Pregunta sobre la optimización genética - página 8
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Aquí es donde se cava. Por ejemplo, por la presencia de objetos gráficos en uso. Control de la barra. Qué más hay...
P.D. Si hay indicadores, compruebe también cada uno de ellos. Es posible que algunos de ellos estén dibujando.
No utilizo objetos gráficos, todos los cálculos se realizan sólo en la barra cero y se restablecen en el registro de desplazamiento, se corrigen sólo con los precios de apertura, no trabajo con el historial, por lo que se excluye la reutilización. Todos los indicadores están construidos en el sistema y destinados a trabajar sólo con los valores actuales de las señales porque no hay ciclos en int start(). Todo el sistema en este sentido se ha optimizado al máximo, nada innecesario. En el modo de visualización del indicador, veo la correspondencia de la estrategia, después de la prueba se detiene las líneas del indicador, que fue utilizado por el EA, y el indicador, que se adjunta adicionalmente al gráfico para la visualización en el modo de paso, son idénticos.
La cuestión no es sobre las estrategias, he revisado cerca de una docena de ellas durante este mes, son robustas, la cuestión es su mejora a través de la optimización de los parámetros, o más bien la selección de la variante óptima, hay un punto muerto, la optimización no añade estabilidad y viceversa y ninguna garantía de que los "buenos" parámetros funcionen en el comercio real.
No utilizo ningún objeto gráfico, todos los cálculos se hacen sólo en la barra de cero y se restablecen en el registro de desplazamiento, no trabajo con el historial, por lo que no es posible redibujar.
>> Bueno, bueno.
Bueno, bueno.
¿Y cómo se descifra eso?
Me asombra su confianza en sí mismo. Responde a la pregunta: ¿por qué necesitas una barra de cero? He aquí el primer problema, a saber: el funcionamiento de su ST con una barra ya formada en el probador y el funcionamiento con la barra que se está formando en tiempo real serán muy diferentes.
Oh, amigo, tendrás que decidir por ti mismo, ¿no? Estás escribiendo, ¿verdad?
Angela писал(а) >>
No utilizo objetos gráficos, todos los cálculos van sólo en la barra de cero y se restablecen en el registro de desplazamiento, no trabajo con la historia, por lo tanto, el redibujado está excluido.
Oh, amigo, tendrás que decidir por ti mismo, ¿no? Es decir, tú escribes:
Supongo que no hablamos el mismo idioma.
Creo que el problema se me fue de las manos :-))
es bastante simple - Ofertas totales - 44 ...
ni siquiera es suficiente para predecir el tiempo :-))
de ahí la discrepancia en los resultados
>> De nuevo, la cuestión no es sobre las estrategias, he cambiado una docena de ellas durante este mes, son robustas, la cuestión de su mejora a través de la optimización de los parámetros, o más bien la mejor opción, aquí es un punto muerto, la optimización no añade estabilidad, sino lo contrario, y ninguna garantía de que los "buenos" parámetros optimizados resultantes funcionen en la vida real.
Todo es correcto. Pero desgraciadamente el optimizador no tiene ni idea de su TS.
En algún momento, utilizando el método de fuerza bruta "genética", salta de tu TS a otra cosa.
Pues bien, imaginemos que un proceso aperiódico (por ejemplo, el exponente) y el oscilatorio (la onda sinusoidal) son descritos por la misma ecuación.
Sólo los coeficientes son diferentes. Se optimizan todos los coeficientes al mismo tiempo, el objetivo es llegar a algún punto más rápido.
Y de repente, en lugar de un valor monótonamente creciente, se obtiene un proceso oscilante. Pero se llega a este punto lo más rápido.
Sólo que esto no es lo que necesitas. Y no puedes decirle a un ordenador "despistado" -bueno, no quiero una onda sinusoidal, quiero un exponente-, no existe ese botón en el optimizador.
Por favor, aconséjeme, ¿quién sabe hasta qué punto los errores de desajuste de los gráficos distorsionan el resultado de la prueba, podemos confiar en una prueba así?