Pregunta sobre la optimización genética - página 7
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La optimización se realizó del 1 de mayo de 2008 al 1 de mayo de 2009. Haciendo una prueba de avance desde el 1.01.2008 hasta el 1.05.2008 y desde el 1.05.2009 hasta hoy. La imagen opuesta es diferente, así que ¿qué debo creer? ¿Cómo se comportará mi ST en la realidad, si las pruebas a ambos lados del rango de optimización muestran resultados opuestos? Una ejecución en el probador con parámetros obtenidos a través de la gama de optimización también es diferente de los resultados obtenidos en la propia optimización. En general, cuanto más se avanza, menos se confía en esta optimización.
Deberías ser filosófico. A juzgar por los resultados, no ha encontrado una propiedad de FOREX que le permita crear una TS rentable.
La optimización se realizó del 1 de mayo de 2008 al 1 de mayo de 2009. Haciendo una prueba de avance desde el 1.01.2008 hasta el 1.05.2008 y desde el 1.05.2009 hasta hoy. La imagen opuesta es diferente, así que ¿qué debo creer? ¿Cómo se comportará mi ST en la realidad, si las pruebas a ambos lados del rango de optimización muestran resultados opuestos? Una ejecución en el probador con parámetros obtenidos a través de la gama de optimización también es diferente de los resultados obtenidos en la propia optimización. En general, cuanto más lejos vamos, menos confianza damos en esta optimización.
Usted está probando por los precios de apertura. Este es un método burdo. Por eso es diferente.
Y sobre el delantero... bueno, está claro que siempre es diferente en el delantero.
Adopta una actitud filosófica. A juzgar por los resultados, no ha descubierto la propiedad de FOREX que le permite crear una TS rentable.
Se puede ser filosófico sobre la vida cuando se discuten los problemas de los demás. Y cuando se trata de la posible pérdida de su dinero, uno debe al menos ser precavido, analizar todas las opciones y tratar de tomar la decisión correcta. Y eso es exactamente lo que no veo. Si después el TS lo ha perdido todo, siempre hay una excusa: el mercado no es predecible.
Y en cuanto a las propiedades del FOREX, el TS que utiliza indicadores simples y no puede detectarlos, no se cree otra ilusión, está cargado de peligro. El objetivo de este tipo de ST es reaccionar a los cambios de manera oportuna, y esto se basa en la lógica con la que se construyen las entradas/salidas.
Cuando programo una estrategia y la ajusto en un intervalo de datos suficientemente grande en el probador en modo de visualización, veo cómo interactúan varias señales entre sí y elaboro la lógica de sus combinaciones mutuas y más tarde, al probar fuera del intervalo en el que la estaba ajustando, veo los mismos resultados, aunque mucho peores, pero por lógica. La optimización es como una caja negra, no entiendo cómo se forma la lógica allí, pero cuando la ejecuto en modo de visualización, veo en la correlación de señales en el gráfico que no hay rastro de mi estrategia original, la lógica de interacción de las señales es completamente diferente y no sé qué hacer con ella. Uno podría aceptarlo si los resultados fueran estables (como en la depuración inicial antes de la optimización), pero los resultados son absolutamente diferentes tanto al establecer diferentes variantes de los parámetros obtenidos durante la optimización como en diferentes intervalos de prueba y no está claro qué creer y qué elegir, además la propia estrategia está distorsionada y no es adecuada a la idea inicial.
En el post anterior he mostrado dos pruebas de avance en diferentes lados del rango de optimización, en otros parámetros obtenidos como resultado de la optimización (elijo los mejores, por supuesto) la imagen se invierte, el primer avance muestra excelentes resultados, el segundo muestra el fracaso completo.
...
Por eso he hecho la pregunta muchas veces en este hilo: en base a qué y qué solución elegir, pero nadie parece responder a mi pregunta.
Nadie lo hará. Al menos porque cada uno crea su propia ST. Para ellos mismos, su MM, su visión del comercio, la psicología, etc. El mercado no es siempre el mismo, sobre todo con lo de "el broker mueve las cotizaciones en mi contra" y esas tonterías. Yo mismo he hecho más de una ronda, empezando con el EA de la casa en MT4 y terminando con construcciones completamente salvajes.
