Pregunta sobre la optimización genética - página 5

 

Al ajustar los mejores parámetros de optimización y previsión obtenidos desde principios de año, el panorama no es impresionante:

Cuando se comprueban estos parámetros a partir del 1 de junio:

Informe de comprobación de la estrategia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)

Símbolo GBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo 5 minutos (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modelo Por precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetros Lotes=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bares en la historia 15851 Garrapatas modeladas 30699 Calidad de la simulación n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 1000.00
Beneficio neto 547.44 Beneficio total 1011.62 Pérdida total -464.18
Rentabilidad 2.18 Remuneración esperada 12.44
Reducción absoluta 25.90 Reducción máxima 141.88 (8.51%) Reducción relativa 8.51% (141.88)
Total de operaciones 44 Posiciones cortas (% de ganancias) 0 (0.00%) Posiciones largas (% de ganancias) 44 (61.36%)
Operaciones rentables (% del total) 27 (61.36%) Operaciones con pérdidas (% del total) 17 (38.64%)
El más grande comercio rentable 106.60 trato perdedor -60.50
Media acuerdo rentable 37.47 comercio perdedor -27.30
Número máximo victorias continuas (beneficios) 8 (287.40) Pérdidas continuas (pérdida) 4 (-37.38)
Máximo beneficios continuos (número de victorias) 287.40 (8) Pérdida continua (número de pérdidas) -124.68 (3)
Media ganancias continuas 3 pérdida continua 2
Y esta es la prueba de avance del 1 de julio, los resultados son aún peores que antes de la optimización, que se llevó a cabo en junio, por lo que hay algo mal en la optimización.

Informe de comprobación de la estrategia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)

El símbolo GBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo 5 minutos (M5) 2009.07.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.07.01 - 2009.08.12)
Modelo Por precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetros Lotes=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bares en la historia 9564 Garrapatas modeladas 18126 Calidad de la simulación n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 1000.00
Beneficio neto 10.32 Beneficio total 304.42 Pérdida total -294.10
Rentabilidad 1.04 Remuneración esperada 0.47
Reducción absoluta 20.50 Reducción máxima 141.48 (12.53%) Reducción relativa 12.53% (141.48)
Total de operaciones 22 Posiciones cortas (% de ganancias) 0 (0.00%) Posiciones largas (% de ganancias) 22 (50.00%)
Operaciones rentables (% del total) 11 (50.00%) Operaciones con pérdidas (% del total) 11 (50.00%)
El más grande comercio rentable 103.80 transacción perdedora -60.40
Media acuerdo rentable 27.67 Pérdida del acuerdo -26.74
Máximo victorias continuas (beneficios) 4 (84.12) Pérdidas continuas (pérdida) 4 (-36.98)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 136.60 (3) Pérdida continua (número de pérdidas) -124.38 (3)
Media ganancias continuas 3 Pérdida continua 3
 
OrlandoMagic писал(а) >>

El número de operaciones rentables supera el número de operaciones perdedoras, la media de operaciones rentables más que las perdedoras es una muy buena señal. En mi opinión, no hay que renunciar a este sistema, hay que estudiar su comportamiento en un período más largo. También puedes ponerlo en otra cruz.

En el EURUSD, se mantiene alrededor del nivel del depósito inicial.

En el AUDUSD:

Informe de comprobación de la estrategia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)


Símbolo AUDUSD (Dólar australiano frente al dólar estadounidense)
Periodo 5 minutos (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.07.24 22:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modelo Por precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetros Lotes=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bares en la historia 12418 Garrapatas modeladas 23834 Calidad de la simulación n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 1000.00
Beneficio neto 176.38 Beneficio total 315.21 Pérdida total -138.83
Rentabilidad 2.27 Remuneración esperada 7.06
Reducción absoluta 29.40 Reducción máxima 69.13 (5.70%) Reducción relativa 5.70% (69.13)
Total de operaciones 25 Posiciones cortas (% de ganancias) 0 (0.00%) Posiciones largas (% de ganancias) 25 (64.00%)
Operaciones rentables (% del total) 16 (64.00%) Operaciones con pérdidas (% del total) 9 (36.00%)
El más grande comercio rentable 51.67 trato perdedor -29.83
Media acuerdo rentable 19.70 Pérdida del acuerdo -15.43
Máximo victorias continuas (beneficios) 5 (94.51) Pérdidas continuas (pérdida) 2 (-26.50)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 94.51 (5) Pérdida continua (número de pérdidas) -29.83 (1)
Media ganancias continuas 2 Pérdida continua 1

