Demostrando el enfoque de cluster para el mercado... - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
4. He tratado de encontrar un equivalente comercial común a la noción de entropía de estado, y creo que lo he encontrado. Es la liquidez: a mayor entropía de estado, mayor liquidez.
5. Una última cosa. Si hay algún experto en estatotermodinámica aquí, podríamos buscar otros potenciales termodinámicos (como entalpía, energía libre, etc.) de nuestro gas.
Es más bien una cuestión de tiempo. Antes de que ese estado "estresado" (de baja entropía) se "libere" a un amplio plano (estado de alta entropía), puede escaparse mucha agua. Por lo tanto, no se sabe dónde entrar correctamente. Hay que investigarlo, pero el tema es muy fértil.
Una pregunta concreta hasta ahora: ¿qué es la liquidez en relación con el tema en cuestión?
En general, creo que la analogía entre los procesos físicos y los procesos de mercado es fundamentalmente errónea.
Al fin y al cabo, los procesos físicos se producen sin la intervención de la psique humana, sin la intervención de la voluntad humana.
Por otro lado, se anhela aplicar aparatos físicos/matemáticos y métodos físicos/matemáticos ya desarrollados y probados
al análisis de los procesos de mercado. Creo que tenemos que esperar hasta que otro Newton/Leibniz, que descubra/invente
El cálculo infinitesimal aplicado a los procesos de mercado. Luego tendremos psico/matemáticas, psicofísica, etc.
Aunque, por supuesto, hay pruebas que sugieren que los procesos mentales humanos,
puede influir en los procesos físicos. Sin embargo, se trata de un asunto demasiado sutil para que lo discutamos.
En cuanto a su "tensión", cuanto más alta sea, menor será la liquidez, supongo. Dicho esto, su hipótesis en rojo podría ser que el mercado está buscando restaurar la liquidez.
2 sab1uk: ¡¿Y cómo vivíamos sin el spread flotante y ese horrible 4 dígitos?!
2 ssd: las analogías físicas son perfectamente aceptables siempre que sus implicaciones no contradigan la realidad. No me importa en absoluto la cantidad de psicodélicos que hay en el mercado, siempre que esta analogía de la entropía me ayude a entrar y salir con más precisión. Por cierto, la econofísica existe desde hace años, y sí la "cuántica" florece y huele.
La demanda de divisas se basa principalmente en la demanda de otros activos y en lo que están denominados. Por supuesto, todas las inversiones y especulaciones son cíclicas: uno sale de ellas tarde o temprano. La única pregunta es cuándo... y todo se reduce al momento adecuado. Por lo tanto, sobrecompra no es lo mismo que sobrecomprado y no debemos meterlos en el mismo saco. Una misma condición de sobrecompra puede ser causada por procesos de inversión o especulaciones absolutamente diferentes y, en consecuencia, tiene una duración diferente. Es necesario identificar el mercado sobrecomprado con mayor precisión, por ejemplo, hacia dónde fluye el dinero en última instancia, porque las divisas son sólo un medio para un fin. Es decir, hay que tener en cuenta la dinámica de activos como las materias primas, los derivados y los índices bursátiles. Si la sobrecompra del USD frente a otras divisas es causada por el crecimiento simétrico del índice bursátil SP, es una cosa, si el dinero se fue a los bonos, es otra cosa y no se puede esperar que vuelva pronto, más bien lo contrario, se puede seguir comprando. Se trata de un análisis intermercado. Las divisas abstractas sobrecompradas no son una señal suficiente e independiente.
