Hipótesis de Fourier - página 6
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grasn: Спасибо! Поеду сегодня в отпуск - попробую повторить расчеты. А вдруг - Грааль? )))
Sin la identificación del modelo, no hay manera de conseguir el grial. Y con ello, no será un grial por definición. Pero podría ser un buen sistema, en teoría.
Y necesito una biblioteca sobre álgebra lineal. Por cierto, prometiste ayudar :o)
Por cierto, prometiste enviarme los TdR.
Ya he descargado algunos libros de la red para actualizar el tema en mi cabeza.
(El álgebra lineal es toda una sección de la MV, espero que no pienses que voy a describir toda la MV en código :o)
Por cierto, prometiste enviarme los TdR.
Ya he descargado algunos libros de la red para actualizar el tema en mi cabeza.
(El álgebra lineal es toda una sección de la MV, espero que no pienses que voy a describir toda la MV en código :o)
No necesito TdR, ni siquiera sé cómo escribirlo. Y necesito una implementación de MQL:
- inversión de la matriz
-producto matricial
-transición de matrices
No tienes que escribirlo todo. Hay dlls ya hechos que se están utilizando, no los puedo descifrar. Aquí, por ejemplo
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (el primer mensaje de Ilnur en esta página). Es muy confuso allí. He encontrado esta librería clapck.dll, pero no tiene ninguna especificación, joder, he buscado de todo, qué hacer con ella - no entiendo. Fui a la descripción de LAPACK - todo es genial, pero cómo usar estas rutinas de controladores (como soluciones ya hechas) en la práctica - no lo sé.
Tengo más o menos claro cómo usar matrix, pero cómo hacerlo funcionar con mql es un misterio para mí. Es más fácil escribir un grial (esto es una especie de broma).
Se necesitan implementaciones de MQL:
- inversión de la matriz
-producción de matrices
-matrices de transposición
Esto ya parece un TdR. ¿Es eso todo (lo que necesitas para ser feliz)?
No voy a modificar Lapak ya que tiene el enfoque orientado a objetos en MQL-5,
y con 4 es más fácil reescribir.
Eso ya parece un TdR. ¿Es eso todo (lo que necesitas para ser feliz)?
No voy a rehacer Lapak, porque tiene el enfoque orientado a objetos en MQL-5,
pero en el 4 es sólo un montón de basura, es más fácil de reescribir.
Creo que sí. Parece que no me he perdido nada.
No he profundizado en las matemáticas, pero supongamos que es cierto.
...
El primer segmento es un impacto, el segundo es completamente diferente, y los estamos sumando aquí. :)
¿Dónde doblamos? ¿Quién y con qué?
¿Acaso conoces los símbolos matemáticos o eres un completo lerdo?
Muéstrame al menos un signo de adición al calcular las amplitudes o las fases en el ejemplo que he dado.
Existe una hipótesis: si tomamos un segmento de precios, supongamos que para las últimas 1000 barras, y lo aproximamos mediante FFT, entonces, si capturamos correctamente los armónicos básicos mediante FFT, podemos igualmente extrapolar los precios no sólo hacia el futuro, sino también hacia el pasado.
Esto se puede hacer, por ejemplo, de la siguiente manera: podemos seleccionar un conjunto de parámetros de la FFT (número de armónicos, precisión de la aproximación) de manera que dé el mínimo RMS en el intervalo que precede al seleccionado (por ejemplo, de 1200 a 1000 bares). En este caso existe la probabilidad de que los coeficientes seleccionados se aproximen no sólo al intervalo anterior, sino también al futuro de 0 a 200 (por supuesto, si los ritmos básicos del mercado no cambian significativamente).
Colegas, ¿alguien puede ayudar a comprobar la hipótesis?
¡Hola! Excavé mucho en direcciones similares, sólo hice un muestreo armónico en una muestra de prueba justo antes del futuro. La muestra de la prueba no encajaba de forma natural
en la descomposición de Fourier. Me quedé con esos armónicos, que en total daban la mejor correlación con la serie inicial. A veces resultaba ser una hermosa predicción, y otras veces resultaba ser una total porquería.
El problema es que no hay ningún criterio para evaluar la calidad de la previsión, cuando no se puede ver el futuro en tiempo real. Por lo tanto, el valor de dicho predictor es cuestionable.
Sí, para la previsión con este método es importante que el espectro de Fourier "instantáneo" sea estable en el horizonte implícito, pero cambia en cada nueva barra. Aumento de la ventana de descomposición
da un falso efecto de constancia al espectro que, por definición, no es "instantáneo" y refleja todos los armónicos de esta ventana, pero ninguno de los que
se producen en la frontera entre el pasado y el futuro, y mucho menos en el propio futuro. La descomposición de Fourier es más bien una aproximación de la ventana, que no sabe nada de lo que ocurre fuera de ella,
y de ninguna manera vincula el pasado y el futuro en un modelo común. Si termina de dibujar una mujer al final de la ventana de descomposición, también descompondrá esa ventana en armónicos, corrigiendo así todos los coeficientes Ak,Bk - para tener en cuenta el nuevo dibujo final.
Espero haber sido de alguna ayuda...
Sí, todo esto realmente no tiene que escribir. Hay dlls ya utilizados, no los puedo descifrar. Por ejemplo, aquí
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (el primer mensaje de Ilnur en la página). Es muy confuso allí. Encontré esta librería clapck.dll, pero ninguna especificación para ella, carajo, busqué todo, qué hacer con ella - no entiendo. Fui a la descripción de LAPACK - todo es genial, pero cómo usar estas rutinas de controladores (como soluciones ya hechas) en la práctica - no lo sé.
Más o menos entiendo cómo se aplica la matriz, pero cómo hacerla funcionar con mql es un misterio para mí. Es más fácil escribir un grial (es como un chiste).
Aquí di un ejemplo de implementación del algoritmo de inversión de la matriz en MQL (tomado de los códigos fuente de la biblioteca LAPACK).
¿Dónde doblamos? ¿Quién y con qué?
¿Acaso conoces los símbolos matemáticos o eres un completo lerdo?
Muéstrame al menos un signo de adición al calcular las amplitudes o las fases en el ejemplo que te he dado.
Buena continuación del debate. Sigan con el buen trabajo.
He encontrado esta librería clapck.dll, pero no tiene ninguna especificación, he buscado de todo, no entiendo que hacer con ella.
He encontrado en mi "alijo" un archivo de cabecera con la implementación del algoritmo de referencia de la matriz basado en la biblioteca externa clapack.dll.
También he añadido la propia biblioteca al archivo, por si acaso.