Buscando un MTS. que dé un 20% o más al mes - página 51

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tradingexpert-SpWS
SystemGates-Server (Build 211)

Símbolo EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo 5 minutos (M5) 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 (2009.01.01 - 2009.05.31)
Modelo Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=300; ProfitS=300; Tral_Stop=300; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1,6; Lots=0,4; Prots=0,5; M=8; N=14; D=23; K=23; Z=13; T=240;
Bares en la historia 31107 Garrapatas modeladas 1352178 Calidad de los modelos 86.59%
Errores de concordancia de los gráficos 37
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 10581.28 Beneficio total 28246.80 Pérdida total -17665.52
Rentabilidad 1.60 Remuneración esperada 167.96
Reducción absoluta 1038.16 Reducción máxima 5643.84 (35.02%) Reducción relativa 35.02% (5643.84)
Total de operaciones 63 Posiciones cortas (% de ganancias) 35 (71.43%) Posiciones largas (% de ganancias) 28 (71.43%)
Operaciones rentables (% del total) 45 (71.43%) Operaciones con pérdidas (% del total) 18 (28.57%)
El más grande comercio rentable 1600.00 trato perdedor -1629.12
Media acuerdo rentable 627.71 trato perdedor -981.42
Número máximo victorias continuas (beneficios) 6 (2798.48) Pérdidas continuas (pérdida) 2 (-2431.20)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 2798.48 (6) Pérdida continua (número de pérdidas) -2431.20 (2)
Media ganancias continuas 3 Pérdida continua 1
Gráfico
 
y nadie dijo gracias...
 

En general, el sentido de mi pregunta era mostrar cómo se comporta el EA en los datos que no ha optimizado. Como está claro en sus imágenes, el Asesor Experto ha sido optimizado en 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, quería ver cómo se comportó después de 2009.05.21. Y no tiene sentido ver una optimización más de 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55. Todo el mundo puede reoptimizar, por lo que el beneficio sería grande. Estoy interesado en el beneficio de los datos, en los que el Asesor Experto no ha optimizado (OOS)

 
firemast >> :
y nadie dijo gracias...

De nada. El espectáculo era de tercera categoría.

 
LeoV писал(а) >>

En general, el sentido de mi pregunta era mostrar cómo se comporta el EA en los datos que no ha optimizado. Como está claro en sus imágenes, el Asesor Experto fue optimizado en 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, quería ver cómo se comportó después de 2009.05.21. Sin embargo, no tiene sentido mostrar una optimización más de 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55. Todo el mundo puede reoptimizar, por lo que el beneficio sería grande. Quiero saber los beneficios de los datos, en los que el Asesor Experto no ha optimizado (OOS).

>> El OOS no está optimizado en absoluto.

 

Entiendo que tienes tu propio programa, pero si alguien también tiene un MTS que haya sido probado desde 2005, me gustaría discutir los criterios para determinar un cambio de tendencia,

Tradingexpert-SpWenec
SystemGates-Server (Build 211)


Símbolo EURJPY (Euro vs Yen Japonés)
Periodo 15 minutos (M15) 2005.01.03 00:00 - 2009.05.29 22:45 (2005.01.01 - 2009.05.31)
Modelo Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=500; ProfitS=500; Tral_Stop=250; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1,6; Lots=0,1; Prots=0,5; M=8; N=14; D=23; K=13; Z=11; T=240;
Bares en la historia 109916 Garrapatas simuladas 18113511 Calidad de los modelos 90.00%
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 20998.27 Beneficio total 94994.81 Pérdida total -73996.54
Rentabilidad 1.28 Expectativa de ganar 38.04
Reducción absoluta 3149.85 Reducción máxima 5748.78 (21.44%) Reducción relativa 39.48% (4469.21)
Total de operaciones 552 Posiciones cortas (% de ganancias) 255 (65.10%) Posiciones largas (% de ganancias) 297 (67.68%)
Operaciones rentables (% del total) 367 (66.49%) Operaciones con pérdidas (% del total) 185 (33.51%)
El más grande comercio rentable 1691.49 transacción perdedora -1713.11
Media acuerdo rentable 258.84 comercio perdedor -399.98
Máximo victorias continuas (beneficios) 14 (1573.59) Pérdidas continuas (pérdida) 4 (-3156.68)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 3177.55 (4) Pérdida continua (número de pérdidas) -3156.68 (4)
Media ganancias continuas 3 pérdida continua 1

Gráfico
 
GRAAL4rus
BroCo-San-Francisco (construcción 224)

