la sección será - estacionaria o no estacionaria. Lo principal es que el patrón ha aparecido y hemos entrado en el mercado.
No entiendo qué tiene que ver el espectro y la no estacionalidad. ¿Qué prueba su investigación de que está flotando y cómo debe considerarse?
No conozco ninguna otra. Nombra uno al menos. Sin el precio - astrología o análisis fundamental, que es lo mismo.
Los valores de entrada de un indicador pueden ser cualquier cosa que no sea el precio: volúmenes (no ticks, reales), precios de otros instrumentos de negociación.
Estacionaria, no estacionaria. Se acabó la conversación. Pase cualquier indicador de volatilidad por MESA - obtendrá dicha estacionariedad. No es de esto de lo que estamos hablando.
¡Inicio del tema! Por favor, ponga el marco del tema. Es decir, tranquila y sencillamente: hemos metido mano o hemos creado nuestro Asesor Experto. Queremos entender su viabilidad en la primera aproximación. Así que lo sometemos a pruebas: miramos su estabilidad frente a las cotizaciones, los cambios de parámetros, etc.
Esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, no nos desviemos del lado práctico. Y, lo que es más importante, la comprensibilidad y aplicabilidad del método de ensayo.
Los valores de entrada para el indicador pueden ser otros que el precio: volúmenes (no ticks, reales), precios de otros instrumentos de negociación.
No creo en la ST construida sobre esto.