Demostrando el enfoque de cluster para el mercado... - página 9
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El circuito mostrado puede ser visto como una superposición de dos circuitos, una fuente de EMF a la vez.
¿Cuál es la conclusión?
Queridos jóvenes tecnólogos, por favor, pasen de las baterías al tema del hilo, si es que hay algo que decir... Se acabó lo de las pilas :)
No me cabrees, viejo zootécnico.
>> ¿No ves que los inteligentes están puliendo el tema?
¿Cuál es la conclusión?
Buscando la "Ley de Ohm para un circuito completo".
No me cabrees, viejo zootécnico.
>> ¿No ves que los inteligentes están puliendo el tema?
Soy un nerd, como ya se ha establecido aquí. Ve a alimentar al gato :)
En una nota al margen: ¿por qué hacer una valoración del grupo? Abra en cada par hasta donde aparecerá su indicador para ese par. En total, obtendrá una estimación de la dirección ponderada objetiva (todo depende de su indicador). Por supuesto, entonces usted opera con muchas divisas al mismo tiempo.
El patrón habitual en el mercado es que todos los instrumentos se mueven de forma relativamente constante entre 30 y 100 pts (4 dígitos en una cotización).
En esencia, este movimiento es el ruido normal del mercado, que es común el 70-80% del tiempo.
El 10-20% de las veces todos los instrumentos del mercado se mueven "absolutamente" en sincronía - esto constituye esencialmente un movimiento de mercado verdadero/no ruidoso.
La estimación de la agrupación del mercado permite, mediante las llamadas entradas de prueba iterativas, entrar en el mercado al principio de este "absolutamente" sincrónico real/no ruidoso
movimiento sincrónico real/no ruidoso.
Por supuesto, como siempre, está la cuestión del precio: la relación entre pérdida_de_ruido/ganancia_del_movimiento_presente.
Los resultados de las pruebas "frontales" desde el 26.05.09 hasta ahora son alentadores - como se puede ver en las imágenes de arriba (el Asesor Experto trabajó), el clúster
La estimación al final del día permite entrar en el mercado al principio del movimiento real/no ruidoso.
A continuación, investigaremos el precio que hay que pagar por dicha entrada.
en la presentación del premio de econometría
El patrón habitual en el mercado es que todos los instrumentos se mueven de forma relativamente constante entre 30 y 100 pts (4 dígitos en una cotización).
En esencia, este movimiento es el ruido normal del mercado, que es común el 70-80% del tiempo.
El 10-20% de las veces todos los instrumentos del mercado se mueven "absolutamente" en sincronía - esto constituye esencialmente un movimiento de mercado verdadero/no ruidoso.
La estimación de la agrupación del mercado permite, mediante las llamadas entradas de prueba iterativas, entrar en el mercado al principio de este "absolutamente" sincrónico real/no ruidoso
movimiento sincrónico real/no ruidoso.
Por supuesto, como siempre, está la cuestión del precio: la relación entre pérdida_de_ruido/ganancia_del_movimiento_presente.
Los resultados de las pruebas "frontales" desde el 26.05.09 hasta ahora son alentadores - como se ve en las imágenes de arriba, el grupo
La estimación del mercado le permite, finalmente, entrar en el mercado al principio del movimiento real/no ruidoso.
A continuación, investigaremos el precio a pagar por dicha entrada.
La apertura de varios pares en el ruido de la suma dará +- 0. Con un indicador que dé >50% en caso de varios pares tendremos más posibilidades de ganar o perder que con un solo par. Automáticamente se resolverá la cuestión del peso. Personalmente me parece interesante el tema, ¡suerte!
en el premio de econometría
¡Gracias, joven naturalista! ¿Hay un premio de botánica? ¡Lo quiero!