Por lo tanto, para el indicador de cluster podemos escribir uno auxiliar: la dinámica de los activos principales. O incluso combinarlos: índice del dólar + principales activos relacionados; otro indicador: índice del euro y sus activos, etc. O para cada moneda una salida analítica - compra/venta de qué activos para ella se produce principalmente y durante cuánto tiempo. También es importante elegir un punto de referencia preciso y volver a calcularlo, en lugar de limitarse a tomar un valor arbitrario y promediarlo en algún periodo. Es importante identificar con precisión el inicio del proceso observado de compra de divisas y sincronizarlo con el inicio de la compra o venta de un activo. También existe la posibilidad de identificar claramente el inicio del proceso inverso, o al menos el final del proceso de compra. Aunque es muy posible que el inicio de la sesión correspondiente en tal o cual mercado sea el adecuado. Por supuesto, todo esto debe ser probado en la historia
...
2 sab1uk: ¿Cómo hemos podido vivir sin el diferencial flotante y ese horrible diferencial de 4 dígitos?
...
Alexey sab1uk tiene razón en este caso. Comparto totalmente su opinión.
Sí, nuestra vida era mala. Era aún peor cuando los diferenciales eran de 40 pips. Y era aún peor cuando no teníamos acceso al mercado.
Z.U. Sabluk Skype si quieres trabajar en esta dirección, dos cabezas y cuatro manos es mejor. que una (la mía) estúpida y manos torcidas.
tesis.
Sólo tics. (Oferta y demanda)/2. Análisis multidivisa. Oscilador. Filtro de ruido.
Alexei sabluk tiene razón en este caso. Comparto plenamente su opinión.
Sí, la vida era mala. Era aún peor cuando los diferenciales eran de 40 pips. Y era aún peor cuando no teníamos acceso al mercado.
Z.U. Sabluk Skype si quieres trabajar en esta dirección, dos cabezas y cuatro manos es mejor. que una (la mía) estúpida y manos torcidas.
tesis.
Sólo tics. (Oferta y demanda)/2. Análisis multidivisa. Oscilador. Filtro de ruido.
¡¡¡Así es!!! Pero no filtre el ruido :-)
¡¡¡Así es!!! Pero no filtre el ruido :-)
Puedo demostrar clara y matemáticamente lo que es el ruido. Si es así, ¿por qué no filtrarlo?
Para los que no han perdido el interés por los indicadores de agrupación, presento
Los indicadores de Semen Semenych se programan directamente, como se denominan, sin ningún truco que complique la comprensión.
CL8v.mq4 - muestra todas las líneas de la agrupación de 8 monedas: "EUR","GBP","AUD","NZD","CAD","CHF","JPY","USD"
CL1i.mq4 - se lanza para un instrumento definido, muestra el exceso del valor de la moneda base del instrumento
sobre la moneda de cotización del instrumento.
Se determina el valor de las monedas base y de cotización del instrumento, como debe ser en el clúster
indicadores, basados en la demanda de la moneda base/cotizada de las otras siete (7) monedas del grupo.
El indicador CL1i.mq4 está diseñado para operar en cualquiera de los 28 instrumentos en los que se ejecuta.
Ambos indicadores son "ligeros" en el sentido de que para los cálculos utilizan las cotizaciones reales de 7 (siete) instrumentos solamente: "EURUSD", "EURUSD" y "EURUSD".
EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".
Los valores de otros 21 (veintiún) instrumentos se calculan utilizando los cruces de dólares.
Condición para abrir una posición al alza:
double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0);
double Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1);
si (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)
Condición para cerrar una posición abierta al alza:
si (Ind_0 <= 0)
-----------------------------------------------------------
Condición para abrir una posición a la baja:
double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0);
double Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1);
si (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)
Condición para cerrar una posición abierta a la baja:
si (Ind_0 >= 0)
----------------------------------------------------------
La semana que viene intentaré probar este llamado "enfoque frontal".
Ambos indicadores son "ligeros" en el sentido de que los cálculos utilizan cotizaciones reales de sólo siete (7) instrumentos: "EURUSD, "GBPUSD, "AUDUSD, "NZDUSD, "USDCAD, "USDCHF, "USDJPY.
símbolos: "EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".
en los marcos temporales de minutos los pares sintéticos tendrán divergencias con los naturales