Previsión de series temporales con Deductor Academic 5.2 - página 4
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Si has sacado una predicción del deducible en minutos, te felicito.
No conseguí nada por debajo de la media hora.
Exp para el deductor:
Gracias.
¿Puede publicarse aquí el script Exp.ded al que se refiere el experto, o al menos un "diseño" del script sin el relleno secreto, por así decirlo?
En el archivo hay un script, archivo de deducción, archivos de texto; pronóstico EURUSD en el período M1, ventana deslizante 2200 CLOSE.
De todos modos, he adjuntado un script del archivo a mi Asesor Experto (gracias de nuevo, Zar). Y tengo una imagen tan misteriosa:
¿Qué puede significar esto?
Si has sacado una predicción del deducible en minutos, te felicito.
Mi predicción no funcionó por debajo de la media hora.
He renunciado al deducible por las malas previsiones, y aquí me pongo mi antiguo trabajo de base para que no se pierda, quizás lo vuelva a intentar en algún momento del futuro...
Comprobado s2200_Close de nuevo, funciona :)
Se tarda casi una hora en volver a entrenar con nuevos datos :)
Otra opción: Análisis por turnos de 6 plazos, de 40 segundos cada uno
s600_Close.
Última opción: análisis basado en los datos de 8 períodos de HCL
s7_m1, entrada de M1 a W1 (Alto Cierre Bajo)
Es evidente que no has entendido el problema ;)
La cuestión es que queremos ver una previsión para varias barras (para ver la "tendencia" del precio a largo plazo) y no una barra por adelantado. Todas las cifras de la previsión se calculan sólo para la barra siguiente. Para más cifras, habría que darles datos iniciales que aún no tenemos (porque estamos haciendo previsiones). Si comprobamos nuestra previsión tomando los datos existentes (como la comprobación de la exactitud de las previsiones), entonces podemos introducir valores en barras en el futuro (Tc+1, Tc+2, Tc+3,.....) con datos de entrada conocidos por nosotros de la historia, es decir, implícitamente miramos hacia el futuro que no conocemos y sólo queremos hacer una previsión.
Resumiendo: si queremos obtener una previsión justa, debemos utilizar los valores calculados durante el paso anterior de la previsión. Es decir: el primer valor de la previsión se calcula con los últimos datos vivos conocidos. El siguiente valor se calcula a partir del anterior (primer valor calculado), y así sucesivamente. Y sólo después de todo esto, los datos se comparan con los datos históricos reales.
Si tomamos la tarea condicional de la predicción del valor de la MA utilizando el OHLC conocido, no se puede resolver correctamente para varias barras por delante. Usted calculará sólo un valor siguiente de MA, para calcular el segundo valor pronosticado de MA debe usar el nuevo OHLC de la barra que no tiene (porque ha calculado MA para ella y el OHLC no fue pronosticado y no fue calculado). Si toma OHLC de la historia de la "prueba" - significa que ha mirado hacia el futuro. Ahí es donde está el rastrillo :(
No hay nada nuevo en el deductor. Ya en 1976 Box dio la teoría y a principios de los años 80 se desarrolló el paquete STATISTICA, que sigue utilizándose en la actualidad. El objetivo del análisis de series temporales en este paquete es predecir las series temporales. Si te fijas, este paquete (al igual que el deductor) es bueno para predecir la continuación de una tendencia limpiando la serie de BP de ruido y teniendo en cuenta los ciclos estacionales. El problema no está en la previsión, sino que de hecho sólo funciona para RV estacionarias, pero las series de RV son no estacionarias. Por eso sólo podemos confiar en la previsión como una continuación de la tendencia. Los giros no se pueden predecir y no hay problemas de previsión de tendencias.