Pregunta sobre la optimización genética - página 6
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He ajustado los mejores parámetros de optimización y previsión desde principios de año, el panorama no es impresionante:
...
Más de 800 ejecuciones no son alentadoras, los resultados de la optimización en la historia de junio son peores que cuando se prueban con los parámetros iniciales en el mismo período.
Si he entendido bien la frase expresada un poco antes, ¿la optimización da peores opciones que con los parámetros antes de la optimización? Este puede ser el caso si se fijan algunas restricciones en la optimización, por ejemplo, la reducción de la demanda. De lo contrario, hay algo que no funciona. Compruebe también que no ocurra que optimice una zona pequeña (por problemas de rendimiento) y luego haga la prueba de avance en un periodo mayor. Hay que atenerse a la proporción inversa: por ejemplo, se optimiza en unos meses y se prueba en el siguiente, no al revés. De lo contrario, está dando la impresión de que los resultados de optimización de junio se probaron en varios meses ;-).
Si he entendido bien la frase expresada un poco antes, ¿la optimización da peores opciones que con los parámetros antes de la optimización? Este puede ser el caso si se fijan algunas restricciones en la optimización, por ejemplo, la reducción de la demanda. De lo contrario, hay algo que no funciona. Compruebe también que no ocurra que optimice una zona pequeña (por problemas de rendimiento) y luego haga la prueba de avance en un periodo mayor. Hay que atenerse a la proporción inversa: por ejemplo, se optimiza en unos meses y se prueba en el siguiente, y no al revés. De lo contrario, da la impresión de que los resultados de la optimización de junio se han comprobado para los próximos meses ;-).
Sí, has entendido bien, sólo que he utilizado GA, y tengo la sospecha de que no se han encontrado las mejores opciones, y se han descartado las mejores, incluso con parámetros anteriores a la optimización, no he puesto ninguna restricción.
Hago la optimización para junio, adelanto para julio y 12 días de agosto. Limito la optimización a un mes de historial, porque se tarda más en aumentar el historial, y pienso reoptimizar cada semana del historial, sobre el que se hace la optimización en un mes.
Eso es lo que pasa con las barras cerradas: los cuatro OHLC son iguales
Por favor, dame un ejemplo del archivo de citas, no está claro lo que quieres decir...
Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее...
Eso es lo que pasa con las barras cerradas, los cuatro OHLC son iguales
OrlandoMagic escribió :>>
Por favor, dame un ejemplo, desde el archivo de citas, no está claro lo que quieres decir...
Todas las lecturas de cualquier barra que no sea cero (incluidas las máximas y mínimas) serán las mismas en el probador que las obtenidas en el servidor en línea. No está claro lo que no está claro.
Las pruebas no serán correctas debido a esto. El Asesor Experto puede mirar la barra de apertura, la de cierre y la media aritmética. Pero tendrá que realizar operaciones en todo el rango que hay en esta barra. Por eso la gente hace pruebas en todas las garrapatas. Si hay un problema con la velocidad de esas pruebas, hay que averiguar dónde pierde tiempo el programa y simplificarlo. Esto puede hacerse, por ejemplo, comentando los bloques del algoritmo uno por uno. Por lo que tengo entendido, las pruebas mediante la apertura de precios y puntos de control sólo se utilizan cuando se prueba una idea...
Te equivocas. Todo depende del algoritmo del Asesor Experto. Si el Asesor Experto trabaja en barras completadas, no hace ninguna diferencia si recibió esta barra del probador o de la línea.
Sí, hay Asesores Expertos que trabajan en cada tick - realmente no se pueden probar en los precios abiertos.
Vale, me equivoco. Pruébalo como quieras.
La optimización se realizó del 1 de mayo de 2008 al 1 de mayo de 2009. Haciendo una prueba de avance desde el 1.01.2008 hasta el 1.05.2008 y desde el 1.05.2009 hasta hoy. La imagen opuesta es diferente, así que ¿qué debo creer? ¿Cómo se comportará mi ST en la realidad, si las pruebas a ambos lados del rango de optimización muestran resultados opuestos? Una ejecución en el probador con parámetros obtenidos a través de la gama de optimización también es diferente de los resultados obtenidos en la propia optimización. De todos modos, cuanto más lejos llego, menos confianza le doy a esta optimización.
Resultados de la optimización
Pasaje Beneficio Total de operaciones Rentabilidad Expectativa Drawdown$ Drawdown%
25 ____656.40____ 22_________ 3.28_________ 29.84_______ 176.40___ 13.90%
Resultados de las pruebas de optimización del alcance