Hay que aprender a poseerlo y aprender a entender cómo y qué funciona. Cuando llega la comprensión, incluso el cruce de МА puede convertirse en un Asesor Experto sin prisa, pero rentable.
Por cierto, también puede asistir al curso de su empresa de corretaje. Estuve dos meses, es decir, dos sesiones (2 semanas de teoría + 2 semanas de práctica). Los corredores y las cámaras de corredores, escuchen sus historias de horror. Ayuda mucho.
No lo hará. Aunque sólo sea porque cada uno crea su propio ST. Para ellos mismos, su MM, su visión del comercio, la psicología, etc. Especialmente incluyendo "el corredor mueve las cotizaciones en mi contra" y tonterías similares. Yo mismo he hecho más de una ronda, empezando con el EA de la casa en MT4 y terminando con construcciones completamente salvajes.
Hay que aprender a poseerlo y aprender a entender cómo y qué funciona. Cuando lo entiendes, incluso un cruce de MA puede convertirse en un Asesor Experto rentable.
La cuestión no es cómo crear una estrategia rentable y qué herramientas utilizar para ello, sino si podemos confiar en lo que sugiere la optimización (suponiendo que rompa la estrategia original y si teníamos una comprensión de cómo y qué funciona al principio, después de la optimización esta comprensión se reduce significativamente) y cómo evaluar y utilizar sus resultados adecuadamente.
Por cierto, también... ve al curso de tu DC. Me llevó dos meses, es decir, dos sesiones (2 semanas de teoría + 2 semanas de práctica). Los corredores y su empresa de corretaje están por todas partes y se pueden escuchar todo tipo de historias de horror. Ayuda mucho.
1. Es totalmente posible creer;
2. Si algo se rompe, probablemente haya dos subproblemas:
а). Algo no está programado correctamente en el TC;
б). Algo es malinterpretado por usted.
Tertium non datur. He estado allí.
¿Ayuda a qué? Para entender los resultados de la optimización, porque mi pregunta es sólo sobre eso, no sobre los principios del comercio o la comprensión del mercado.
Después de hablar con el bisonte, empiezas a ver el mundo de una forma ligeramente diferente. Y en MT4 también. Y en la notoria optimización, también. Una cosa es leer artículos y discusiones interminables de optimización en el foro, y otra cosa es cuando te lo explican en una conversación real e incluso te lo muestran un par de veces.
La gente allí es bastante cuerda, nadie oculta nada en particular.
P.D. ¿Soy el único al que se le desordenan los posts?
1. Es totalmente posible creer;
2. Si algo se rompe, probablemente haya dos subproblemas:
а). Algo no está programado correctamente en el TC;
б). Algo es malinterpretado por usted.
Tertium non datur. He estado allí, he hecho eso.
P.D. ¿Soy el único que tiene los postes torcidos?
а). Tengo un TS dinámico, estoy depurando el programa en el modo de visualización en el probador, y veo que la lógica de funcionamiento corresponde a la estrategia prevista.
б). Por ejemplo, tengo una docena de delanteros similares a los anteriores (y todos incoherentes) para diferentes parámetros obtenidos durante la optimización, ¿y cómo interpretarlos?
En las pruebas anteriores, he utilizado los parámetros de la segunda línea.La optimización es como una caja negra, no está claro cómo se forma la lógica allí, pero cuando ejecuto en modo de visualización lo que obtuve de sus resultados, veo por la relación de las señales en el gráfico que no hay rastro de mi estrategia original, la lógica de la interacción de las señales es completamente diferente y no está claro qué hacer con ella.
Aquí es donde hay que cavar. Por ejemplo, por la presencia de los objetos gráficos utilizados. Control de la barra. Qué más hay...
P.D. Si tiene indicadores, compruebe también cada uno de ellos. Es posible que uno de ellos esté dibujando.
Después de hablar con los bisontes de allí, empiezas a ver el mundo de una manera ligeramente diferente.
¡Dicho sea de paso! En general, he escuchado algunas conferencias de "bisonte", no puedo decir que me ayudó mucho. En su mayoría dicen cosas banales, después de haber leído libros inteligentes y uno puede sentir que no tienen confianza en su propio comercio.