Señales de un sistema REAL - página 20
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Si todo es a nivel de 'chat', entonces sí :)
Si está al nivel de los consejos, entonces definitivamente no es bueno para ti.
... Si es a nivel de recomendaciones, entonces es inequívocamente perjudicial.
¿Qué cree que es útil a nivel de recomendaciones?
faa1947, usted cree que no hay(teoría) patrones constantes en el mercado. Por lo tanto, cualquier estrategia es adecuada para un periodo concreto.
Se considera la probabilidad (no matemática, sino subjetiva) de que una estrategia tenga éxito en el futuro.
Hay dos métodos de creación de estrategias:
- Uno desordenado. Por ejemplo, mediante la selección de indicadores y sus parámetros se hace un Asesor Experto rentable.
- sistémico. Se escribe un sistema basado en los patrones identificados de un determinado intervalo de tiempo.
Es decir, es posible llegar a la estrategia desde dos lados. La vía no sistémica (sin pruebas) parece ser el enfoque equivocado. El Sr. Reshetov ha escrito un excelente constructor para crear estrategias al azar. Los resultados de estas estrategias, una vez creadas, son más proclives a creer que el enfoque aleatorio es erróneo. El sistémico tampoco es perfecto, pero no es peor.
Si nos atenemos sólo a la teoría, es inevitable (por la dispersión), pero la teoría permite que ciertas regularidades funcionen durante cualquier intervalo de tiempo finito. Y si ese intervalo se mide en años, entonces por qué no...
¿Qué cree que es útil a nivel de recomendación?
No tienen ninguna recomendación. Excepto para disparar a los participantes en la discusión. Como plagas.
faa1947, usted cree que no hay(teoría) patrones constantes en el mercado.
No lo creo. Voy a reiterar mi entendimiento.
Hay patrones en el mercado (el cruce de dos medias, por ejemplo). Hay un gran número de estos patrones. El TS debería ser capaz de reconocer este patrón. Los NS reconocen algunos patrones que son imposibles de dibujar o describir. Un comprobador ofrece estadísticas sobre la aparición de dicho patrón en el pasado, pero no da ninguna garantía de que se produzca en el futuro.
Hay varias preguntas básicas para un patrón:
- lo común que es (por ejemplo, para los largos, para los cortos, para los largos y los cortos) ;
- cómo reconocer la aparición de un patrón en el tiempo;
- cómo detectar oportunamente cuando este patrón está muriendo, lo cual es una necesidad, como podemos ver por las operaciones perdidas durante las pruebas;
- si este patrón puede adaptarse a una sección diferente de BP.
La cuestión de la adaptación es la más difícil. En particular, como adaptación podemos utilizar la reoptimización de la TS en una nueva sección de la BP - que no debe confundirse con una prueba de avance.
Todo esto es obvio si no olvidamos por un momento que la RT que estamos tratando es un sistema no lineal, dinámico, no estacionario y con memoria. Si relacionamos constantemente nuestras decisiones con este entendimiento, y confiamos en los resultados de las pruebas también con este entendimiento, se evitarán muchos errores.
P/S. Neuron definió específicamente la sobreoptimización, tomándola del NS. En cuanto a los requisitos de las pruebas, de nuevo, esto se ha discutido muchas veces en este foro y en artículos. Así que deberías leer antes de abrir un hilo - leer en general es algo muy útil.
No tienen directrices. Excepto para disparar a los participantes en la discusión. Como las plagas.
Y todo empezó tan bien :))))))))
¿Qué cree que es útil a nivel de recomendación?
Es imposible responder de una manera.
Consulte, por ejemplo, como punto de referencia, el libro "Guidelines for the design of automatic control systems".
El planteamiento del problema, la búsqueda de métodos de solución, el estilo de presentación.
No tienen directrices. Excepto para disparar a los participantes en la discusión. Como plagas.
¿Se supone que eso es muy gracioso?
Bueno, chicos, estoy loco por todos vosotros.
....
En cuanto a los criterios de prueba, el autor de este hilo haría bien en familiarizarse con el foro en el que abre el hilo. Este tema se ha discutido muchas veces, aunque yo, en mi opinión, soy el primero que no reconoce el encaje como tal y todo lo que se hable de él lo considero perjudicial.
¿por qué de repente no se me permite plantear un tema que me preocupa en este momento y hacer mis sugerencias sobre lo que pienso al respecto? :)
lee atentamente mi primera frase:
He intentado sistematizar mis criterios para evaluar la corrección de un sistema de trading y de un Asesor Experto construido con él. He aquí un breve resumen de las reglas que se me ocurrieron.
Esta es mi opinión, a la que se suman bastantes participantes que piensan como yo. todos nos hemos beneficiado de este debate.
Ahora eres libre de crear tu propia discusión sobre lo que cuenta como encaje y lo que no, al igual que yo, basándote en otro hilo (en este caso este). Creo que asistirán los afectados (yo, seguro).
Es imposible dar una respuesta unilateral.
Pero es posible rechazar todas las sugerencias a la vez, ¿no?
Consulte, por ejemplo, como punto de referencia, el libro "Guidelines for the design of automatic control systems".
Planteamiento del problema, búsqueda de métodos de solución, estilo de presentación.
¿Cree que los presentes en este foro no han leído libros?
Aquí la gente expuso su propia experiencia obtenida con sangre y sudor, que no puede ser sustituida por los libros.
O, con un par de viñetas, señale las conclusiones más útiles de este libro en su opinión.