SímboloEURUSD (EURO vs DÓLAR)
Periodo1 minuto (M1) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.29 22:59 (2009.04.01 - 2009.05.31)
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros_si_Info="mostrar info-------------------"; _bInfo=false; _FontSize=10; _DistY=12; _ColorText=Blanco; _ColorP=Lima; _ColorM=Rosa; _si_Digits="configuración en función del número de caracteres--------"; _StringNumberDigits="3,5"; _NumberMultiply=10; _bInterception=true; TMAUS=false; SMAUS=false; BAY="AJUSTES DE FONDO. :"; StopLoss1=70; TakeProfit1=10; TrailingStop1=3; Pips1=3; MED="AJUSTES MEDIOS :"; TakeProfit2=15; TrailingStop2=10; Pips2=5; SEL="AJUSTES LARGOS:"; StopLoss=70; TakeProfit=35; TrailingStop=18; Pips=10; LOT="LOT SETTINGS:"; Lots=0.01; LotsD=0,1; LOT_ADR=0,2; LOT_ADR=0.3; В="HORA DE APERTURA:"; UseTradeTime=false; START=8; END=23; News="Pausa de noticias:"; NEWS_PAUSE=true; HOUR_PLAY_PAUSE=23; HOUR_PLAY_PAUSE=8; DAY_PLAY_PAUSE=6; DAY_END_PAUSE=1; N="DIFERENTE:"; MAX_COMP_ORDERS=3; MAX_COMP_DOLL=3; CREDIT_LEVEL=0; slip=2; TF_DOP_TREND=5; BARS=1; DELAYS=1; DELAYB=1; U="NIVELES DE PASES LARGOS:"; SM=90; BM=20; ASTIK=60; BTIK=40; SM5=70; BM5=30; UB30=20; US30=80; SH="NIVELES DE POSICIÓN CORTA:"; ASM=90; ABM=20; ASTIK=60; ABTIK=30; ASM5=70; ABM5=25; FLAG="BANDERAS:"; COMPRA=1; VENTA=1; CIERRE DE COMPRA=1; CIERRE DE VENTA=1; CORTO=verdad; MEDIO=verdad; LARGO=verdad; MIN_PROFIT_short=5; MIN_PROFIT_LONG=20; MIN_PROFIT_WIDE=20; TP="TIPO DE ORDEN LARGA:"; IMMEDIATE=true; STOP=false; LIMIT=true; IMMEDIATE.A=true; STOP.A=false; LIMIT.A=false; TPB="TIPO DE ORDEN DE POSICIÓN LARGA:"; IMMEDIATEB=true; STOPB=false; LIMITB=true; IMMEDIATE.AB=true; STOP.AB=false; LIMIT.AB=false; TPA="TIPO DE ORDEN DE POSICIÓN CORTA:"; IMMEDIATEA=true; STOPA=false; LIMITA=false; IMMEDIATE.AA=true; STOP.AA=false; LIMIT.AA=false; DELETE_STOPA=false; TIMELIVE=0.3; DELETE=false; M="MAGIA CORTA:"; MAGA=899; MSR="MAGIA MEDIA:"; MAGB=455; MDL="MAGIA DE LÍNEA:"; MAG=577; Z=1; NamePrice="Precio_1"; LineColor=Oro; NamePrice1="Precio_2"; LineColor1=Lima;

Errores de desajuste de los gráficos







0




Depósito inicial100.00



Beneficio neto10294.38Beneficio total10294.46Pérdida total-0.08
Rentabilidad121194.05Remuneración esperada51.22

Reducción absoluta10.10Reducción máxima2286.30 (29.07%)Reducción relativa49.46% (106.40)

Total de operaciones201Posiciones cortas (% de ganancias)47 (100.00%)Posiciones largas (% de ganancias)154 (99.35%)

Operaciones rentables (% del total)200 (99.50%)Operaciones con pérdidas (% del total)1 (0.50%)
El más grandecomercio rentable483.92transacción perdedora-0.08
Mediaacuerdo rentable51.47comercio perdedor-0.08
Número máximovictorias continuas (beneficios)138 (10087.89)Pérdidas continuas (pérdida)1 (-0.08)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)10087.89 (138)Pérdida continua (número de pérdidas)-0.08 (1)
Mediaganancias continuas100Pérdida continua1
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sllawa3, curiosamente la pérdida es de 0,08 y el drawdown del 29%. ¿Qué es "sentarse", a quién esperamos? Y la calidad del modelado es interesante, porque las colas como #topbar_informer{position:fixed;left:0px;top:10px;width:800px;border:0px solid black;padding:0px;z-index:100;colour:#000000;}

hacen que sea difícil ver qué es qué.

 

Impresionante. Pero la reducción de ese depósito... muéstrame el gráfico.

 

sllawa3, tengo la impresión de que todas tus variables de origen son externas.

1...444546474849505152
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