En el EURGBP:

Informe de comprobación de la estrategia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)


Símbolo EURGBP (euro frente a la libra esterlina)
Periodo 5 minutos (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modelo Por precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetros Lotes=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bares en la historia 15851 Garrapatas modeladas 30700 Calidad de la simulación n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 1000.00
Beneficio neto 418.67 Beneficio total 446.15 Pérdida total -27.48
Rentabilidad 16.24 Expectativa de ganar 38.06
Reducción absoluta 13.16 Reducción máxima 60.41 (4.86%) Reducción relativa 4.86% (60.41)
Total de operaciones 11 Posiciones cortas (% de ganancias) 0 (0.00%) Posiciones largas (% de ganancias) 11 (81.82%)
Operaciones rentables (% del total) 9 (81.82%) Operaciones con pérdidas (% del total) 2 (18.18%)
El más grande comercio rentable 93.62 transacción perdedora -21.89
Media acuerdo rentable 49.57 comercio perdedor -13.74
Número máximo victorias continuas (beneficios) 6 (315.81) Pérdidas continuas (pérdida) 1 (-21.89)
Máximo beneficios continuos (número de victorias) 315.81 (6) Pérdida continua (número de pérdidas) -21.89 (1)
Media ganancias continuas 3 Pérdida continua 1

 

¿Por qué a los precios de apertura? Podrías probarlo en todas las garrapatas... Pero es mejor que lo pongas en una demo, puedes hacer otro sistema, y dejar que este se libere... Como el probador es sólo una imitación... Aunque la demo también es una imitación, pero es más visual...

 
OrlandoMagic писал(а) >>

¿Por qué a los precios de apertura? Podrías probarlo en todas las garrapatas... Pero es mejor que lo pongas en una demo, puedes hacer otro sistema, y dejar que este se libere... Como el probador es sólo una imitación... Aunque la demo también es una imitación, pero es más visual...

Algo no es del todo correcto con respecto a todas las garrapatas, debería solucionarlo, además, la optimización para todas las garrapatas generalmente durará un mes.

Es demasiado pronto para la demostración, no lo he hecho para la Venta. El sistema no es reversible, no podemos utilizar señales de espejo uno a uno, además la lógica de la Venta es algo diferente. No he terminado muchas tareas, hasta ahora sólo he elaborado señales de entrada/salida.

 

Profundizando en el tema :-)

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Estás cavando profundo :-)

¿Qué quieres decir?

 

Bueno, quiero decir, tomada en serio...

 
OrlandoMagic >> :

¿Por qué a los precios de apertura? Podrías probarlo en todas las garrapatas... Pero es mejor que lo pongas en una demo, puedes hacer otro sistema, y dejar que este se libere... Como el probador es sólo una imitación... Aunque la demo también es una imitación, pero es más visual...

¿Qué pasa con los precios de apertura si su Asesor Experto sólo mira las barras formadas? No conozco el sistema que se discute, pero si es así, no tiene sentido por las garrapatas. ¿En qué se diferencian las barras cerradas de los probadores de la vida real? Los problemas de inconsistencia del probador están sólo en la generación artificial de ticks, y si uno no hace pips en ellos, entonces esta optimización es bastante adecuada. Aunque, por supuesto, el dinero virtual no da pena por caer en picado, pero ¿merece la pena poner en una demo lo que cae en picado en el probador?

 
Por lo que tengo entendido, las barras tienen un valor máximo y mínimo además del precio de apertura y cierre, lo que puede tener un impacto... Bueno, el autor sabe mejor...
 
OrlandoMagic >> :
Por lo que tengo entendido, las barras tienen un valor máximo y mínimo además del precio de apertura y cierre, lo que puede tener un impacto... Bueno, el autor sabe mejor...

El caso es que las cuatro barras cerradas tienen el mismo OHLC: no llega al probador desde el techo, sino desde la misma línea. El único problema que suele aparecer es el desajuste entre los distintos plazos, pero se soluciona recalculando las barras, y no sólo afecta al probador, sino también al real (aún no se hacen correcciones).